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研究生:楊金柄
研究生(外文):CHIN-PING YANG
論文名稱:銀行中長期放款信用風險訂價之研究
論文名稱(外文):The study of credit risk pricing of bank long-term loans
指導教授:鍾俊文鍾俊文引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:國際貿易學系
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:67
中文關鍵詞:巴賽爾銀行監理委員會違約風險信用風險違約損失率
外文關鍵詞:The Basel Committee on Banking SupervisionDefault riskLoss given defaultCredit risk
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中文摘要
ㄧ、由於銀行家數過多,競爭激烈,某些銀行未依客戶真實信用評等訂價,甚至出現信用評等較差的客戶貸放利率較低,信用評等較佳的客戶貸放利率較高。

二、87年至93年上半年,就各銀行各年度平均加權損益得知,除中信銀外,其餘各行庫中長期放款平均加權損益均呈現「-」值,顯示出中信銀中長期放款訂價策略較為正確,而此結果亦反應其整體經營績效(股東權益報酬率)最佳之現象。
此外,各行庫個別年度之平均加權損益,91年、92年及93年上半年為「+」值,87年、88年、89年、90年則為「-」值,此現象顯示出,本國銀行於87年至90年低估違約率及違約損失率,整體授信訂價策略有明顯錯估。

三、民國87年至93上半年本國銀行中長期放款加權損益平均數與股東權益報酬率平均數相關係數值為0.547,表示二者間存有相當程度同向關聯性,惟因銀行業未依資產實際品質情形提列壞帳費用,導致各年度本國銀行中長期放款加權損益與股東權益報酬率雖尚具同向關係,然其結果並不顯著。

四、若以個別銀行間相互比較,中長期放款加權損益較佳之本國銀行,其短期放款加權損益亦相對較佳,兩者間具某種程度同向關係---亦即銀行中長期放款訂價政策錯估,則其短期放款訂價政策相對錯估。

五、巴塞爾新資本協定將於民國95年實施,將有助於銀行針對授信客戶慎選擇及利率訂價趨於正確,而此舉亦將利於導正銀行資產品質改善及資本結構健全。
Absrract

1.Because of more and more banks, the banks do not establish a set of good internal rating system. Some customers with better credit rating are charged high price.

2.Some of the banks that the operating performance are disappointing because of uncorrect loan-price policy.

3.Most of domestic banks performanced better sincf2002 to 2004, and performanced bad in 1998、1999、2000 and 2001. Thus it can be seen that the banks undervalue the default risk of enterprises clearly and resulted in loss.
第一章 緒論………………………………………………………….…………….1
第一節 研究動機………………………………………………….………….1
第二節 研究目的………………………………………………….………….2
第三節 研究架構………………………………………………….………….3
第二章 文獻探討…………………………………………………….…….…….5
第一節 銀行信用風險概述… ……………………………….…………….5
第二節 新舊版巴賽爾協定比較……………………..………………...…….9
第三節 違約率、違約損失率相關文獻回顧………………………..….….15
第四節 台灣銀行業放款實務…….…………………………….…….…….23
第三章 研究設計……………………………………………………………….27
第一節 TCRI定位、評等模型定義、評等程序介紹 ……………………27
第二節 研究方法…….………………………………………………….…..32
第三節 研究假說……..……………………………………………………..36
第四章 實證結果. ………………………………………………….………….38
第一節 本國銀行中長期放款加權損益計算與比較………………………38
第二節 本國銀行中長期放款加權損益與經營績效相關性比較…………48
第三節 本國銀行中長期放款與短期放款加權損益比較…………………62
第五章 結論與建議…………………………………………………..……….64
第一節 研究結論……………………………………………………………64
第二節 研究限制…….………………………………………………….…..66
第三節 未來研究建議……..………………………………………………..67

參考文獻……………………………………………………………………………….68
附錄……………………………………………………………………………………...71
附錄一……………………………………………………………………….……...71
參考文獻

1.Hull, J., (2003),“Options, Futures, and Other Derivatives”, Fifth edition, Prentice-Hall Press

2. Altman, Edward(1968), “Financial Ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol.23, No.4,pp.589-609.

3. Basel Committee on Banking Supervision(2001), “Proposal for a New Based Capital Accord ”, Bank for International Settlement.

4. Lehman Brothers, “ Quantitative Credit Research”, January 2003.

5.台灣經濟新報社(TEJ)銀行放款明細(Bank Loan database)及台灣地區企業信用指標(TCRI)資料庫

6.陳木在、陳錦村(民90),商業銀行風險管理,初版,台北:新陸書局

7.李三榮(民90),「Basel 2」,台灣金融財務季刊,第3輯第2期

8.沈大白、敬永康(民90),「新版巴賽爾資本協定(下)-信用風險工具」貨幣觀測與信用評等,第29期

9.張大成(民91) 「新版巴賽爾協定: 過去、現在與未來」,存款保險資訊季刊,第16卷第2期, 頁87-125
10.敬永康(民91),「新版巴賽爾協定-內部評等制度(一)」貨幣觀測與信用評等,第32期,頁64-67

11.敬永康(民91),「新版巴賽爾協定-內部評等制度(二)違約損失率」貨幣觀測與信用評等,第33期,頁130

12.徐守德(民91),銀行對企業授信產生逾期放款之認知因素分析,中山大學財務管理學系碩士論文

13.沈中華(民92) ,投資前的第1堂金融課,初版,台北,天下遠見出版(股)公司

14.陳松興、阮淑祥(民92),一兆元黑洞,初版,台北,天下雜誌(股)公司

15.鍾俊文、蔡毓芳(民92),「銀行信用風險價差與違約風險之比較」貨幣觀測與信用評等,第43期,頁48-50

16.薛人瑞、陳漢沖(民92),「新版巴賽爾協定之信用風險架構研究」貨幣觀測與信用評等,第44期,頁87-88

17.張大成(民92),「違約機率與信用評分模型」,台灣金融財務季刊,第4輯第1期

18.陳惠玲、蕭惠元(民93),「TCRI定位、範圍及程序概述」貨幣觀測與信用評等,第46期,頁5-8
19.鍾俊文、蔡毓芳(民93),「何以公司上市之後財務風險反而加大?-銀行逾放損失主因是定價錯誤」貨幣觀測與信用評等,第47期,頁5-8

20.鍾俊文、陳漢沖(民93),「對上市櫃授信比較有保障嗎?-兼論董監事持股與質押對違約風險之影響」貨幣觀測與信用評等,第48期,頁15-20

21.鍾俊文、謝元峰(民93),「本國銀行放款風險訂價之探討」貨幣觀測與信用評等,第49期,頁93-94

22.「風險管理」,台灣金融研訓院編譯委員會譯,(民93)

23.謝元峰(民93),銀行放款信用風險之研究,東吳大學國貿所碩士論文

24.陳惠玲、蕭惠元(民94),「93年TCRI效力檢驗報告-失誤率、違約率及調等率」貨幣觀測與信用評等,第52期,頁23-40
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25.中華信評網站:http://www.taiwanratings.com.tw
S&P公開網站:http://www.standardpoor.com
台灣穆迪公開網站:http://www.moodysasia.com
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