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研究生:周中柱
研究生(外文):Chung-Chu Chou
論文名稱:企業信用評等模型之建立與比較
論文名稱(外文):The corporate credit rating system
指導教授:張大成張大成引用關係
指導教授(外文):Da-cheng Chang
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:國際貿易學系
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:信用評等羅吉斯迴歸集群分析
外文關鍵詞:credit rating systems、logit regression、cluster
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近年來,金融機構間的競爭日趨激烈,經營的風險亦隨之提高。信用評等系
統在各種經濟活動中扮演著很重要的角色。本研究分別以羅吉斯迴歸與集群分析
兩種方法建立信用評等系統,並對樣本企業進行分群,給予企業不同的信用等
級。經過評比後發現:羅吉斯迴歸模型所建立的信用評等系統表現較好,並且在
正確率與型一、型二誤差率上都有較佳的表現。
The operational risk keeps increasing since the competition of financial
institutions has been more and more severe. As the result, credit rating systems
plays an important role in the economic activities. In this study, we use the logit
regression analysis and the cluster analysis model to investigate the bankruptcy
corporation data. The paper will base on statistical methods to categorize local
companies into different levels of credit rating. We find that the logit model has
the better prediction accuracy and the smaller type-one error.
第一章 緒論....................................................1
第一節 研究動機............................................1
第二節 研究目的............................................1
第三節 研究範圍............................................2
第四節 研究架構............................................2
第二章 文獻探討與研究方法......................................3
第一節 相關的文獻回顧與探討................................3
第二節 集群分析............................................9
第三節 Logit 迴歸模型.......................................12
第三章 研究設計................................................14
第一節 研究樣本與變數選取..................................14
第二節 研究流程............................................21
第四章 實證結果................................................22
第一節 線性相關變異數影響因子檢定…………....................22
第二節 以Logit 迴歸模型估計違約機率….......................25
第三節 信用評等系統的建置..................................29
第四節 信用評等系統效力檢驗................................33
第五章 結論與建議..............................................40
參考文獻........................................................42
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