【1】王俊華,1989,「台灣地區共同基金績效評估與研究」,國立中山大學企業管理研究所碩士論文。【2】江奕欣(2000),「共同基金績效能力分解及持續性之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。【3】池韺華,2000,「景氣循環下影響基金績效因素之研究」,國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。【4】李致豪(1997),「開放型共同基金累計報酬率與傳統績效指標之研究」,國立交通大學管理科學研究所。
【5】邱顯比(2000),「基金理財的六堂課」,天下遠見出版股份有限公司。
【6】邱明慧(1997) ,「民國八十四年版基金改型方案實施後,封閉型基金與開放型基金之績效評估」,淡江大學國際貿易研究所碩士論文。【7】林欽隆 (1992),「台灣股市有過度反應嗎?」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
【8】林玄通 (2002),「台灣股票市場之低價股效應」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文。【9】翁霓、劉維琪與陳隆麒 (1995),「投資績效分析:低價股效果及小股本效果之實證研究」,管理科學學報,頁335-359。【10】黃鴻文,1998,「共同基金績效評估方法---文獻探討與實證主題研究」,國立政治大學 國際貿易學系研究所碩士論文。【11】楊踐為(1997),「台灣股市之過度反應現象探討」,企銀季刊,21(1),頁46-53。【12】劉祥熹、林志榮(2000),「共同基金運作績效及其對股市影響之研究」,台灣銀行季刊,第五十三卷第一期,195-225頁。
【13】劉文祺 張淑怡 詹麗錦,2002,「不同景氣循環階段最佳投資工具之選擇」,《臺灣銀行季刊》,53 卷1 期,頁26-46。【14】魏永祥(1995),「台灣地區共同基金選股能力與擇時能力之實證研究」,中山大學企業管理研究所碩士論文。【1】Alonso, A, and G. Rubio (l990),“Overreaction in the Spanish Equity Market,”Journal of Banking and Finance, l4(2), pp. 469-48l.
【2】Atkins, A.B., and E.A. Dyl (l990), “Price Reversals, Bid-ask Spreads and Market Efficiency,”Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25(3), pp.535-547.
【3】Bello, Z.Y. and V.Janjigian(1997),”A Reexamination of the Market-Timing and Security-Selection Performance of Mutual Fund”, Financial Analysts Journal, pp.24-30.
【4】Bachman, D., J. Choi and K. Kopecky(1996),“Common factors in international stock prices:evidence from a cointegration study,”International Review of FinancialAnalysis, Vol.5, pp.39-53.
【5】Brown, K.C., and W.V. Harlow (l988),“Market Overreaction: Magnitude and Intensity,”Journal of Portfolio Management, 22(4) pp.6-13.
【6】Brown, S.J., and C.B. Barry (l984), “Anomalies in Security Returns and the Specification of the Market Model,”Journal of Finance, 39(3), pp.807-8l5.
【7】Chang, E.C. and W.G.Lewellen(1984), ”Market Timing and Mutual Fund Investment Performance”, Journal of Business, pp.57-72.
【8】Chan, K. C. (l988),“On the Contrarian Investment Strategy,” Journal of Business, 6l(2), pp. 147-164.
【9】Chang, R. P., D. W. McLeavey, and S. G. Rhee,(l995), “ Short-Term Abnormal Returns of the Contrarian Strategy in Japanese Stock Market,”Journal of Business Finance and Accounting, 22(7), pp.l035-l048.
【10】Fama, E. F. (l965),“The Behavior of Stock Market Prices,” Journal of Business,65(l), pp.34-45.
【11】Henriksson, R.D. and R.C.Merton(1981),”On Market Timing and Investment Performance Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skill”, Journal of Business, pp.513-533.
【12】Jegadeesh, N., and S. Titman(l993),“Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency,” Journal of Finance, 48(1), pp.65-9l.
【13】Treynor, J.L. and K.K.Mazuy(1966),”Can Mutual Fund Outguess the Market?”, Harvard Business Review, pp.131-136.