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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:柯俊梧
研究生(外文):Jhun-wu Ko
論文名稱:隱含波動度模型下的障礙選擇權定價
論文名稱(外文):Barrier option pricing in interpolated implied volatility models
指導教授:王太和
指導教授(外文):Wang, Tai-Ho
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:數學所
學門:教育學門
學類:普通科目教育學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:英文
論文頁數:30
中文關鍵詞:隱含波動度
外文關鍵詞:implied volatility
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布雷克-秀斯的一般式, 一個很通俗的金融模型
C=SN(d1)-e^{-rt}KN(d2)
既然我們可以從選擇權市場上獲得C,S,K,r,t我們就可以計算出隱含波動度
再使用伊藤過程dS=uSdt+sigma*SdB
我們就可以模擬標的物價格的樣本路徑
最後再去考慮如何訂價障礙選擇權
Black-Scholes’formula, a popular financial model.
C=SN(d1)-e^{-rt}KN(d2)
Since we can get C,S,K,r,t from option market. We can determine the implied volatility.
Then use Ito process dS=uSdt+sigmaSdB
We can simulate the sample path of asset price. Final, we consider the Barrier option pricing.
1. Introduction........................................01
2. Basic of Financial market models....................02
2.1 Market, Portfolio, Arbitrage and Completeness.......02
2.2 Financial derivatives...............................07
2.3 Pricing of financial derivatives....................08
2.4 Implied volatility..................................14
3. Application to financial market.....................15
3.1 Option of the index of Taiwan.......................15
3.2 Barrier option......................................23
4. Conclusion and Discussion...........................28
[1] Black, F. & Scholes, M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities,
Journal of Political Economy, 81, 631-659, 1973
[2] Kwok, Y.K., Mathematical Models of Financial Derivatives, Singapore :
Springer − V erlag, 1998
[3] Oksendal, B., Stochastic Differential Equations, Italy : Springer − V erlag,1998
[4] Wilmott, P. & Howison, S. & Dewynne, J., The Mathematics of Financial
Derivatives, NewY ork : UniversityofCambridge, 1996
[5]張志強, 選擇權與投資, 五南出版社, 2002
[6]蓑谷千鳳彥, 細說Black-Scholes模型, 添金出版社, 2005
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