臺灣博碩士論文加值系統

由於Basel II讓同一資產在不同金融機構有不同之風險值，因此落實金融機構資產配置之作業風險(Operational Risk)積極管理之誘因。過去5年來，面對房地產在歐美過熱趨勢下，金融機構對房價「硬著地」之擔憂漸現。而在台灣，房地產也出現補漲現象。在Basel II中，將自用住宅擔保放款的風險權數，由現行的50%大幅降為35%，低於金融機構的其他放款，將更成一步成為金融機構資產再配置誘因。由於台灣地區金融機構之總放款資產中，自用住宅擔保放款約占60%以上，如何配置自用住宅擔保放款以計算風險值，因事關金融機構自有資本之提撥與最適資本報酬率之決定，無疑是金融機構所必需研究
的課題。關於不動產風險值之研究，相關文獻並不多，國外文獻則多應用於商用不動產上，例如 Mei and Ahyee (1994)與Patric and Robert (2002)；而國內並無針對不動產風險之研究。因此，本研究之目的旨在提供有關台灣地區房地產之風險值實證以彌補此一缺口。

第一章 緒論
第一節 研究背景…………………………………………………3
第二節 研究動機及目的…………………………………………4
第三節 研究方法…………………………………………………4
第四節 研究架構研究、流程圖…………………………………6
第二章 文獻回顧
第一節 新巴賽爾資本協定架構及對我國銀行業的影響………8
壹、新巴賽爾資本協定架構…………………………………9
貳、新舊協定的比較…………………………………………13
參、對我國銀行業的影響……………………………………15
第二節 風險值(VaR) 相關理論與基礎…………………………16
壹、風險值的估計……………………………………………16
貳、風險值(VaR)的觀念與定義……………………………18
參、相關研究文獻回顧………………………………………23
第三章 我國銀行授信制度面與不動產市場相關探討
第一節 我國銀行擔保授信與不動產擔保鑑估...………………27
壹、銀行擔保授信業務 ……………………………………27
貳、我國銀行不動產鑑估實務 ……………………………28
參、不動產擔保如何成為銀行主要業務之實務探討 ……30
第二節 不動產市場之概述 .……………………………………32
壹、不動產市場的意義與價格的原則 ……………………32
貳、影響不動產價格因素 …………………………………33
參、台北市住宅不動產市場調查分析 ……………………34
第四章 估計方法
第一節 衡量風險值模型 ………………………………………46
第二節 研究期間及資料說明……………………………………50
第三節 資料限制…………………………………………………51
第五章 實證結果
第一節 樣本變異數法……………………………………………52
第二節 歷史模擬法………………………………………………52
第三節 蒙地卡羅模擬法…………………………………………53
第四節 風險值估計結果…………………………………………54
第六章 結論與建議 ………………………………………………………58

參考文獻
中文部分
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