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研究生:張凱原
研究生(外文):Kai-Yuan Chang
論文名稱:消費性貸款逾期違約風險之研究-以汽車貸款為例
論文名稱(外文):A Study of Default Risk of Consumer Loan - A Case of Vehicle Loan
指導教授:黃焜煌黃焜煌引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:逢甲大學
系所名稱:經營管理碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:74
中文關鍵詞:授信風險汽車貸款決策樹
外文關鍵詞:
相關次數:
  • 被引用被引用:7
  • 點閱點閱:341
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2006年起國內承辦消費性金融商品的金融機構掀起了一股「雙卡債」逾期呆帳風險的風波,也就是由於金融機構的浮濫放款吸引了一大批貸款申請者的過度消費,結果消費者無力償還,銀行自食其果,銀行為了保障其債權而進行強力催收的手段,也造成了社會上一些欠債者搶劫、自殺等的憾事,主要的原因除了因為消金市場的過度競爭外,銀行為了貪圖消金產品的高利率收益也是主因之一,因此,如何保障銀行的授信品質與獲利,使整體金融體系正常且穩定地運作,是當前金融業主要的責任。
本研究由個案銀行現行的汽車貸款授信過程,依申貸者所提供的資料及授信單位考慮的各項變數進行實證分析,所取得樣本資料計406筆,投入SPSS-Clementine軟體分析運算,再以隨機抽樣方式,分為樣本內304筆及樣本外102筆,利用樣本資料中以申貸者的「性別」、「年齡」、「職業別」、「婚姻狀況」、「是否有提供保人」、「車況」、「貸款期數」等變數來建立決策樹,分析此七項變數對於往後申貸案件是否會發生逾期違約風險的機率及相關性。並希望能夠依此建立一套風險管理的預警模式,以降低貸款者逾期呆帳發生的機率。
目錄
第一章 緒 論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機與目的 3
第三節 研究架構及步驟 5
第四節 研究範圍及限制 6
第二章 汽車貸款現況及文獻探討 8
第一節 消費性貸款 8
第二節 汽車貸款的現況 12
第三節 文獻探討 15
第三章 研究方法 28
第一節 風險評估原則及決策方法 28
第二節 研究變數的選定 34
第三節 研究方法理論 37
第四節 實證設計 45
第四章 實證分析與結果 47
第一節 資料的來源與內容 47
第二節 分析架構 48
第三節 CART實證分析及結果 48
第四節 分類規則 52
第五節 樣本外估計結果分析 56
第六節 結果說明 58
第五章 結論與建議 61
第一節 研究結論 61
第二節 研究建議 62
參考文獻 65
附錄 71

圖目錄
圖1-1 本研究之研究流程圖 6
圖2-1 銀行授信業務分類圖 19
圖2-2 銀行授信作流程圖 21
圖4-1 樣本分析架構圖 48
圖4-2 逾期違約的樣本內估計結果決策樹 50

表目錄
表2-1 影響消費者貸款的授信因素 24
表3-1 各項風險評估方法 33
表3-2 樣本變數定義表 35
表3-3 變數與5C理論、5P理論的關係 36
表3-4 Data Mining SPSS Clementine 在各行業的應用 38
表3-5 決策樹演算法的比較 44
表3-6 本研究的自變數及應變數 45
表4-1 逾期違約與否樣本內估計結果分析矩陣 51
表4-2 逾期違約與否的樣本內估計結果分析 52
表4-3 分類規則 52
表4-4 逾期違約與否樣本外估計結果分析矩陣 57
表4-5 逾期違約與否的樣本外估計結果分析 58
表4-6 決策樹CART運算法之相關研究結果 60
中文部分:
1.王玉美,2002,美商花旗銀行(台灣)退出汽車貸款市場之個案研究,銘傳大學科學管理研究所碩士在職專班碩士論文。
2.江世傑,2001,利用模糊類神經網路系統評估消費性貸款,成功大學企業管理研究所碩士論文。
3.江淑娟,2003,信用評等因素與信用卡違約風險之關係-以台灣A金融機構所發行之信用卡為例,逢甲大學保險研究所碩士論文。
4.呂美惠,2000,銀行授信評等模式–Logistic Regression 之應用,國立政治大學金融研究所碩士論文。
5.何貴清,2001,消費者小額信用貸款之信用風險研究-以一商業銀行客戶為例,國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
6.林勉今,2004,消費性貸款授信風險評估之研究-以X銀行為例,大同大學事業經營研究所碩士班碩士論文。
7.林建州,2001,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
8.林水茂,1998,消費金融市場發展趨勢,財團法人金融人員研究訓練中心講義。
9.林左裕、劉長寬,2003,應用Logit模型於銀行授信違約行為之研究—中華民國住宅學會第十二屆年會論文集。
10.吳振晃,2003,資料採礦技術於銀行授信之應用—以消費者貸款為例,私立中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。
11.周榮祥,2004,以資料探勘技術分析股市個人投資績效之研究,世新大學資訊管理研究所碩士論文。
12.洪仁杰、莊維瑩、秦榮志,2000,”地區金融機構授信決策之研究-以高屏地區為例”,台灣土地金融季刊,第37卷第1期,PP.79-96。
13.施孟隆、游清芳及李佳珍,1999.”Logit Model 應用於信用卡信用風險審核系統之研究—以國內某銀行信用卡中心為例”,金融財務月刋第四期 PP.85-104。
14.孫昭仁,1983,金融業授信業務概要,台北:梅枝圖書印刷有限公司。
15.奚世峰,2001,模糊決策樹之解模糊化,元智大學資訊管理研究所碩士論文。
16.張仁哲,1982,我國信用卡現代化問題研究,政治大學企管研究所碩士論文。
17.陳宗豪,1999,消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點,國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
18.陳鴻文,2002,個人小額信用貸款授信模式之個案研究,國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文。
19.黃秋凌,1993,信用卡管理問題之研究,政治大學會計研究所碩士論文。
20.葉秋南,1996,美國消費者信用管理,財團法人金融聯合徵信中心編輯委員會。
21.黃國男,1994,動態授信管理,金融聯合徵信中心。
22.黃景泰,1998,消費者貸款受理及審查要領,財團法人金融人員研究訓練中心講義。
23.曾俊堯,1991,信用卡信用管理之研究,政治大學企業管理研究所碩士論文。
24.曾俊堯,1995,”信用卡信用風險評估模式之研究”—中州學報第八期,PP.300-314。
25.葉國興,1980,授信管理理論與應用,台北:三民書局。
26.葉興國,1983,銀行消費者貸款實務,金融人員研究訓練中心。
27.鄭忠樑,2002,運用分類樹於股價報酬率預測之研究,元智大學資訊管理研究所碩士論文。
28.鄭婷月,2002,汽車貸款客戶之風險研究,國立成功大學統計研究所碩士論文。
29.樓玉玲,1997,以資料發掘分析政大通識課程,政治大學資訊管理研究所碩士論文。
30.薛琦,2002,授信一般規章介紹,台灣金融研訓院。
31.薛琦,2002,消費者貸款,台灣金融研訓院。
32.謝忠榮,2004,授信風險影響因素之探討-以汽車貸款為例,台中健康暨管理學院經營管理研究所碩士論文。
33.謝維國,1998,信用評分制度介紹及運用,財團法人金融人員研究訓練中心講義。
34.簡安泰,1977,消費者信用評分制度之研究,國立政治大學企管研究所碩士論文。
35.蘇明振,2002,汽車貸款逾期之研究,國立成功大學管理學院高階管理碩士在職班碩士論文。
36.蘇育興,2003,汽車貸款授信評量之實證研究,國立台北大學合作經濟學研究所碩士論文。

英文部分:
1. Berger, A. N. and G. F. Udell, 1990, “Collateral, Loan Quality, and Bank Risk,” Journal of Monetary Economics ,25, pp.21-42.
2. Fayyad U., Piatetsky-Shapiro, G., and Smyth, P.,1996,”From Data Mining to Knowledge Discovery: An overview, In advances in Knowledge Discovery and Data Mining”, pp.471-493.
3. Leo Breiman, Jerome H. Friedman,Richard A. Olshen and Charles J. Stone,1984, Classification and Regression Trees. Wadsworth International Group Belmont, California A Division of Wadsworth, Inc.
4. MIT,2001,Technology Review.
5. Rock A.,1984,Sure Ways to Score With Lender,Money.
6. Steenackers, A. and Goovaerts, M.J.,1989,”A Credit Scoring Model for Personal Loans”.Insurance Mathematics Economics, PP. 31-34.
7. Updegrave,1987,How Lender Size You Up.Money.

網站部分:
1.中央銀行金融統計資料 網址:http://www.cbc.gov.tw/。
2.行政院金融監督管理委員會網站 網址:http://www.fscey.gov.tw/。
3.交通部全球資訊網 網址:http://www.motc.gov.tw/。
4.財政部金融局全球資訊網 網址:http://www.boma.gov.tw/。
5.鄭順林,2006,成功大學統計資料採礦研究室網站 網址:http://web.thu.edu.tw/sljeng/www/datamining.htm/。
6.謝邦昌,2003,簡介Data Mining 演算法Decision Tree(線上資料) 網址:http://cdms.stat.fju.edu.tw。
7. David Hillson, 2005,決策樹 網址:david@risk-doctor.com
8. Kleissner, 1998,資料採礦於半導體製造之應用,九十一年東海大學統計系資料採礦研討會 網址:http://mail.thu.edu.tw/~sljeng/Datamining/information/pc.htm
9.SPSS的介紹,2003,SPSS Taiwan Corp. 網址:http://www.sinter.com.tw/spss
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