臺灣博碩士論文加值系統

本文研究目的在探討成立金控公司是否真能提升銀行的經營效率，並檢視銀行於其成為金控公司旗下子銀行前後經營效率之差異。本文以2002年1月至2005年6月為研究期間，運用「資料包絡分析法(data envelopment analysis；DEA)」，對台灣金控公司子銀行經營效率加以探討。
實證結果發現於樣本期間內金控子銀行的整體效率平均值為0.88，表示這四年間金控子銀行有12%的資源浪費掉，對產出並沒有貢獻，而在12%的資源浪費中造成整體無效率的原因以「技術無效率」較嚴重。技術無效率的因素可分為(1)「純粹技術無效率」，此部分是由經理人決策錯誤所造成，及(2)「規模無效率」，這部分情形則非管理者在短期內所能完全消除的，必須藉由較長期的組織規劃才能改善。
再者，金控子銀行於加入金控前、後二個群組檢定結果，發現在一般合理統計水準下，各自金控子銀行加入金控後至2005年6月底期間，整體效率與規模效率之改善頗為顯著，因此就整體而言，整體效率平均值反映出金控所能帶來預期綜效。
最後，根據對一般本國銀行與金控子銀行於樣本期間內各項效率檢定之結果，發現金控子銀行之整體效率、技術效率及規模效率比一般本國銀行有顯著的提昇，此表示加入金控對銀行經營效率有助益。

The purpose of this research is to explore whether the establishment of financial holding corporations (FNCs) can really enhance the operation efficiency of Taiwan’s commercial banks and to examine the difference in the operation efficiency before and after banks become the subsidiary banks of FNCs. This research is based on the period from January 2002 to June 2005 as the sample period and the data envelopment analysis (DEA) is utilized to study the operation efficiency of FNC banks.
The empirial results indicates that the average value of the overall efficiency of subsidiary banks is 0.88, which means that during the sample period, roughly 12% of the resources of subsidiary banks are wasted and makes no contribution to production. In addition, in this 12% resource wastage,“technical inefficiency”resulting in overall inefficiency is more serious. Factors of technical inefficiency can be separated into (1) “pure technical inefficiency,”which is caused by wrong decisions made by managers, and (2)“scale inefficiency,”which cannot be completely eliminated by managers in a short period and improvement can only be made through longer organizational planning.
Furthermore, before and after commercial banks joining financial holding corporations , it is discovered that under a general reasonable statistical standard, after various subsidiary banks joined financial holding companies and up till end of June 2005, the improvement on overall efficiency and scale efficiency is more significant. Therefore, in summary, the average value of the overall efficiency can reflect the expected comprehensive benefit brought by joining the FNCs.
Finally, the results from various efficiency tests on non-FNC and FNC banks showed that overall efficiency, technical efficiency, and scale efficiency of FNCbanks all have significant enhancement as opposed to non-FNC banks..

目 錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機---------------------------1
第二節 研究目的---------------------------------3
第三節 研究內容---------------------------------3
第四節 研究架構---------------------------------4
第二章 金融控股公司制度與衍生之問題
第一節 各國金融控股公司制度的發展過程-----------5
第二節 金融控股公司的經濟意義-------------------7
第三節 金融控股公司的功能-----------------------8
第四節 金融控股公司制度衍生之問題--------------11
第五節 金融業務合併之替代制度—綜合銀行--------14
第六節 台灣金控公司成立背景--------------------16
第三章 文獻探討
第一節 國外文獻---------------------------------22
第二節 國內文獻---------------------------------24
第四章 研究方法及變數選取
第一節 資料包絡法之理論演進---------------------34
第二節 績效評估之效率指標-----------------------40
第三節 資料包絡分析法之特性及限制---------------41
第四節 投入項與產出項變數的選取-----------------42
第五節 樣本與資料來源---------------------------43
第五章 實證結果與分析
第一節 金控子銀行效率分析-----------------------45
第二節 效率變化分析-----------------------------51
第六章 結論與建議
第一節 結論-------------------------------------55
第二節 對後續研究方向之建議---------------------56
表 目 錄
表1-1 迄至2005年底已掛牌上市之金融控股公司--------------2
表2-1 CCR及Additive模型效率值比較表---------------------21
表2-2 1984年至1990年DEA效率平均值之銀行家數-------------22
表2-3 國外相關研究彙總表--------------------------------29
表2-4 國內相關研究彙總表--------------------------------31
表4-1 各投入及產出項之相關係數表------------------------43
表4-2 金控公司之子銀行----------------------------------44
表4-3 未加入金控公司之本國銀行--------------------------44
表5-1 2002年金控子銀行效率值----------------------------45
表5-2 2003年金控子銀行效率值----------------------------47
表5-3 2004年金控子銀行效率值----------------------------48
表5-4 2005年6月底金控子銀行效率值-----------------------50
表5-5 加入金控前後各效率平均值檢定----------------------52
表5-6 一般本國銀行與金控子銀行效率平均值檢定(2002年)----53
表5-7 一般本國銀行與金控子銀行效率平均值檢定(2003年至2005
年6月底)------------------------------------------53
圖 目 錄
圖1-1 研究流程圖---------------------------------------4
圖2-1 德國式綜合銀行制度------------------------------14
圖4-1 效率衡量之Farrell模型---------------------------35
圖4-2 CRS與VRS之效率前緣圖----------------------------39

一、中文部分
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二、英文部分
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