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研究生:洪志成
研究生(外文):Chu-Chen Hong
論文名稱:現金卡授信風險與定價策略之研究-以國內某金融機構為例
論文名稱(外文):The research of risks involving cashcard financing and pricing strategy - example of a local bank
指導教授:黃嘉興黃嘉興引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:62
中文關鍵詞:信用風險現金卡
外文關鍵詞:credit riskcashcard
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國內金融市場自政府開放金融機構新設後,因為家數過多,業務經營日益競爭,各銀行為擺脫經營困境,莫不積極衝刺消費金融業務,現金卡便成為繼信用卡後,被消費者普遍使用的新金融商品。而銀行若能做好信用風險評估,找出相對較低違約風險之族群,藉由差別定價,誘使持有人使用,以提升現金卡使用率,才能創造銀行利潤極大化。
本研究以國內某發卡機構為對象,共蒐集樣本552件,其中416件為正常件,136件為逾期件,樣本中另有226件為未動用戶,326件為動用戶,並從過去相關文獻、「財團法人聯合徵信中心」之個人查詢內容、個案銀行之現金卡申請表中,擷取出可能影響信用風險及影響動用的變數共18項,並透過t檢定、羅吉斯迴歸等研究方法分析,實證結果發現:婚姻、職業、年資、預借現金及循環息、現金卡使用率、持有信用卡期間、無擔保授信餘額、繳款異常等8個影響變數,具有顯著解釋能力,並透過交叉分析,歸納變數中之屬性,找出高動用低逾期族群、高動用高逾期之族群、或高呆卡率族群。
實證分析結果,個案銀行在做好信用風險評估同時,應可以透過差別定價策略,提昇現金卡經營效率,以降低呆卡率。例如職業為公教人員、專業人士、金融保險人員、1000大企業主管及職員,屬高呆卡率族群,而年資達5.1年以上者、現金卡使用率低於50﹪者、無擔保餘額達100.1萬元以上者、持卡達5.1年以上者,係屬對銀行獲利具有貢獻者,對於信用條件不同者可透過差別定價,以提高現金卡使用率,強化發卡銀行獲利能力。至於有被查詢次數達6次以上者、現金卡使用率達90﹪以上者、現金卡持有3張以上者、異常繳款(信用卡繳款或授信繳息)二次以上者等四種情形之其中二種者,建議均予以婉卻,以確保授信品質。

關鍵字:現金卡,信用風險
After government officials granted the entry of new financial institutions into the domestic financial market, abundant new market entries had heated up the already competitive financial market making financial service providers turned to the area of consumer banking in order to leverage themselves out of the difficult situation. Cash card had emerged as the replacement of the traditional credit card operation, a widely used new financial product. If banks can do their jobs on credit risks assessments, identify groups with relative low default rate, lure card owners to increase card use through differential pricing, then banks would be in a good position to maximize their profits.
This research base on a domestic cash card issuing agency; 552 samples were gathered with 416 normal samples and 136 overdue samples. Within the sample population, there were 226 inactive and 326 active accounts. 18 credit risk and account activation influencing factors were adopted from past literatures, contents of personal inquires from the Joint Credit Information Center, and subject bank’s cash card applications; our empirical study had shown that, through t inspection and logistic regression analysis, eight influencing factors of marriage, occupation, seniority, cash advance and revolving interests, cash card usage rate, credit holding period, unsecured loan balance, and abnormal repayments had significant explanatory ability and through cross examination analysis and summarizing characteristics of the above factors, we were able to find different groups of high usage rate/low overdue potential, high usage rate/high overdue potential, or high default rate.
The results of empirical study indicated that with quality credit risk evaluation, subject bank can increase their cash card operation efficiency and lower the default rate by differential pricing strategy. For example, government employees, professionals, financial/insurance sector employees, and officers and employees of top 1000 companies belong to the group of high default rate. People with occupational seniority over 5.1 years, cash card usage rate below 50%, unsecured loan amount over NTD 10,010,000, and credit holding period over 5.1 years are contributors to bank profit. For people with different credit histories, differential pricing strategy should apply to increase cash card usage rate and strengthen bank’s earning power. As for people who had been checked for more than six times, cash card usage rate over 90%, own more than three different cash cards, or with two or more abnormal repayment records, anyone with two out of the above four conditions, bank should instead turn down their cash card applications politely to ensure the quality of loans.

Keyword:cashcard, credit risk
目 錄
中文摘要 --------------------------------------------------i
英文摘要 --------------------------------------------------ii
誌謝 --------------------------------------------------iii
目錄 --------------------------------------------------iv
表目錄 --------------------------------------------------v
圖目錄 --------------------------------------------------vi
第壹章 緒論---------------------------------------------- 1
第一節 研究背景及動機------------------------------------ 1
第二節 研究目的------------------------------------------ 4
第三節 研究方法------------------------------------------ 5
第四節 研究架構------------------------------------------ 6
第二章 相關理論與文獻探討-------------------------------- 7
第一節 相關理論------------------------------------------ 7
第二節 相關文獻探討--------------------------------------11
第三章 研究設計------------------------------------------15
第一節 樣本資料來源--------------------------------------15
第二節 研究流程------------------------------------------17
第三節 變數選取------------------------------------------18
第四節 計量方法------------------------------------------20
第四章實證分析-------------------------------------------------22
第一節 資料內容分析--------------------------------------22
第二節 敘述統計------------------------------------------23
第三節 相關分析------------------------------------------25
第四節 樣本t檢定----------------------------------------27
第五節 羅吉斯迴歸模式建立--------------------------------30
第六節 交叉分析------------------------------------------32
第五章結論與建議-----------------------------------------------42
第一節 研究結論------------------------------------------42
第二節 研究限制------------------------------------------45
第三節 研究建議------------------------------------------46
參考文獻-------------------------------------------------------47
附錄-----------------------------------------------------------50
表 目 錄
表1-1-1現金卡動用卡數前五大銀行--------------------------------- 3
表1-1-2現金卡動用餘額前六大銀行--------------------------------- 3
表2-1-1信用評估方法比較-----------------------------------------10
表3-3-1變數分類表-----------------------------------------------18
表4-2-1次數分配表-----------------------------------------------23
表4-3-1相關性分析表---------------------------------------------26
表4-4-1影響逾期之自變數顯著性-----------------------------------28
表4-4-2影響動用之自變數顯著性-----------------------------------29
表4-5-1最終羅吉斯迴歸模型之參數估計表(逾期)-------------------30
表4-5-2最終羅吉斯迴歸模型之參數估計表(動用)-------------------31
表4-6-1婚姻在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表---------------------33
表4-6-2婚姻在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表-------------------33
表4-6-3職業在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表---------------------34
表4-6-4職業在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表-------------------34
表4-6-5年資在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表---------------------35
表4-6-6年資在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表-------------------35
表4-6-7信用卡預借現金及使用環循息在正常戶、
逾期戶之間的交叉分析表-----------------------------------36
表4-6-8信用卡預借現金及使用環循息在動用戶、
未動用戶之間的交叉分析表---------------------------------36
表4-6-9現金卡動用率在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表-------------37
表4-6-10現金卡動用率在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表----------37
表4-6-11無擔保授信餘額在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表----------38
表4-6-12無擔保授信餘額在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表--------38
表4-6-13信用卡持有期間在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表----------39
表4-6-14信用卡持有期間在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表--------39
表4-6-15繳款異常在正常戶、逾期戶之間的交叉分析表----------------40
表4-6-16繳款異常在動用戶、未動用戶之間的交叉分析表--------------40
表4-6-17各影響變數之逾期佔動用之比率----------------------------41
表5-1-1現金卡利率核定參考表-------------------------------------44


圖 目 錄
圖1-4-1研究架構圖----------------------------------------------- 6
圖3-2-1實證研究流程圖-------------------------------------------17
參考文獻
一、中文部分
1.林旭青,2004年,現金卡發行風險評估模型之研究,淡江大學國際貿易學系研究所碩士論文。
2.林重光,2004年,影響現金卡信用風險因素之實證研究,雲林科技大學財務金融系研究所碩士論文。
3.林建州,2001年,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,中山大學財務管理研究所碩士論文。
4.李美笑,2002年,信用卡持卡人信用風險之研究,逢甲大學保險學研究所碩士論文。
5.何貴清,2002年,消費者小額信用貸款之信用風險研究,中山大學人力資源管理研究所碩士論士。
6.呂美慧,2000年,銀行授信評等模式-Logistic Regression之應用,政治大學金融學系碩士論文。
7.李貞靜,2002年,國內銀行現金卡競爭策略的探討,中山大學高階經營管理研究所碩士論文。
8.沈大白、張大成,2003年,信用風險模型評估-以台灣市場為例,財團法人聯合徵信中心委託計劃報告書。
9.吳明隆,2005年,SPSS統計應用實務,松岡電腦圖書資料股份有限公司,第二版。
10.胥愛琦,2003,計量經濟學,台灣東華書局股份有限公司,二版。
11.莊雅君,2003年,台灣現金卡業務概況,台育證券研究報告,2003年5月,頁1-2。
12.陳炳霖,2004年,現金卡授信風險之評估,逢甲大學經營管理系研究所碩士論文。
13.陳景堂,2002年,統計分析:SPSS for Windows入門與應用,儒林圖書有限公司,第四版。
14.張雅琇,2003年,國內現金卡市場探討-從日本經驗談起,寶來證券研究報告,2003年3月,頁6-7。
15.張明哲,2003年,個人消費信用貸款授信模型之研究,雲林科技大學財務金融研究所碩士論文。
16.黃斯衍,2002年,消費金融即時現金卡簡介,台北國際商銀雙月刊,2002年5-6月,頁4-7。
17.劉威漢,2004年,財金風險管理,智勝文化事業有限公司,初版。
18.龔昶元,1998年,Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究,台北銀行月刊,28卷9期,頁35-49。


二、英文部分
1.Dunis,C.1996.Forecasting Financial Markets.New York:John Wiley & Sons.
2.Frederic,S.M.,and Stanley,G.E..2000.Financial Markets and Institutions,3rd edition.,Addison-Wesley Co.,Ltd.
3.Gahola,C.L..1990.A credit managers guide to the analysis of empirical credit scoring system,Credit Research Foundation,5:132-152.
4.Rothstein H.G.1986.The effects of time pressure on judgment in multipe cue probability learning,Organizational Behavior and Human Decision Processes,37(1):83-92.
5.Steenachers,A. & Goovaerts,M.J.1989.A credit scoring mode for personal loans,Insurace Mathmatics Economics,6:31-34.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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