臺灣博碩士論文加值系統

摘要
由於國內信用卡使用日漸普及，而信用卡業務屬於全球性市場商品，且具有多種消費金融商品的特性及交易有手續費，高循環息等收入，使得國內、外各銀行競相加入發卡之行列。各發卡銀行為提高信用卡市場佔有率，通常採取較寬鬆的授信政策來核發信用卡，及鼓勵持卡人持有多張信用卡，並衝刺發卡量以達成預定的目標，因此如何在提高發卡量的同時，並能做好預先防範逾期呆帳損失風險發生，仍是發卡銀行要克服的課題。
多種促銷措施紛紛推出吸引消費者申辦及升等信用卡方案，據統計台灣白金卡已突破800萬張，創下全世界白金卡密度最高的地區，這也使的銀行獲利及風險提高，因此銀行如何在升等方案提出時，考量影響本行信用風險產生並增加獲利。
本研究樣本來源以國內某銀行信用卡升等戶，以隨機抽樣正常戶158件及違約戶96件，合計樣本254件做分析研究。經卡方檢定結果發現教育程度、婚姻狀況、自動扣繳、貸款與代償、預借現金、卡片升等、帳單區位、戶籍區域、卡片額度、持卡年限、繳款記錄等11個變數為信用違約之顯著變數。
本論文成果為經由樣本卡方檢定與Logistic Regression迴歸的量化分析，導出最終的Logistic Regression模型，此模型能提供發卡銀行授信政策人員在主觀判斷之餘，另外做為客觀判斷的參考值，以提昇信用卡之信用風險審核之效果及減少逾期違約之發生。

Abstract
The credit card business which includes not only the features of various consumption-type financial commodities, but also the properties of producing revenues from the charges of transaction fees and high revolving yields has been a global market product. In the light of increasing popularity of cards adoption, all domestic and international financial institutions have competed to join as a card issuer. Banks have been issuing cards and encourage prospect customers to hold multiple cards through relaxed approval and credit reference procedures, simply to attain market shares and achieve the goal on new issuing.
With various promotion measures and plans of credit card level promotion pushed out continuously to attract customers to apply, statistics shows that platinum cards in Taiwan have broken the number of eight million. Taiwan has become the area of the highest density of having platinum cards in the world. It also causes both the benefit and risk of the banks. Thus it is extremely important for the banks to take the factors, which influence credit risk into consideration while submitting credit card level promotion so as to increase benefits.
The origin of the samples in this research is from the customers qualified for credit card level promotion of one bank in Taiwan. One hundred and fifty eight normal customers and ninety-six default customers are selected by random sampling. The number of the total samples selected is 254 for analyzing and researching. We find that the eleven factors-education, marital status, auto pay for billing, loans, balance transfer, cash advance, card level promotion, the location of the billing address, the location of domicile, credit limit, years of holding cards and repayment record are the significant variables in the research of default customers qualified for credit card level promotion by the chi-square test.
In this paper, the result of a Logistic Regression model is established by conducting chi-square test and Logistic Regression quantitative analysis. This model can provides an alternate reference value to banks policy officers as a supplement to their subjective judgments. It is hoped that better result may be yielded for credit risk review on new applications, and consequently, reduced occurrences of overdue and defaults.

目錄
第一章緒論......................................................01
第一節研究背景與動機........................................... 01
第二節研究問題與目的........................................... 08
第三節研究方法與架構........................................... 09
第二章相關理論與文獻探討........................................11
第一節信用卡相關理論介紹....................................... 11
第二節信用卡業務架構與種類..................................... 13
第三節信用卡的基本功能......................................... 18
第四節信用卡風險管理........................................... 20
第五節信用風險評估............................................. 25
第六節相關文獻回顧............................................. 29
第三章研究設計與方法............................................35
第一節研究樣本................................................. 35
第二節統計方法................................................. 45
第四章結果分析..................................................47
第一節信用風險分析............................................. 47
第二節交叉分析................................................. 47
第三節卡方獨立性檢定........................................... 53
第四節邏輯斯迴歸模型........................................... 59
第五節研究結果................................................. 62
第五章結論與建議................................................63
第一節結論建議................................................. 63
第二節對後續研究者的建議與研究限制............................. 65
參考文獻........................................................66

表目錄
表1-1-1 信用卡業務統計-------------------------------------------02
表1-1-2 前七大發卡銀行信用卡重要業務與財務資訊-------------------04
表2-1-1 國內外學者暨機構對信用卡之定義---------------------------11
表2-6-1 信用風險管理相關文獻摘要整理-----------------------------33
表3-1-1 研究樣本變數比例分析-------------------------------------43
表4-2-1 變數VS信用風險的交叉分析表-------------------------------50
表4-3-1 卡方檢定各項解釋變數之能力-------------------------------57
表4-4-1 輯斯迴歸模型的參數估計-----------------------------------61
圖目錄
圖1-1每卡消費金額與預借現金金額及循環信用金額趨勢圖--------------05
圖1-2有效卡的平均消費金額----------------------------------------06
圖1-3有效卡的預借現金金額----------------------------------------06
圖1-4有效卡的循環信用金額----------------------------------------07
圖1-5研究架構圖--------------------------------------------------10
圖2-1信用卡消費作業流程圖----------------------------------------15

參考文獻
中文部份
江淑娟， (2003)，信用評等因素與信用卡違約風險之關係—以台灣A金融機構所發行之信用卡為例，逢甲大學保險學研究所碩士論文。
李美笑，（2002），信用卡持卡人信用風險之研究，逢甲大學保險學研究所碩士論文。
呂美慧，（2000），銀行授信評等模式－ Logistic Regression之應用，政治大學金融研究所碩士論文。
何貴清，（2002），「消費者小額信用貸款之信用風險研究－以一商業銀行為例」，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
林健州，（2000）， 銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，中山大學財務管理研究所碩士論文。
施孟隆，（1999），「Logit Model 應用於信用卡信用風險審核之研究」，財務金融月刊，十月號，85-104。
陳鴻文，（2002），「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」，國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
陳宗豪，（2000），消費者小額信用貸款之信用風險研究----甄選的觀點，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
財團法人聯合信用卡處理中心（2003），NCCC 新聞專區
http://www.nccc.com.tw/plan/main.htm
財政部金融局全球資訊網（2003），資訊專區與金融專區
http://www.boma.gov.tw/
黃秋凌，（1993），信用卡管理問題之研究，政治大學會計研究所碩士論文。
曾俊堯，（1991），信用卡信用管理之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。
張文生，(2001)，銀行建構「信用卡信用風險即時預警系統」之研究，中原大學企業管理研究所碩士論文。
龔昶元，（1998），「Logistic Regression 模式應用於信用卡信用風險審核之研究」，台北銀行月刊，28 卷9 期，頁35-49。

英文部份
Klayman.j.(1988).Cuediscoveryinprobabilisticenvironments:uncertaintyandexperimentaion, Learning Memory and Cognition. 14(2),317-330.
Rothstein.H.G (1986). Theeffectsoftimepressureon judgmentinmultiplecueprobabilitylearning. Organizational Behavior and Human Decision Processes,37,(1),83-92.