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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:李美瑩
研究生(外文):Mei-Ying Lee
論文名稱:建構財富管理業務之商品適合度分析模型
論文名稱(外文):Building a Fitting Model of Financial Products for the Wealth Management
指導教授:皮世明皮世明引用關係
指導教授(外文):Shih-Ming Pi
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:資訊管理研究所
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:108
中文關鍵詞:多維度模型財富管理商業智慧資料倉儲商品適合度
外文關鍵詞:Data WarehouseFitting of Financial ProductsWealth ManagementBusiness IntelligenceDimesional Data Model
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根據「2004年亞洲財富大調查」發現目前財富管理業務已成為亞洲金融機極欲開拓的市場。而在國內也因為定存微利時代的來臨,客戶產生更多的理財規劃需求,加上金控公司為強化競爭力與追求更高利潤,已紛紛推出貴賓理財服務。而理財業務人員在專業的理財服務上應站在消費者的角度,為消費者提供最佳的資產負債配置建議,滿足顧客對於投資理財的需求,另一方面理財業務人員透過對客戶理財事務之規劃諮詢,獲取相關諮詢管理之費用收入,創造銀行長期利潤。然而此二者之間的關係,可能造成不協調之原因,在於商品提供部門,有可能為增進業績,積極促銷其商品,而未依客戶財富狀況、風險偏好、投資期間長短與目標,提供最適商品予客戶。

因而,金管會於2005年發佈銀行辦理財富管理業務應注意事項;要求各銀行在辦理財富管理業務,應建立一套商品適合度政策,其內容包括:(1)客戶風險等級、產品風險等級之分類,俾依據客戶風險之承受度提供客戶適當之商品;(2)建立監控分析機制,以避免理財業務人員不當銷售或推介之行為…等規範制度。

因此,本研究透過資料倉儲、商業智慧系統等整合性分析工具的輔助,將分散的產品、行銷、客戶等相關資訊加以蒐集並彙整,提供給相關管理決策人員分析應用。透過這些分析可以找到資料背後潛在的知識,並將這些知識轉為有助於企業決策的輔助資訊。整個的研究架構以學者(Arun. S. and Atish. P. S.)在“A Comparison of Data Warehousing Methodologies” 所提到的資料倉儲方法論為主軸,做為商業需求分析、資料模型與資料倉儲架構設計之主要參考依據,並透過個案研究方法,實際針對單一個案進行訪談及資料蒐集。

本研究以銀行業為對象定義銀行業者在財富管理業務之商品適合度為範疇,針對銀行業在財富管理的商品適合度所涉及之產品、市場與客戶投資組合等業務方面,分析和設計相關資訊。目的在建構出本研究個案環境中對於「財富管理業務之商品適合度分析」之分析模型架構。最後,本研究將商品適合度之特性分析、歸納如下:

1、客戶特性:主要在瞭解其客戶圖像組成、投資行為及投資狀況分析。
2、產品特性:因為產品的屬性不同,其資產類別可被歸類成債券、股票、結構型保本、結構型不保本,其分析的面相可分成「部位分佈」、「風險等級」、「營運績效」、「流動性」和「市場報酬」…等分析屬性。
According to the 2004 Asian Wealth Survey, Wealth Management Service is a market sector that Asian financial service companies are eager to enter. The advent of micro-interest-rate has boosted the demand of personal financial management service, and holding companies are offering concierge financial service in order to strengthen their competitiveness and to maximize profit. In this context, financial advisers are expected to stand in client’s interest and provide them with best financial advice, while banks receive service fees and look to create long-term profit through.

However, as banks becomes more occupied be with promoting service products, client’s interest could be compromised as financial advice they receive may not be made based consideration about their financial status, risk preference, long-term and short-term investment goals.

Taiwan’s Financial Supervisory Commission in 2005 published Notices for Wealth Management Service, which requires banks, when undertaking Wealth Management Services, to establish a product suitability policy that addresses the followings: (1) classification of client’s risk grade and product risk grade, which should serve as a foundation to match clients with suitable products (2) the establishment of a regulatory mechanism that prevents improper reference or sales of financial service products.

Through integrated analysis tools, such as Data Warehouse and Business Intelligence, this research looks to collect and digest diverse information concerning product, marketing and client for the analysis. It is hoped that through analysis, the knowledge underlying the data can be identified and turned into useful information for enterprise decision makers. Data Warehouse, a research methodology that Arun. S. and Atish. P. S. proposed in the“A Comparison of Data Warehousing Methodologies”is employed in this research as the main approach to conduct demand analysis, data model and data warehouse designing. Case study is also conducted for each case for interviews and data collection.

The scope of this research is fitting of financial products for the wealth management offered by the banking. In the aspect of market and portfolio of customer investment that concerns wealth management service, this research analyzes and design relevant information, with an aim to establish an analysis model that can be used in the case study of fitting of financial products for the wealth management. This research concludes characteristics analysis as follows:

1、Customer characteristics: it’s mainly used to look into customer profile, investment behavior and to analyze investment status.
2、Product characteristics: products are mainly categorized into fund-type and structure-type products; assets of products are categorized into bond, equity, principal protected structured product and non-principal protected structured; analysis dimensions are position distribution, grade of risk, performance, liquidity, market returns, etc.
目 錄
摘 要 i
誌謝辭 iv
目 錄 v
圖目錄 vii
表目錄 ix
第一章 前言 1
1.1 研究背景與動機 2
1.2 研究目的與問題 4
1.3 研究範圍 5
1.4 論文架構 6
第二章 文獻探討 7
2.1 財富管理 7
2.1.1 財富管理之服務對象、方式、範圍 8
2.1.2 商品適合度 10
2.2 理財型金融商品 11
2.2.1 基金型產品 12
2.2.2 結構型產品 15
2.3 商業智慧和資料倉儲 17
2.3.1 商業需求分析 19
2.3.2 資料設計 22
2.3.3 架構設計 24
2.4 資料分析的技術 28
2.4.1 查詢/報表 28
2.4.2 多維度分析 29
第三章 研究方法 31
3.1 研究架構 31
3.2 研究方法 32
3.3 研究對象 33
3.4 研究流程與步驟 34
3.4.1 商業需求分析 35
3.4.2 資料模型分析與設計 40
3.4.3 資料倉儲架構設計 43
3.5 評估方式 44
3.5.1 專家評估 44
3.5.2 利用結構化查詢語言做分析結果的檢測 45
第四章 個案分析 46
4.1 個案公司簡介 46
4.2 商業需求分析 54
4.2.1 商業需求訪談及商業問題定義 54
4.2.2 商業資料蒐集 56
4.2.3 商業需求分析 58
4.2.4 資料來源分析 62
4.3 資料模型分析與設計 64
4.4 資料倉儲架構設計 84
4.5 個案評估 86
4.5.1 專家評估 86
4.5.2 利用結構化查詢語言做分析結果的檢測 88
第五章 結論與建議 90
5.1 研究結論 90
5.2 研究貢獻 93
5.3 研究限制 93
5.4 未來研究建議 94



圖目錄
圖 1 1 2005年北美金融業應用系統建置與更新需求狀況 2
圖 1 2 本研究論文架構 6
圖 2 1 商品適合度分析示意圖 11
圖 2 2 ETF的特性 13
圖 2 3 基金分類與風險報酬關係圖 14
圖 2 4 基金型產品生命週期 14
圖 2 5 商業智慧之相關應用範疇示意圖 18
圖 2 6 美國資料倉儲研究院(TDWI)的商業智慧架構 18
圖 2 7 資料市集式之資料倉儲架構 25
圖 2 8 集線型和車輪式之資料倉儲架構 26
圖 2 9 企業資料倉儲和作業型資料倉儲架構 27
圖 2 10 資料分析的類型 28
圖 2 11 查詢和報表呈現 28
圖 2 12 向下鑽取(Drill-Down)和向上捲起(Roll-Up)的分析 29
圖 3 1 本研究之研究架構 31
圖 3 2 本研究之研究流程 34
圖 3 3 本研究之商業需求分析步驟 35
圖 3 4 商業需求之二種驅動力量 36
圖 3 5 資料模型設計之考量因素 40
圖 3 6 多維度設計程序的四個主要步驟 41
圖 3 7 資料倉儲架構設計流程 43
圖 4 1 私人財富管理服務流程 48
圖 4 2 財富管理服務流程 48
圖 4 3 低資產客戶投資理財管道 49
圖 4 4 基金型產品分析示意圖 59
圖 4 5 結構型產品分析示意圖 60
圖 4 6 客戶之投資組合分析示意圖 61
圖 4 7 客戶投資目的及風險分佈之分析維度模型 64
圖 4 8 客戶理想風險等級與預期投資收益分析維度模型 65
圖 4 9 客戶投資踰越狀況分析維度模型 66
圖 4 10 客戶圖像及投資狀況分析維度模型 69
圖 4 11 結構型商品的客戶、銷售、庫存之分佈狀況分析維度模型 73
圖 4 12 結構型商品各部位庫存及客戶分佈狀況分析維度模型 75
圖 4 13 基金型商品庫存、客戶、損益分佈狀況分析維度模型 80
圖 4 14 基金型商品之市場績效分析維度模型 82
圖 4 15 本研究之資料倉儲架構示意圖 85


表目錄
表 2 1 完整的財富管理套裝服務 8
表 2 2 國內財富管理服務對象 9
表 2 3 共同基金的特色 12
表 2 4 基金的獲利來源、收費項目與交易方式 13
表 2 5 國內結構型金融商品 16
表 2 6 二種類型之訪談方式 20
表 2 7 訪談問題類型之優、缺點 20
表 2 8 腦力激盪法之重要進行原則 21
表 2 9 多維度模型之主要五種物件 23
表 2 10 多維度資料模型之主要三種結構 23
表 2 11 商業智慧軟體的五種類型 30
表 3 1 商業需求訪談問項 37
表 3 2 商業問題定義及分析需求 38
表 3 3 資料蒐集內容 38
表 3 4 分析功能說明 39
表 3 5 維度、度量值及相關問題之彙整對照表 42
表 3 6 資料市集和維度之關係對照表 42
表 3 7 維度定義說明表 43
表 3 8 資料市集定義說明表 43
表 3 9 專家評估訪談問項 44
表 4 1 多元化的金融商品 47
表 4 2 財富管理業務之相關資訊系統與功能說明 50
表 4 3 商業智慧分析工具使用狀況說明 52
表 4 4 資料倉儲相關建設 53
表 4 5 商業需求及問題定義表 54
表 4 6 商業需求之資料蒐集內容 56
表 4 7 資料市集的定義說明 58
表 4 8 資料來源分析表 62
表 4 9 客戶投資組合之需求分析與商業問題對應說明 71
表 4 10 客戶投資組合之維度定義說明表 72
表 4 11 結構型商品之需求分析與商業問題對應說明 78
表 4 12 結構型商品之維度定義說明表 79
表 4 13 基金型產品之需求分析與商業問題對應說明 83
表 4 14 基金型商品之維度定義說明表 84
表 4 15 專家訪談的建議與結論 87
表 4 16 財富管理業務之商品適合度分析之檢測內容 88
表 4 17 檢測內容之結構化查詢語言範例說明 88
表 4 18 財富管理之商品適合度分析之評估類型分類 89
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[2]Arun. S., and Atish. P. S., “A Comparison of Data Warehousing Methodologies,” Communications of the ACM, 48(3), 2005.
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[5]Chinese Traditional (CT) MicroStrategy7iTM White Book
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[13]Imhoff, C., Galemmo, N., and Geiger, J. G., “Mastering Data Warehouse Design,” Wiley, 2003.
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[22]Ralph, K., and Margy, R., “The Data Warehouse Toolkit, 2nd Edition,” New York: John Wiley & Sons, 2002.
[23]Russell, S.W., “Customer Relationship Management:A Framework, Research Direction, and the Future,” Haas School of Business University of California at Berkeley, 2001.
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[25]王茁與台灣睿智資訊顧問群,「商業智慧」,博碩文化,民94。
[26]朱慧蘭,「商業智慧系統之設計與應用」,中原大學資訊管理研究所未出版碩士論文,民92。
[27]江靜美,「國內金融機構銷售結構型金融商品之行銷策略研究」,輔仁大學金融研究所未出版碩士論文,民93。
[28]吳參賢,「建構知識管理架構下存貨決策支援系統 - 以百貨零售型物流業為例」,中原大學資訊管理研究所未出版碩士論文,民92。
[29]林元培,「顧客關係管理模式下市場區隔策略之研究 - 以財富管理為例」,企業管理研究所未出版碩士論文,民93。
[30]林啟仁,「銀行經營財富管理業務關鍵成功因素之研究-從業人員認知差異分析」,國立高雄第一科技大學金融營運研究所未出版碩士論文,民92。
[31]金融法規http://law.banking.gov.tw/,民95。
[32]胡桂嘉,「銀行財富管理業務中結構型商品行銷暨競爭關鍵成功因素之研究」,銘傳大學財務金融學系研究所未出版碩士論文,民93。
[33]投資型金融商品選購要訣http://www.taipeifubon.com.tw/html/manage_invest_01
.htm?menu=17,民95。
[34]基金產品ETF特性http://www.finairport.com/activity/etf/in-4.htm,民95。
[35]郭曉玲,「商業智慧系統應用於食品飲料業之個案研究」,淡江大學資訊管理研究所未出版碩士論文,民91。
[36]富邦證券投資信託http://www.fsit.com.tw/Fund_Ency/fund_ency-theory.asp,民95。
[37]富蘭克林證券投顧http://www.franklinsinoam.com.tw/3.Class/3.1MutualFundGeneral/
3.1LandingPage.asp,民95。
[38]結構型商品介紹http://derivative.bisc.com.tw/class/dict/cd101.htm,民95。
[39]結構型商品定義http://riskmgmt.yuanta.com.tw/investors/structure/irm_structure.htm
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[40]結構型商品適合的投資人http://web6.masterlink.com.tw/project/structure_note/
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[41]楊琇惠,「銀行業財富管理業務趨勢之研究」,國立中興大學高階經理人碩士在職專班未出版碩士論文,民92。
[42]資策會,「商業智慧系統發展程序」,http://www.iiiedu.org.tw/knowledge/
knowledge20021130_2.htm,民95。
[43]劉德泰,「零售業商業智慧之探討」,國立中央大學資訊管理學系研究所未出版碩士論文,民90。
[44]蔡駿賢,「金融控股公司之投資理財服務之研究」,實踐大學企業管理研究所未出版碩士論文,民92。
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1. 赤塚忠:〈荀子研究的若干問題〉,《國立政治大學哲學學報》,第11期(2003年12月),頁85-110。
2. 佐藤將之:〈二十世紀日本荀子研究之回顧〉,《國立政治大學哲學學報》,第11期(2003年12月),頁39-84。
3. 饒彬:〈荀子議兵篇研究〉,《台灣師範大學國文學報》,第2期(1973年4月),177-183。
4. 饒彬:〈荀子評子思孟子考辯〉,《台灣師範大學國文學報》,第3期(1974年6月),151-155。
5. 饒彬:〈荀子性惡論研究〉,《台灣師範大學國文學報》,第4期(1975年6月),67-91。
6. 韓德民:〈荀子的理想人格論〉,《孔孟學報》,第78期(2000年9月),頁219-242。
7. 韓德民:〈荀子性惡論的哲學透視〉,《孔孟學報》,第76期(1998年9月),頁157-168。
8. 韓德民:〈荀子天人觀的哲學透視〉,《哲學與文化》,第27卷第2期(1990年2月),頁173-184。
9. 龍宇純:〈荀卿子記餘〉,《中國文哲研究集刊》,第15期(1999年9月),頁199-262。
10. 鮑國順:〈論荀子善從何來與價值根源的問題〉,《孔孟學報》,第62期(1991年9月),頁257-267。
11. 鄭良樹:〈《荀子•非十二子》「子思、孟軻」條非附益辨〉,《故宮學術季刊》,第14卷第3期(1997年2月1日至4月30日),頁65-74。
12. 鄭文泉:〈荀子「法後王」對後世歷史論述「聖王觀」的影響〉,《孔孟月刊》,第33卷第10期(1995年6月),頁34-45。
13. 潘小慧:〈荀子的「解蔽心」—荀學作為道德實踐論的人之哲學理論〉,《哲學與文化》,第25卷第6期(1998年6月),頁516-536。
14. 潘小慧:〈《荀子》中的「智德」思想〉,《哲學與文化》,第30卷第8期(2003年8月),頁95-113。
15. 莊錦章:〈荀子與四種人性論觀點〉,《國立政治大學哲學學報》,第11期(2003年12月),頁185-210。