一、中文部份
王淑芬(2001),「期貨與選擇權」,智勝文化事業有限公司。
王作臺、李兆萍(1994),「衛星資料估算雨量方式及在氣候研究之 應用」,氣象學報,第四十卷,第二期,頁87-107。史綱(1999),「巨災債券之發行與計價」,災後重建的財政規劃與巨災風險證券化研討會,國科會社會科學研究中心。
何鎮宏(2003),「建立我國氣候選擇權評價模型之研究」,淡江大學應用經濟學系碩士論文。汪中和(1994),「從降雨紀錄看台灣的水資源」,中央研究院週報,第四九二期,研究心得。
李嘉鴻(2002),「多資產彩虹回顧選擇權之評價分析」,義守大學管理研究所碩士論文。李怡慧(2003),「電力選擇權評價模型之探討」,淡江大學應用經濟學系碩士論文。余昭慶(1996),「新奇選擇權產品—亞洲外匯選擇權與一般外匯選擇權之比較分析」,中原大學企業管理研究所碩士論文。周頌(2002),「從CME氣候期貨論衍生性商品標的資產」,台灣期貨交易所九十一年度研究報告提要,http://www.sfb.gov.tw/reference/research/91/6.1.doc.
吳進益(2002),「氣候選擇權評價模式之研究」,淡江大學財務金融學系碩士論文。吳瑞賢、石棟鑫(2003),「台灣地區極端雨量分佈與頻率分析之研究-兼論納莉颱風事件」,中國土木水利工程學刊,第十五卷,第四期,頁747-758。施勇任(2002),「選擇權之風險值的計算方法探討」,東吳大學商用數學系碩士論文。凌氤寶(1994),「巨大損失保險期貨」,保險專刊,第35 期,頁93-101。
孫稚堯(2005),「聖嬰是經濟浩劫幕後黑手」,新新聞周報第九三七期,頁93-95。
___________,「颱風下雨也能賺百億」,新新聞周報第九三九期,頁82-83。
陳輝煌(2001),「巨災風險證券化-以Hull and White三元樹模型探討台灣巨災指數選擇權價值」,實踐大學企業管理研究所碩士論文。陳正改(1998),「台灣梅雨面面觀」,地球科學園地,三月春季,第五期,精選專文。許敏溶、郭怡君(2004/12/9),「氣象預報,民間取得許可」,自由時報。
黃清哲(2003),「台灣地區颱風降雨量預測模式之建立(I)」,工程科技通訊,第68卷,頁35-37。黃琪蓁(2005),「Weather Contract-天氣期貨」,國際投資月刊(寶來),第33卷,頁8-9。
傅沁怡、林巧雁(2004/10/28),「外幣氣候選擇權放行」,聯合新聞網。
彭啟明(2004/11/12),工商時報六版。
張麗卿(2003),「遠期生效選擇權之評價—以歐元和日元為例」,中原大學企業管理學系碩士學位論文。程嘉遠(2003),「半導體專業代工業發行產能選擇權之可行性探討」,實踐大學企業管理研究所碩士論文。張偉忠(2000),「巨災債券之理論與實際」,中央大學財務管理研究所碩士論文。劉美纓、謝慧玉(2001),「氣候衍生性商品之研究」,證券暨期貨管理,第19卷,第3期,頁1-10。謝雯芬(2003),「台灣氣候衍生性商品之探討-以溫度選擇權為例」,東吳大學經濟學系碩士論文。謝劍平(2000),期貨與選擇權,智勝文化事業有限公司。
二、英文部分
Agarwal , A., (2002),“A New Approach & Model for Weather Derivative Instrument based on Water Table Floods,Droughts and Rainfall”, Finance India, Sep 2002 , 16 ,No.3 ,pp.877- 914.
___________________ ,“Defining Parameters of an Underlying Variable (Asset/Value) and establishing Water Table as Underlying Value”, Finance India, Dec 2002 ,16 , No.4 , pp.1273- 1294.
Boyle, P.P. (1977), “Options: A Monte Carlo Approach,” Journal of Financial Economics,Vol. 4, pp. 323-338.
Black. F and M. Scholes, (1973),“The Pricing of Option and Corporate Liabilities”,Journal of Political Economy, 81, pp 637~654.
Brabazon, T. and Idowu, S.O, (2002),“WEATHER derivatives”, Accountancy Ireland, Aug 2002, 34, No.4, pp.7- 9.
Cox S. H. and R. G. Schwebach (1992) ,“Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk ” , The Journal of Risk and Insurance , Vol. 59,pp.628-644.
Cox, J.C., Ross, S.A.and Rubinstein, M. (1979), “Option Pricing: A Simplified Approach,” Journal of Financial Economics, Vol. 7, pp. 229-263.
Cummins J. D. and H. Geman (1995),“Pricing Catastrophe Insurance Futures and Call Spreads: An Arbitrage Approach” , Journal of Fix Income , Vol. 4 ,pp.46-57.
Dischel , B., (1998),“Black – Scholes won''t do”, Risk Magazine and Energy and Power Risk Management Report on Weather Risk.
___________________ ,“The Fledgling Weather Market Takes Off, Part 1 : Weather Sensitivity, Weather Derivatives & A Pricing Model”, Applied Derivatives Trading.
___________________ , “The Fledgling Weather Market Takes Off, Part 2 : Weather Data for Pricing Weather Derivatives”, Applied Derivatives Trading.
____________ (1999), “The Fledgling Weather Market Takes Off, Part 5 : The Dischel D1 Stochastic Temperature Model”, Applied Derivatives Trading.
____________ (2000), “Is Precipitation Basis Risk Overstated”, Weather Risk,A Special Report From Risk Magazine and Energy and Power Risk Management.
____________ (2001), “Double Trouble : Hedging Rainfall and Temperature”, Weather Risk,A Special Report From Risk Magazine and Energy and Power Risk Management.
Ison , N.T., Feyerherm , A.M. and Bark , L. D., (1971), “Wet Period Precipitation and the Gamma Distribution”, Journal of Applied Meteorology, 10 , pp.658- 665.
Martin, S.W., Barnett , B.J. and Coble , K.H., (2001), “Developing and Pricing Precipitation Insurance”, Journal of Agricultural and Resource Economics, 26 , NO.1 , pp.261- 274.
Merton,R.C.(1976), “Option pricing when underlying stock returns are discontinuous,” Journal of Financial Economics, Vol.3,pp125-14
Moreno, M., (2003), “Riding The Temp”, http://www.weatherderivs.com.
_________________, “Rain risk”, http://www.weatherderivs.com.
Niehaus, G. and S. V. Mann(1992), “The Trading of Underwriting risk: An Analysis of Insurance Futures Contracts And Reinsurance”, The Journal of Risk and Insurance, 59 , pp.601-627 .
Schwartz, E. (1977), “The Valuation of Warrants: Implementing a New Approach,”Journal of Financial Economics, Vol. 4, pp. 79-93.
Turvey , C.G., (1996), “Weather Derivatives for Specific Event Risks in Agriculture”, Review of Agricultural Economics, 23 , No.2, pp.333- 351.
Wilks , D.S., (1990), “Maximum Likelihood Estimation for the Gamma Distribution Using Data Containing Zeros”, Journal of Climate, 3 , December 1990 ,pp.1495- 1501.