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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳志龍
研究生(外文):Chih-Lung Chen
論文名稱:運用類神經網路與技術指標預測股票型基金漲跌及交易時機之研究-以臺灣50指數股票型基金為例
論文名稱(外文):Application of Artificial Neural Network and Technical Indicators to Forecast Stock-A Case study of TW50ETF
指導教授:郭木興郭木興引用關係
指導教授(外文):Mu-Hsing Kuo
學位類別:碩士
校院名稱:朝陽科技大學
系所名稱:資訊管理系碩士班
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:99
中文關鍵詞:臺灣50指數ETF類神經網路
外文關鍵詞:Artificial Neural NetworkTaiwan 50 Index ETF
相關次數:
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本研究主要針對臺灣證券交易所推出之臺灣50指數ETF,建立以常用技術指標為輸入變數的臺灣50指數ETF買賣時機建議模型,使用各種不同的技術指標搭配技術指標的應用規則,經由類神經網路的訓練學習後,提供投資人對於臺灣50指數ETF的買賣時機建議,並結合臺灣50指數ETF的漲跌預測結果,建立臺灣50指數ETF交易策略。研究結果顯示,運用本研究模型的輸出結果實際進行買賣的模擬交易,比運用同時間的臺灣加權指數進行買賣有較佳的獲益表現。
This study was mainly based on TSEC Taiwan 50 Index ETF to engineer a recommendation model for transaction timing with frequently used indicators as input variables. Various indicators were employed with corresponding application principles as the neural network underwent assigned training and learning procedures. The purpose was to provide investors with suggestions on transaction timing of Taiwan 50 Index ETF, as well as to construct transaction strategies by comparison with estimation results on fluctuations of Taiwan 50 Index ETF. It was revealed in the study results that the simulated transaction behavior following recommendations by this model yielded better profits than solely applying Taiwan’s weighted stock index.
摘要 ii
Abstract iii
目 錄 iv
圖 目 錄 v
表 目 錄 vii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究對象與範圍 3
第四節 研究限制 8
第五節 研究步驟 9
第二章 文獻回顧 11
第一節 技術分析名詞解釋 11
第二節 國內相關研究 21
第三節 國外相關研究 25
第四節 類神經網路 27
第三章 研究方法 32
第一節 網路建構流程 32
第二節 網路模型發展 35
第四章 實證結果與分析 61
第一節 臺灣50指數ETF買賣時機網路模型結果分析 61
第二節 臺灣50指數ETF漲跌預測網路模型結果分析 79
第三節 臺灣50指數ETF交易策略網路模型結果分析 87
第四節 報酬率的驗證 88
第五章 結論與建議 92
第一節 結論 92
第二節 研究貢獻 93
第三節 後續研究建議 94
參考文獻 95
一、中文文獻
[1]廖繼弘(2005),我的技術線型會轉彎,城邦文化事業股份有限公司。
[2]游英裕(2004),股價與成交量因果關係之研究-台灣股市的實證,碩士論文,義守大學管理研究所,高雄。
[3]李家豪(2000),KD技術指標之類神經模糊交易決策支援系統,碩士論文,靜宜大學企業管理學系,台中。
[4]徐松奕(2003),以技術指標對台灣加權股價期貨指數報酬之研究,碩士論文,國立東華大學企業管理學系在職專班。
[5]簡辰丞(2001),結合MACD與類神經模糊技術之股票預測模型─以臺灣金融股為例,碩士論文,靜宜大學企業管理研究所,台中。
[6]林婉茹(2004),類神經網路於台灣50指數ETF價格預測與交易策略之應用,碩士論文,輔仁大學金融研究所。
[7]李惠妍(2003),類神經網路與迴歸模式在台股指數期貨預測之研究,碩士論文,國立成功大學管理學院高階管理碩士在職專班。
[8]謝榮記(2000),台中地區個別投資人對訊息心理反應與加權股價指數關聯性之研究,碩士論文,朝陽科技大學財務金融系。
[9]楊孟龍(2000),類神經網路於股價波段預測及選股之應用,碩士論文,國立中央大學資訊管理研究所。
[10]陳應慶(2004),應用技術分析指標於台灣股票市場加權指數買進時機切入之實證研究─以RSI、MACD及DIF為技術指標,碩士論文,佛光人文社會學院管理學研究所。
[11]陳建欣(2002),價量技術指標交易系統之績效研究-類神經模糊之應用,碩士論文,靜宜大學企業管理學系。
二、英文文獻
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[26]Bao Rong Chang(2002), “Forecasting short-term stock price indexes - an integrated predictor vs. neural network predictor,” TENCON ''02. Proceedings. 2002 IEEE Region 10 Conference on Computers, Communications, Control and Power Engineering Vol.2, pp.817-820.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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