臺灣博碩士論文加值系統

國內有關建立現金卡信用風險之評估模型的論文很多，詳如第二章之文獻回顧，但可以發現對於影響持卡人信用風險之顯著變數的結論則不一。推究原因，除了樣本來自於不同母體外，也可能是因為利用羅吉斯迴歸分析時，將持卡人用二分法分為違約戶或正常戶時，每個研究者對於違約均有不一樣的判定標準的關係。因此本研究要先回歸到關於持卡人屬於違約戶或正常戶之判定標準的重新定義，將其違約的輕重程度分為數個類別，以克服二分法之絕對分類，也就是利用次序型反應之累積邏輯值模型，對於違約戶的不同逾期程度給予相對應的機率值，然後再來找出影響持卡人信用風險之顯著變數。
本研究利用台灣某上市銀行之現金卡客戶資料共4,099筆，截取92年1月至92年6月之繳款紀錄，在變數之選擇上，選取性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、子女人數、住屋狀況、年收入、存款實績、信用卡卡別、信用卡額度、附卡有無、有無其他貸款、持卡月份共13項變數，將持卡人依逾期程度分組，分別為二分法、三分法、四分法、五分法、六分法共五組，使用SPSS軟體進行Ordinal Regressin分析，希望了解影響持卡人產生逾期之顯著因素。
結果發現，我們以五組進行分析後，得出影響持卡人產生逾期之顯著因素皆為性別、信用卡額度、年收入、附卡申請、存款實績、有無其他貸款6個，具有相當穩定的結果。
由於目前各發卡銀行的作業方式與資料建檔尚有爭議，造成各研究者的研究變數與結論非常不一致。因此本文除了找出影響逾期因素的方程式之外，主要是要針對之前研究者的樣本分類方法提出不同角度的看法，希望能透過更客觀的分類方法，讓所得到的研究結果更具參考價值。

There are many essays research the credit default risk of cashs card in recent years.Almost all of them definited default cases and normal cases by dichotomy.In order to get more objective and equitable definition of default cases,we try to use ordinal regression analysis instead of traditional logistic regressin analysis.The main goal is to find out the key factors which can predict overdue payments,hope to build a model to manage credit default risk.

The research is based on one bank which issued cash cards in Taiwan.Out of random sample of 4,099 cardholders,we cut off their payment record from Jan.2003 to Jun.2003 and give each of them a weight according to their degree of default .There are thirteen variables included in the study and analysis using SPSS software system.As shown from it,six factors are found to be significantly correlated to the probability of credit default:gender,loanline of the credit card,annual income,affiliated cards,deposit account,other loans.Cut default cases into quarters and we can get the final regression model as:
－log（－log（Z ））＝θ －（0.301X －0.049X ＋0.001X －0.612X －0.008X ＋0.352X ）
Here,
θ ＝2.916
θ ＝4.652
θ ＝5.725
Z ：default risk., X ：gender, X ：loanline of the credit card, X ：annual income
X ：affiliated cards, X ：deposit account, X ：other loans

目 錄

圖 1
表目錄 2
摘要 4
第壹章 緒論 6
第一節 研究背景 6
第二節 研究動機與目的 8
第三節 研究架構 14
第貳章 文獻回顧 15
第一節 現金卡的本質探討 15
第二節 現行現金卡的審核程序 19
第三節 相關文獻整理 24
第四節 相關文獻之評析 34
第叁章 研究方法 36
第一節 研究議題 36
第二節 研究樣本 39
第三節 研究模型 45
第肆章 實證分析 51
第一節 研究變數定義及敘述 51
第二節 Ordinal Regression Analysis 60
第伍章 結論與建議 74
參考文獻 78

參考文獻
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