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研究生:汪鈺真
研究生(外文):Yu-chen Wang
論文名稱:內外部風險對銀行業效率之影響
指導教授:陳素緞陳素緞引用關係邱永和邱永和引用關係
指導教授(外文):Su-Duan ChenYung-Ho Chiu
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:101
中文關鍵詞:風險效率銀行業
外文關鍵詞:riskDEA
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本研究是以台灣之銀行業為背景,主要目的為分析銀行內外部風險對效率的影響,以茲做為未來銀行在實施BASEL II時之參考。
以89年至92年台灣45家國內銀行為研究對象,採用三階段DEA模型估計銀行之效率值,分析外在環境變數對效率值之影響。第一階段使用DEA模式衡量四年期各家銀行的生產效率值,並計算其生產力指數;第二階段利用第一階段的Slack差額變數,並設定外在環境變數,以設立年限、失業率、躉售物價指數及資本適足率為投入項;第三階段使用調整投入後資料,重新以DEA法計算本國銀行生產效率值,及其生產力指數,最後再以無母數統計-Kruskal-Wallis檢定檢驗調整前與調整後之效率值是否有差異。
其實證結果顯示,經過對環境變數之調整後其效率值第一階段與第三階段皆存在顯著之差異,顯示內外部風險因子確實影響銀行效率之表現。經過調整後,第三階段所得之效率值已去除環境變數之影響,更能代表銀行內部之經營管理效率。
The main purpose is analyze the internal and external risk impact on efficiency of the bank. Regard running the reference of the bank while implementing the capital protocol of Basel II in the future.
The data includes 45 domestic banks in Taiwan from 2000 to 2003. There are three stage approach to estimate bank efficiency. This approach decompose environmental effects from efficiency. The first stage is to use DEA model to estimate each bank’s production efficiency, also calculate it’s Malmquist index. The second stage regress first stage’s slack variable on a set of environment variables. The independent variables are establish years, unemployment rate, gross price index and the ratio of the risky asset to total assets. In the third stage, DEA is used again to estimate production efficiency, employing the adjusted input variables and to use its value in adjusting Malmquist index. After get the production efficiency score, we use kruskal-wallis signed ranks to test the efficiency score between the first stage production efficiency score and the third stage production efficiency score.
The empirical results show that there are significant difference between first and third stage efficiency score. In other words, the internal and external risk impact the efficiency of the bank.
目 錄
致謝詞
摘要….………………………………………………………………………………..i
目錄….……………………………………………………………………………....iii
表次….………………………………………………………………………………..v
圖次….……………………………………………………………………………….vi
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機….…………………………………………………1
第二節 論文架構與研究流程……………………………………………….4
第二章 銀行產業概況與文獻回顧
第一節 產業概況…………………………………………………………….6
第二節 銀行績效評估的相關文獻探討…………………………………...13
第三章 研究方法
第一節 效率的定義………………………………………………………...20
第二節 資料包絡分析法…………………………………………………...22
第三節 資料包絡分析法的模型…………………………………………...28
第四節 Spearman等級相關係數…………………………………………...42
第五節 無母數檢定……………………………………………………..….43
第四章 實證結果與分析
第一節 研究對象與資料來源……………………………………………...45
第二節 投入、產出變數的定義與衡量……...……………………………47
第三節 樣本資料敍述統計及相關性分析………………………………...49
第四節 三階段效率評估…………………………………………………...53
第五節 Malmquist生產力分析…………………………………………….64
第六節 實證檢定分析-無母數統計……………………………………...76
第五章 結論與建議
第一節 結論與建議………………………………………………………...79
參考文獻……………………………………………………..…………………….82
附錄……………………………………………..……………..…………………….85
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