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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:游萬聰
研究生(外文):Wan-Tsung Yu
論文名稱:台灣地區營造綜合險最大可能損失之推估-利用風險值
論文名稱(外文):USING VALUE AT RISK TO ANALYZE PROBABLE MAXIMUM LOSS OF CIVIL ENGINEERING PROJECTS IN TAIWAN AREA
指導教授:劉政明劉政明引用關係
指導教授(外文):Cheng-Ming Lin
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:風險管理與保險學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:151
中文關鍵詞:風險值最大可能損失營造綜合險
外文關鍵詞:Risk-at-ValueContractor''s All Risk InsuranceProbable Maximum Loss
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營造綜合保險常因營造工程危險錯綜複雜及非年保單等因素影響,致保險業者或保險監理者常無法隨時清楚所承擔之風險部位,造成市場承保能量不足或累計風險過高而不知,進而影響經營績效及企業生存。
本研究試圖尋找一具有理論基礎且與實務結合之最大可能損失(Probable Maximum Loss,PML)之推估方式,據以核算出營造綜合保險之最大可能損失,俾供各相關人員參考。
本研究利用常見於財務風險管理中之風險值(Value at Risk)概念,結合營造工程具有工程金額隨工期累加之特色,建構一嶄新的最大可能損失推估方法,並依據營造綜合險現行工程分類,計算出各工程之最大可能損失模型。
由本研究最大可能損失模型研究之結果,除可大幅降低決策錯誤風險,亦可運用於保險業及營造業之風險管理政策,或監理單位可隨時衡量風險之依據,對工程保險之經營將具正面幫助。
Insurer or insurance superintendent couldn''t recognize the degree of risk at any moment due to that the risks of civil engineering projects are intricate and the Contractor’s All Risk Insurance (CAR) policy is non-renewable. It results in insufficient capacity of the CAR market or insurer’s accumulation risk is at very high level without being noticed. Furthermore, it would affect the company’s performance and operation.
This study is trying to look for a method to estimate Probable Maximum Loss (PML) of civil engineering projects, which combines with theory and real practice. The method could calculate and check PML of CAR in order to provide reference for every relevant person.
This study is based on the concept of Risk-at-Value (VAR) that often operates in financial risk management, and integrates with the characteristic that the value of construction work is often accumulated during project period. Based on the current project classification of CAR project, the study intends to develop a brand-new method to estimate PML and to build the PML model of every project.
The result of this study is contributive to every relevant person operating CAR, such as the underwriters could refer it to avoid making wrong decisions, and the insurers and contractors could also apply it to develop the risk management policy of company. The insurance superintendent could clear the degree of every risk at any moment by using the PML model.
論文題目 ………………………………………………………… I
論文口試委員審定書 …………………………………………… II
國圖論文授權書 …………………………………………… III
誌 謝 ………………………………………………………… IV
中文摘要 ………………………………………………………… V
英文摘要 ………………………………………………………… VI
目 錄 ………………………………………………………… VII
圖目錄 ………………………………………………………… Ⅸ
表目錄 ………………………………………………………… X

第壹章 緒論
第一節 研究背景與動機 ………………………………… 1
第二節 研究目的 ……………………………………………… 3
第三節 研究步驟 ……………………………………………… 4
第四節 研究範圍與限制 ………………………………… 5

第貳章文獻探討
第一節 營造綜合保險核保決策探討 ……………………… 7
第二節 最大可能損失理論回顧 ……………………… 11
第三節 風險值理論回顧 ………………………………… 19

第參章 台灣地區營造綜合保險之探討
第一節 營造綜合保險特色 ………………………………… 26
第二節 營造綜合保險單分析 ………………………………… 28
第三節 造綜合保險之費率 ………………………………… 32
第四節 營造綜合保險市場分析 ……………………… 39

第肆章 營造工程風險因子分析
第一節 天災風險 …………………………………………… 40
第二節 非天災風險 ………………………………… 41
第三節 第三人風險 ………………………………… 44
第四節 其他風險 …………………………………………… 44

第伍章 研究方法
第一節 風險值之建構流程 ………………………………… 46
第二節 研究假設 ……………………………………………… 49
第三節 建構PML 模型 ………………………………… 50
第四節 回溯測試 ……………………………………………… 54

第陸章 研究結果及應用研究
第一節 研究結果 ……………………………………………… 59
第二節 模型應用 ……………………………………………… 61

第柒章 結論與建議
第一節 研究結論 ……………………………………………… 74
第二節 研究建議 ……………………………………………… 75
第三節 對後續研究者之建議 ………………………………… 75
一、中文部份
(一)書籍:
1.宋明哲,保險學-純風險與保險,二版,台北:五南,2000,頁335~340。
2.宋明哲,現代風險管理,五版,台北:五南,2001,頁112~114。
3.李進生、謝文良、林允永、蔣炤坪、陳達新、盧陽正,風險管理風險值理論與應用,初版,新竹,清蔚科技,2001,頁5-3~5-4。
4.杜辰生 邱美玲 卓柏谷 陳佳榮 陳嘉明 陳志雄,工程保險第一輯,修訂一版,台北,財團法人保險事業發展中心,2003,頁197~203。
5.李紹廷譯,Stephen J.Hoch Howard C.Kunreuther Robert E.Gunther等編,決策聖經,初版,台北:商周出版,2004,頁06~10,146~148。
6.胡宜仁、陳嘉文、張瑞益、蔣存壽、林適祺、蔡政憲等,人身&財產保險經營,三版,台北:平安,2004,頁217。
7.陳繼堯主編,工程保險-理論與實務,初版,台北:智勝,2002,頁466~468。
8.陳伯燿 等,產物保險業核保理賠人員資格考試綱耍及參考試題(專業科目篇),初版,台北,中華民國產物保險核保學會,2003,頁2-33。
9.楊誠對,意外保險-理論與實務,七版,台北:三民,2004,頁213~262。
10.黃達業、張容容譯,風險值-金融風險管理的新基準,初版,台北:財團法人台灣金融研究所,2005,頁21,98~99,125~132。
11.劉政明,火災保險查勘與損害防阻,初版,台北:宏明,1991,頁30~36。
12.劉福標,工程保險與保證,初版,新竹,漢天下工程,1999,頁57~58。
13.行政院公共工程委員會,公共建設工程經費編列手冊建築工程,初版,台北:行政院公共工程委員會,2001,頁18-4-14。
14.行政院公共工程委員會,公共建設工程經費編列手冊橋樑工程,初版,台北:行政院公共工程委員會,2001,頁3-4-28。
15.經濟部工業局,化學製品業損害防阻評估指引,初版,經濟部工業局,2001,頁47~50。

(二)博碩士論文
1.邱必洙,營造綜合保險投保決策模式之建立—以隧道工程為例,國立台灣大學土木工程研究所博士論文,2002。
2.吳佳樺,建築工程損失機會預測模式之建立與應用,國立台灣科技大學碩士論文,2001。
3.黃麟凱,自負額與保險成本關聯性之探討—以台電工程保險單為例,國立高雄第一科技大學風險管理與保險系碩士論文,2003。
4.楊尊堡,政府辦理工程專屬保險機構可行性研究,國立中興大學土木工程學系碩士論文,2003。
5.謝芳宜,營造工程財物損失險保險金額釐訂之研究,淡江大學保險經營研究所碩士論文,2002。
(三)期刊:
1.楊長寧,公共工程保險機制之探討,保險大道,第四十四期, 2005, 頁74~82。
2.中華民國產物保險商業公會,中華民國產物保險概況,2004,頁7~10。

二、外文部份
1.A.Saunders 、M.M.Cornett,Financial Institutions Management,McGraw Hill,4th Edition,2003,pp.235~239。
2.Down K.,Beyond Value at Risk:The New Science of Risk Management,John Wiley & Sons Ltd,1998。
3.Harrington Niehaus ,Risk management & Insurance,McGraw Hill,2nd Edition ,2003,pp.162~165。
4.Helmut Heller,Possible Maximum Loss Assessment of Civil Engineering Project,IMIA-WGP19(02)E,2002,pp4、6、12。
5.Kupiec Paul,Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models,Journal of Derivatives 2,pp.73~84。
6.Munich Re,100 Years of Engineering Insurance at Munich Re,2000,pp.33~39。
7.Munich Re,11th September 2001,2002,pp.16~19。
8.Munich Re,Measuring Underwriting Profitability of the Non-life Insurance Industry,2006。
9.Oscar Treceno,Risk management approaches in CAR/EAR projects,IMIA-WGP28(03)E,2003,pp.18。
10.Philippe Jorion,Value at Risk-The New Benchmark for Managing Financial Risk,McGraw-Hill,2000,pp.xxii、129、134~136。
11.Swiss Re,Natural Catastroph And Man-made Disaster 2005,2006。
12.Swiss Re,Insurer’Cost of Capital And Economic Value Creation:Principles And Practical Implication,2006。
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