中文參考文獻:
一、期刊書籍
王言(2004),『如何有效提升我國整體證券市場競爭力』,證交資料 506期。
李進生、吳壽山(2000),『券商風險管理機制與架構論述』,證交資料460期。周大慶、沈大白、張大成、敬永康、柯瓊鳳合著(2002),『風險管理新標竿-風險值理論與應用』,p2~p13,智勝文化事業股份有限公司。
林基煌(1999),『我國銀行發展投資銀行業務之探討』,金融財務,第二期。周大慶(2002),『風險的概念在銀行管理方法上的應用』,櫃買中心文章。
胡聯國、康榮寶、林修葳、賀蘭芝、黃美惠合著(2000),『推動我國綜合證券商採用涉險值模式(VaR)控管市場風險之探討』,證交資料 471期。陳添枝主持(2003),『兩岸市場競合及我方因應策略研究』,證交所研究計畫。
黃達業、林容竹編譯(2002),『金融機構管理』,452~483頁,Anthony
Sauders ,Marcia Millon Cornett著;“Financial Imstitution Management:A
Risk Management Approach, 4e”。
郭明鑑(1999),『美國投資銀行及其業務發展』,金融財務,第二期。『證券商風險管理手冊』,證券商同業公會編撰。
莊筑因、許溪南(2002),『新興風險管理工具─風險值(VaR)之探討』,櫃買中心文章。
陳育任、鎮明常、沈仰斌(1999),『我國證券商發展投資銀行業務之探討』,金融財務,第二期。陳勸仁(2004),『我國證券業登陸發展現況與瓶頸』,證交資料 508期。
張文毅 譯(2004),『美國證券市場結構最新發展趨勢』,證交資料 503期。
蔡德發(2004),『強化資本適足率規範主要議題』,證交資料 510期
謝劍平(2000),『現代投資學』,智勝文化事業股份有限公司。
戴銘昇(2003),『論金控公司之資本適足率規範』,證交資料 495期。財政部證券暨期貨管理委員會(2002),『證券商管理規則』。
財政部證券暨期貨管理委員會(2000.3.2),台財證(二)字第00642號函,『證券商資本適足制度計算方式及說明』。
財政部證券暨期貨管理委員會(2002.1.14),台財證(二)字第176825號函,『證券商計算資本適足比率風險係數表』。
二、學術論文
李福隆(1998),『證券商風險管理及資本適足性制度』,中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。李冠慧(1997),『台灣投資銀行業務之發展策略與競爭優勢分析』,台灣大學商學研究所未出版碩士論文。吳曼娟(2001),『我國綜合證券商風險管理之研究』,台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。
周倪安(2002),『我國證券商部位風險之探討』,元智大學管理學研究所未出版碩士論文。紀舒文(2000),『VAR風險管理之精確性、效率性研究』,台大商學研究所未出版碩士論文。
張炎欽(2003),『證券商自有資本適足率與整體經營風險預警制度必較研究』,銘傳大學財務金融研究所未出版碩士論文。張清山(2001),『資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響』,輔仁大學金融研究所未出版碩士論文。陳昭霞(2001),『台灣綜合證券商之財務預測與評價』,台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。陳俊銘(2002),『全球銀行業財務危機與風險管理之研究—以Panel Data模型為實證』中原大學企業管理研究所未出版論文。陳星暉(1999),『綜合證券商建構風險管理系統之探討』,政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
劉士鵬(2000),『產業結構與生產效率對經營績效之影響:台灣綜合券商之實證』東吳大學國際貿易研究所未出版碩士論文。英文參考期刊文獻
Ben S C Fung (2002), “A VAR analysis of the effects of monetary policy in East Asia” , BIS Working Papers No 119, Monetary and Economic Department .
Badi H. Baltagi(1995), “Econometric Analysis of Panel Data” John Wiley & Sons Ltd,.
Cheng Hsiao (2003),“Analysis of Panel Data Second Edition”,University of Southern California, Cambridge University Press ,p1~p47,
Damodar N.Gujarati (2003), “Basic Econometrics”. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies,Inc.
Goldman Sachs 2002 Annual Report.
IOSCO Research Report(1998), “Risk management and control for securities and their supervisors”.
IOSCO Research Report(1998), “Trading and derivatives disclosures of banks and securities firms”.
IOSCO Research Report(1998),” Objectives and Principles of Securities Regulation”.
IOSCO Research Report(1999),” Methodologies for Determining Minimum Capital Standards for Internationally Active Securities Firms Which Permit the Use of Models Under Prescribed Conditions”.
IOSCO Research Report(1999) “Recognising a Firm's Internal Market Risk Model for the Purposes of Calculating Required Regulatory Capital-Guidance to Supervisors”.
Lehman Brother 2002 Annual Repoet.
Michel Crouhy , Dan Galai , Robert Mark (2000), “A comparative analysis of current credit risk models” Journal of banking & Finance. 24 p59~117.
Michael K. Ong (1998), “Integarting the Role of Risk Management in ALM” , SVP and Head of Treasury Business Research ABN AMRO Bank .
Merrill Lynch 2002 Annual Report.
Tim Coelli , D.S.Prasada Rao , George E Battese , “An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis” , 東吳大學邱永和教授譯(2003)
William H. Greene(2002) “Limdep Version8.0 Econometric Modeling Guide Volume 1” Econometric Software, Inc.