參考文獻
英文部份
1、Bagehot,W.(1971)”The Only Game in Town” Financial Analysis Journal, pp27, 12-14, 22.
2、Bicksler, James and Andrew H. Chen (1986) “An Economic Analysis of Interest Rate Swaps,” The Journal of Finance vol.41, pp645-655
3、BIS Quarterly Review:September 2005.
4、BIS Quarterly Review:December 2005.
5、Brown, Keith C. ; Smith, Donald J. (1993), “Default Risk and Innovations in the Design of Interest Rate Swaps.” Financial Management, no. 2, (Summer 1993) pp94-105
6、Chung, Taeyoung(1991) “ Valuation of interest rate swap default risk” University of Michigan PhD Degree 103 pages
7、Copeland,T.E., and D.Galai (1983) ”Information Effects on the Bid-Ask Spread” Journal of Finance pp38, 1457.
8、Engle, R.F. and Granger, Clive W. J. (1987)”Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing” Econometrica vol.55,no.2 pp. 251-276.
9、Frank Fehle (2003), “Market Structure and Swap Spreads: International Evidence" Journal of Futures Markets Volume 23, Issue 4 , pp347 - 387
10、Glosten, L. R. and L. E. Harris (1988),” Estimating the Components of the Bid-Ask Spread.” Journal of Financial Economics, vol. 21, pp123-142.
11、Glosten,L.R., and P.Milgrom (1985) ”Bid,Ask,Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Trader”,Journal of Financial Economics , pp71-100.
12、In, Francis; Brown, Rob; Fang, Victor (2003), “Links among Interest Rate Swap Markets: U.S., U.K., and Japan”Journal of Fixed Income vol. 13 no. 3 (December 2003), pp84-95
13、Imre Karafiath (1998), “Using Dummy Variables in The Event Methodology” The Financial Review vol.23, pp351-357
14、Kim, Sung-Hwa and G. D. Koppenhaver(1992), “An Empirical Analysis of Bank Interest Rate Swaps.”Journal of Financial Services Research, pp57-72
15、Kyle, Albert S. (1985), “Continuous Auctions and Insider Trading.” Econometrica vol.53 no.6, pp1315-1336
16、Lekkos, I., Milas, C., (2001), “Identifying the factors that affect interest rate swap spreads: some evidence from the United States and the United Kingdom.”The journal of Markets, pp737-768
17、Malhotra, D.K. (1997) “An Empirical Examination of the Interest Rate Swap Market” Quarterly Journal of Business and Economics Vol.36 No.2, pp19-29
18、Smith, C.W., Smithson, C.W., Wakeman, L.M.,(1988), “The Market for Interest Rate Swaps”Financial Management, pp34-44
19、Sun, T., S. Sundaresan, and C. Wang (1993), “Interest Rate Swap: An Empirical Investigation.”Journal of Financial Economics, Vol.34, pp77-79
20、Wall, L., Pringle, J.,(1989), “Alternative Explanations of Interest Rate Swaps:A Theoretical and Empirical Analysis.”Financial Management, pp59-73
中文部份
1、本國銀行營運績效季報89年6月~94年6月。
2、中央銀行新聞稿第（95）新聞發布第089號。
3、王宏瑞、程國榮(1993)，淺談證券商於利率商品市場扮演之角色，證券暨期貨月刊第21卷第11期, P.1-23。4、杜化宇譯(1999)，期貨與選擇權概論，雙葉書廊有限公司。
5、李怡娟(2001)，利率交換契約之定價與避險，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。6、沈中華、錢川田(2001年1月)，利率風險管理-遠期利率契約與利率交換，臺灣經濟金融月刊432期, P.62-80。7、林堯奇(1997)，衍生性金融商品百科，金錢文化事業（股）公司
8、林建明(1998)，利率交換之定價,淡江大學財務金融學系碩士論文。9、邱明志(1994)，運用利率交換避險與公司特質關係之實證研究-以美國非金融機構為例，國立中正大學財務金融學系碩士論文。10、邱金花(2004)，企業從事利率交換之績效評估－以個案公司為例，銘傳大學管理科學研究所碩士論文。11、許金城(2002)，台灣利率交換市場交換價差影響因素之實證研究，輔仁大學金融研究所碩士論文。12、許嘉玲(2002)，利率交換之利差期間結構模型－吻合殖利率曲線與分析解，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。13、張清添(2003)，利率避險策略之研究─以台塑企業利率交換為例，長庚大學企業管理研究所碩士論文。14、黃健榮(2001)，利率交換衍生商品之應用及相關問題探討，大華債券期刊第6期, P.1-11。15、游智雄(1997)，利率交換在台灣之交易分析及相關問題研究，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。16、馮憲航(2004)， 美國利率交換暨公債市場等要素對臺灣利率交換價差之影響實證分析，國立政治大學經濟研究所碩士論文。17、劉建法(2001)，國內銀行操作利率交換商品與其公司特質之實證研究，中央大學財務管理研究所碩士論文。18、陳重光(1993)，利率交換在不可轉讓資產投資組合方面之應用研究，中原大學企業管理研究所碩士論文。19、陳文正（1999），貨幣市場－操作與實務，財團法人金融人員研究訓練中心。
20、陳佳欣（2001），我國企業承做利率交換交易與公司特質關係之實證研究，中央大學財務管理研究所碩士論文。21、陳培芮(2005)，違約風險下利率交換之定價，輔仁大脷金融研究所碩士論文。22、蘇津代(2004)，利率風險管理工具-利率交換交易，華南金控第21期, P.1-9。23、盧志芳(1997)，利率交換之評價模型之比較，銘傳大學財務金融學系碩士論文。24、盧素珍(1999)，國內銀行操作衍生性金融商品財務報導之實證研究，國立成功大學會計研究所碩士論文。