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研究生:吳鑫陽
研究生(外文):Hsin-Yang, Wu
論文名稱:現金卡信用風險因子之研討
論文名稱(外文):A Study on the cash card credit risk factor
指導教授:馬泰成馬泰成引用關係
指導教授(外文):Tai-Cheng, Ma
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:商務經營研究所
學門:商業及管理學門
學類:一般商業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:70
中文關鍵詞:現金卡信用風險因子羅吉斯迴歸模式
外文關鍵詞:cash card credit risk factorlogistic regression model
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現金卡客戶係消費性貸款的「邊緣族群」,高報酬也伴隨著高風險,因此,攸關現金卡業務成敗的信用風險控管,使用量化的風險因子是有其必要的。本研究將現金卡信用風險因子分為二大類20項解釋變數:(1)消費者個人之基本資料為基礎信用風險變數(例如:性別、年齡、職業、年所得等)。(2)聯合徵信中心彙總之消費者個人各項融資資料,經適當運算後衍生之個人財務負擔(利息所得比)與信用擴張(負債所得比、動支比)等財務比率,作為財務信用風險變數(例如:房貸利息所得比、房貸負債所得比、房貸動支比. . .等)。
本研究實證結果顯示:(1)性別、年所得、房貸動支比、信用卡動支比、現金卡動支比等五項變數(二項基礎變數及三項個財變數),係解釋現金卡是否逾期違約之重要解釋變數。(2)將個財變數加入基礎變數模式中,亦確實能提昇羅吉斯迴歸模式預測的正確性。
Cash card customer is consumption loaners’ “ Marginal Colony ”. High premium come with high risk. Therefore, it is important to control the quantity of creditable approve or not on cash cards sale.
The result of this research divided the cash card credit risk factor into two categories with 20 parametric items: (1) Customer’s basic information is base credit risk parameter (for example: sex, age, occupation, yearly incomes etc…). (2) Credit Union Center’s customer financial information, after an appropriate calculating personal financial burden (income interest rate) and credit expansion (income debt rate, usage rate).. financial rate are financial risk parameter (for example: income interest rate of mortgage ,income debt rate of mortgage , usage rate of mortgage….etc).
After the experiments on the result of this research: (1)Sex, yearly income, usage rate of mortgage, usage rate of credit card, usage rate of cash card, total 5 parametric items ( two basic parameter and three personal financial parameter), are important to determine if the cash card is pass due and break the contract.(2) Add the personal financial parameter into the basic parameter, can efficiently bring up logistic regression model accuracy.
目 錄

中文摘要 -------------------------------------------------------------------------------- i
英文摘要 -------------------------------------------------------------------------------- ii
誌謝 -------------------------------------------------------------------------------- iii
目錄 -------------------------------------------------------------------------------- iv
表目錄 -------------------------------------------------------------------------------- vii
圖目錄 -------------------------------------------------------------------------------- vii

一、 緒論 ------------------------------------------------------------------------- 1
1.1 研究動機 ------------------------------------------------------------------- 1
1.2 研究目的 ------------------------------------------------------------------- 2
1.3 研究範圍 ------------------------------------------------------------------- 3
1.4 研究架構 ------------------------------------------------------------------- 3
二、 相關理論及文獻探討 ---------------------------------------------------- 5
2.1 個人消費性貸款 ---------------------------------------------------------- 5
2.1.1 個人消費性貸款之定義 ------------------------------------------------- 5
2.1.2 個人消費性貸款之特性 ------------------------------------------------- 6
2.2 信用卡業務及衍生之授信業務 ---------------------------------------- 7
2.2.1 信用額度 ------------------------------------------------------------------- 7
2.2.2 循環信用 ------------------------------------------------------------------- 7
2.2.3 預借現金 ------------------------------------------------------------------- 8
2.2.4 通信貸款 ------------------------------------------------------------------- 8
2.3 現金卡業務概況 ---------------------------------------------------------- 8
2.3.1 現金卡業務之起源 ------------------------------------------------------- 8
2.3.2 國內現金卡業務發展簡介 ---------------------------------------------- 10
2.3.3 信用卡與現金卡之異同 ------------------------------------------------- 14
2.4 授信之基本原則 ------------------------------------------------------- 15
2.5 授信之信用評估原則 ---------------------------------------------------- 15
2.5.1 借款戶(people) ------------------------------------------------------------ 16
2.5.2 資金用途(purpose) ------------------------------------------------------- 16
2.5.3 還款來源(payment) ------------------------------------------------------ 16
2.5.4 債權保障(protection) ---------------------------------------------------- 17
2.5.5 授信展望 (perspective) ------------------------------------------------- 17
2.6 授信信用風險評量之方法 ---------------------------------------------- 18
2.6.1 經驗法則 ------------------------------------------------------------------- 18
2.6.2 信用評等法 ---------------------------------------------------------------- 18
2.6.3 信用評分法 ---------------------------------------------------------------- 19
2.6.4 信用評分暨評等混合法 ------------------------------------------------- 19
2.6.5 統計方法 ------------------------------------------------------------------- 19
2.6.6 專家系統法 ---------------------------------------------------------------- 19
2.7 信用評分法之成功關鍵因素與效益 ---------------------------------- 21
2.8 逾期放款、催收款及呆帳 ---------------------------------------------- 22
2.8.1 逾期放款 ------------------------------------------------------------------- 23
2.8.2 催收款項 ------------------------------------------------------------------- 23
2.8.3 呆帳 ------------------------------------------------------------------------- 24
2.9 銀行逾期放款攀昇之原因與影響 ------------------------------------- 24
2.9.1 銀行逾期放款攀昇之原因 ---------------------------------------------- 25
2.9.2 銀行逾期放款攀昇之影響 ---------------------------------------------- 26
2.10 授信評量相關文獻探討 ------------------------------------------------- 27
2.10.1 戴嘉甫「銀行現金卡客戶違約機率衡量」之研究 ---------------- 27
2.10.2 戴堅「個人消費性信用貸款授信評量模式」之研究 ------------- 28
2.10.3 林旭青「現金卡發行風險評估模型」之研究 ---------------------- 29
2.10.4 林勉今「消費性貸款授信風險評估」之研究 ---------------------- 30
2.10.5 李桂榮「自用住宅購屋貸款特性與逾期關係」之研究 ---------- 31
2.10.6 陳鴻文「個人小額信用貸款授信模式」之研究 ------------------- 32
2.10.7 李海麟「銀行消費者房屋貸款授信評量」之研究 ---------------- 33
2.10.8 何貴清「消費者小額信用貸款之信用風險」之研究 ------------- 34
2.10.9 林建州「銀行個人消費信貸風險評估模式」之研究 ------------- 35
三、 實證模型 ------------------------------------------------------------------- 38
3.1 資料來源 ------------------------------------------------------------------- 38
3.2 變數選取、分類與說明 ------------------------------------------------- 38
3.3 研究方法 ------------------------------------------------------------------- 47
3.3.1 統計方法之選擇 ---------------------------------------------------------- 47
3.3.2 羅吉斯迴歸模型 ---------------------------------------------------------- 48
四、 實證研究分析 ------------------------------------------------------------- 54
4.1 樣本敘述統計量----------------------------------------------------------- 54
4.2 現金卡信用評量模式之建立 ------------------------------------------- 57
模式 LR-A ----------------------------------------------------------------- 58
模式 LR-B ----------------------------------------------------------------- 58
模式 LR-C ----------------------------------------------------------------- 59
模式 LR-D ----------------------------------------------------------------- 60
五、 結論與建議 ---------------------------------------------------------------- 63
5.1 研究結論 ------------------------------------------------------------------- 63
5.2 研究建議 ------------------------------------------------------------------- 65
5.2.1 對金融機構之建議 ------------------------------------------------------- 65
5.2.2 後續研究之建議 ---------------------------------------------------------- 66
參考文獻 -------------------------------------------------------------------------------- 68


表 目 錄

表 2-3-1 國內各家銀行之現金卡概況簡表--------------------------------------- 12
表 2-3-2 現金卡與信用卡之比較表------------------------------------------------ 14
表 2-6-1 授信信用風險評量法彙總表--------------------------------------------- 20
表 2-10-1 各相關文獻內容彙總表--------------------------------------------------- 36
表 3-2-1 各相關研究顯著信用風險因子彙整表--------------------------------- 38
表 3-2-2 本研究財務風險變數與表3-2-1相關研究之風險變數比較表----- 41
表 3-2-3 現金卡授信信用風險因子分類暨定義表--------------------------- 45
表 3-2-4 現金卡授信信用風險因子預期符號表------------------------------ 46
表 4-1 樣本實質變數敘述統計值表--------------------------------------------- 56
表 4-2-1 LR模式(LR-A、LR-B、LR-C、LR-D)之 預測準確率表---------- 61
表 4-2-2 LR模式(LR-A、LR-B、LR-C、LR-D)之 Logistic實證結果表--- 62
表 4-2-3 LR模式(LR-D排除不顯著之變數)之 Logistic實證結果表--------- 61





圖 目 錄

圖 1-4 研究架構圖-------------------------------------------------------------------- 4
圖 3-3-1 ROC curve-------------------------------------------------------------------- 50
圖 4-0 實證研討分析之架構圖----------------------------------------------------- 55
參 考 文 獻
中文部份
台灣金融研訓院(2002),「銀行授信實務概要」,增修訂四版。
戴堅(2003),「個人消費性信用貸款授信評量模式之研究」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
李桂榮(2003),「自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究」,國立高學第一科技大學金融營運系碩士論文。
戴嘉甫(2003),「銀行現金卡客戶違約機率之衡量」,義守大學管理科學研究所碩士論文。
林勉今(2004),「消費性貸款授信風險評估之研究-以X銀行為例」,大同大學事業經營研究所碩士論文。
林旭青(2004),「現金卡發行風險評估模型之研究-以國內某一發卡銀行為例」,淡江大學國際貿易所碩士論文。
何貴清(2001),「消費者小額信用貸款之信用風險研究:以商業銀行客戶為例」,國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
王濟川、郭志剛(2003),「Logistic迴歸模型方法及應用」,台北:五南。
呂美慧(2000),「金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic迴歸之應用」,政治大學金融研究所碩士論文。
郭美芝與賴莉玉(2003),「信用卡信用風險審核系統之研究-以國內某一發卡機構為例」,私立真理大學財務金融系未發表論文。
邱浩政(2001),「量化研究與統計分析」,台北:五南。
李海麟(2002),「銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析」,中正大學國際經濟研究所碩士論文。
林建州(2000),「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,中山大學財務管理研究所碩士論文。
陳順宇(2000),「多變量分析」,台北:華泰。
陳鴻文(2002),「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」,高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文。
張文智(2003),應用Logistic Regression於個人房貸戶信用評估之研究,中正大學國際經濟研究所碩士論文。
劉應興(1998),「非線性迴歸與相關分析:應用線性迴歸模型」,台北:華泰。
鐘志明(2003),「現金卡二次授信風險實證分析」,國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。
龔昶元(1998),「Logistic Regression 模式應用於信用卡風險審核之研究-以國內某銀行信用卡中心為例」,台北銀行月刊二十八卷九期。
劉長寬 (2002),「應用Logit模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究」,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
黃俊英,陳信宏,2003,羅吉斯迴歸在銀行業之應用,企銀季刊第25卷,第2期。
李桐豪、呂美惠(2000),〈金融機構房貸客戶授信評量模式之分析-Logistic回歸之應用〉,《台灣金融財務季刊》,1:1,頁1-20。
黃小玉(1987),銀行放款信用評估模式之研究 –最佳模式之選擇,淡江大學管理科學研究碩士論文。
許愛惠(2000),信用卡信用風險審核範例學習系統之研究,國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。















英文部份
Altman, Edward I., Anthony Saunders(1998),“ Credit risk measurement
:Development over the last 20 years”, Journal of Banking & Finance 21
, pp1721-1742。
Domowitz, Ian & Robert.L. Sartain.(1999),“ Determinants of the ConsumersBankruptcy Decision”,The Journal of Finance Vol. LIV, No.1,pp403-420。
Glenn B. Canner, Arthur B.Kennickell & Charles A.Luckett.(1995) “
Household Sector Borrowing and the Burden of Debt ”,Federal Reserve Bulletin,pp323-337。
Kim, J.S., Tokuhata,G.K. and Bratz, J.R.,(1985)“Comparison of Multivariate Regression Analysis between Logistic Model and the Least Square Model using SAS Software”,SAS Users Group International Conference Proceedings, pp1109-1112.
Orgler, Y.E.(1970),“A Credit Scoring Model for Commercial Loans”
,Journal of Money, Credit, and Banking. pp.435-445。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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