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研究生:吳威德
研究生(外文):Wei-de Wu
論文名稱:選擇權評價之有限差分外插法
指導教授:賴振耀賴振耀引用關係
指導教授(外文):Chen-Yao Lai
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:應用數學研究所
學門:數學及統計學門
學類:數學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:44
中文關鍵詞:選擇權有限差分法外插法
外文關鍵詞:extrapolation methodoption
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本文介紹顯式法、隱式法、Crank-Nicolson 數值法與外插法求解數值選擇權的價格問題、分析其穩定性、收斂性與精確度,並且比較所求得數值解的差異。
1 導論
2 選擇權之評價模式
2.1 Black-Scholes 模型
2.2 歐式選擇權
2.3 數值選擇權
2.4 人工化邊界條件
3 偏微分方程式的有限差分法
3.1 熱傳導方程式的離散與顯式法
3.2 Crank-Nicolson 數值法
3.3 隱式法與外插法
3.4 Black-Scholes 方程式的離散
3.4.1 對數轉換
4 數值結果與結論
4.1 數值實驗之假設
4.2 數值實驗ㄧ
4.3 數值實驗二
4.4 數值實驗三
4.5 結論
[1] F. Black and M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilitiers. Joural of Political Economy, 81:673-675, 1973.
[2] J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice-Hull, fifth edition, 2002.
[3] Yue-Kuen kowk and Ka-Wo Lau. Accuracy and Reliability considerations of option Pricing algorithms. The Joural of futures markets. Vol. 21, pp. 875-903, 2001.
[4] J. D. Lawson and J. L. Morris. The extrapolation of first order methods for parabolic partial differential equations, II, SIAM J. Number. Anal. Vol. 17, pp.641-646,1978.
[5] J. D. Lawson and J. L. Morris. The extrapolation of first order methods for parabolic partial differential equations, I, SIAM J. Number. Anal. Vol. 15, pp.1212-1224,1978.
[6] G. D. Smith. Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods. Oxford University Press, third edition, 1985.
[7] D. Tavella and C. Randall. Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. John Wiley and Sons, Inc, first edition, 2000.
[8] J. W. Thomas. Numerical partial differential equations. Springer-Verlag, New York, pp.365-368, 1995.
[9] P. Wilmott, J. Dewynne and S. Howison. Option Pricing: Mathematical methods and computation. Oxford Financial Press, first edition, 1993.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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