跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(18.97.14.83) 您好!臺灣時間:2024/12/06 13:47
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:胡心慈
研究生(外文):Hu, Hsin-Tzu
論文名稱:建立金融集團預警系統之研究
論文名稱(外文):Research of how to build an early warning system of financial holding group
指導教授:沈中華沈中華引用關係
指導教授(外文):Shen, Chung-Hua
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:93
中文關鍵詞:早期預警系統場外監控破產/無力償還
外文關鍵詞:early warning system(EWS)off-site surveillanceinsolvency
相關次數:
  • 被引用被引用:10
  • 點閱點閱:288
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
自1980年代各國推行金融自由化後,為穩定金融秩序,建立風險導向金融監理制度更顯重要。一般來說,金融監理工具可分為實地檢查及場外監控兩種,過去以行業別進行之監理,在金融控股公司的發展下,亦發展出對應之監控機制,然而僅止於實地檢查機制,以金融集團為預警對象之場外監控預警系統仍有待建立。

本研究遂在探討如何建立適合我國之以金融集團為預警對象的場外監控預警系統,挑選2003、2004年兩年之本國銀行、票券、證券、壽險、產險公司財務業務比率為樣本,以區別分析法建立預警模型,再以各金融控股公司之子產業公司結果建立各年度金融控股公司之預警模型。

本研究僅嘗試以財務比率建立量化場外監控預警模型,研究結果僅供學術上研究參考,並非運用於真實狀況之評斷,因此,依研究結果提出之結論及建議,僅供參考。此外,(1)模型並未加入質化指標,(2)資料有限的情況下,亦無做樣本外測試,(3)無實際破產金融機構資料,僅能以模擬方法分類,皆是本研究不足之處,仍須修正及改進。
摘 要 1
第一章 緒論 1
第二章 金融預警制度、理論模型及文獻回顧 3
第一節 金融預警制度 3
一、銀行及票券業金融預警制度 3
二、證券業金融預警制度 5
三、保險業金融預警制度 6
四、金控公司金融預警制度 7
第二節 金融預警系統理論模型及文獻回顧 8
第三節 金融預警系統之文獻回顧 13
一、銀行業金融預警系統文獻回顧 13
二、票券業金融預警系統文獻回顧 14
三、證券業金融預警系統文獻回顧 15
四、壽險業金融預警系統文獻回顧 16
五、產險業金融預警系統文獻回顧 17
第二章 附註 18
第三章 金融集團預警系統之研究設計 19
第一節 研究範圍與限制 19
第二節 選取財務指標變數 25
一、銀行業財務指標變數 25
二、票券業財務指標變數 26
三、證券業財務指標變數 27
四、壽險業財務指標變數 28
五、產險業財務指標變數 33
第三節 模擬分組方法介紹 36
第四節 研究架構 40
第四章 金融集團預警系統之研究結果 44
第一節 模擬分組驗證結果 44
一、銀行業模擬分組驗證結果 44
二、票券業模擬分組驗證結果 44
三、證券業模擬分組驗證結果 45
四、壽險業模擬分組驗證結果 46
五、產險業模擬分組驗證結果 47
第二節 區別模型結果 48
一、銀行業區別模型結果 48
二、票券業區別模型結果 52
三、證券業區別模型結果 54
四、壽險業區別模型結果 57
五、產險業區別模型結果 60
第三節 金融集團預警系統結果 62
(2003年)
一、銀行業預警系統結果 62
二、票券業預警系統結果 64
三、證券業預警系統結果 65
四、壽險業預警系統結果 67
五、產險業預警系統結果 69
六、金融集團預警系統結果 70
(2004年)
一、銀行業預警系統結果 72
二、票券業預警系統結果 74
三、證券業預警系統結果 75
四、壽險業預警系統結果 77
五、產險業預警系統結果 79
六、金融集團預警系統結果 80
第五章 結論 82
一、銀行業預警系統 83
二、票券業預警系統 84
三、證券業預警系統 85
四、壽險業預警系統 87
五、產險業預警系統 88
六、金融集團預警系統 89
參考文獻 90
1. 史治平(1996),產險保險公司早期財務警告系統之探討,逢甲大學統計與經
算研究所碩士論文
2. 李玉蘭(1998),建立票券金融公司預警系統研究,輔仁大學金融研究所碩士
論文
3. 吳祁蔓(2001),金融預警系統之研究—以台灣地區銀行為例,東吳大學企業
管理研究所碩士論文
4. 林柏勳(1996),金融預警系統之動態模式:以綜合證券商為實證,東海大學
應用統計研究所碩士論文
5. 金慧貞(2002),多變量EWMA財務危機預警模式之應用,朝陽科技大學財務
金融所碩士論文
6. 林維義(2004),金融預警制度與金融控股公司之風險管理(上),信用資訊
7. 林震岩(2006),多變量分析SPSS的操作與應用,智勝出版社
8. 洪幸臨(1994),銀行經營績效評鑑模型之研究—以台灣本國銀行為例,淡江
大學管理科學研究所碩士論文
9. 馬中驍(1995),台灣地區壽險業清償能力預警模型-LOGIT與類神經網路之應
用,逢甲大學保險學研究所碩士論文
10. 張木根(1990),我國證券經紀商建立預警制度之研究,中興大學企業管理系
碩士論文
11. 陳清心(1992),金融預警系統簡介,今日合庫,18卷,6期,頁4-13
12. 陳聯一等九人(1996),建立金融預警系統之研究,存款保險叢書之四十三
13. 陳崇賢(1996),壽險公司清償能力之研究-遺傳進化之類神經網路的應用,台
灣大學財務金融研究所碩士論文
14. 許振明、劉完淳(2001),票券業經營績效評比,財團法人國家政策研究基金
會之國改研究報告
15. 許振明、劉完淳、謝淑齡,(2004),金融機構預警模型之研究,存款保險資
訊季刊第十七卷第二期,頁51-75
16. 黃達業(1998),台灣地區金融預警系統之研究,行政院國家科學委員會輔助
專題研究報告
17. 劉德明(1995),證券商之財務準則與預警制度之研究,行政院國家科學委員
會專題研究計劃成果報告
18. 劉明德(1996),證券商之預警制度與失敗預測,證券市場發展季刊,第八卷,
第三期,頁89-114
19. 劉明德(1999),論綜合證券商之預警制度與財務規模,證券櫃檯,第31期,
頁12-30
20. 簡松棋(2005),保險會計原理與實務
21. 羅依雯(2002),以動態財務分析預測我國產險業清償能力,逢甲大學保險學
研究所碩士論文
22. 顧石望(1997),金融預警制度之研究—本國一般銀行為例,政治大學企業管
理研究所碩士論文
1. Altman, E.I.(1968), “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction
of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, 23(4), pp.578-609.
2. Altman, E. I. and Loris, B.(1976), “A Financila Early Warning System for
Over-The-Counter Broker-Dealers,” The Journal of Finance, vol.31., no.4, pp.1201-1217.
3. Altman, E.I., Marco, G. and Varetto, F.(1994), ”Corporate distress diagnosis:
Comparisons using linear discriminant analysis and neural networks,” Journal of Banking and Finance, vol.18, pp.505-529.
4. Carson, J. M. and Hoyt, R. E.(1995), “Life Insurer Financial Distress:
Classification Models and Empirical Evidence,“ Journal of Risk and Insurance, vol.62, pp. 764-775.
5. Collins Robert A.(1980),”Empirical Comparison of Bankruptcy Prediction
Model,” Financial Management, pp.52-57.
6. Collins, R.A. and Green R.D.(1982), ”Statistical Methods for Bankruptcy
Forecasting,” Journal of Economics and Business, vol.34, no.4, pp.349-354.
7. Gentry, J.A., Whitford D.T. and P.Newbold(1988), ”Predicting Industrial Bond
Ratings with a Probit Model and Fund Flow Components,” The Financial Review, vol.23, pp.269-86.
8. Korobow, L. and Stuhr, D. P.(1985), “Performance Measurement of Early Warning
Models: Comment on West and Other Weakness/Failure Prediction Models,” Journal of Banking and Finance, vol.9, pp.267-273.
9. Lane, W.R., Looney, S. W. and Wansley, J.W.(1986), “An Application of the Cox
Proportional Hazard Model to Bank Failure,” Journal of Banking and Finance, 10, pp.511-31.
10. Lo, A.W.,(1986), “Logit Versus Discriminant Analysis: A Specification Test and
Application to Corporate Bankruptcies,” Journal of Econometrics, pp.151-178.
11. Matin, D.(1977),”Early Warning of Bank Failure”, The Journal of Banking and
Finance, pp.249-276.
12. Odom, M.D. and Sharda, R.(1990), ”A Neural Network Model for Bankruptcy
Prediction,” IEEE INNS IJCNN, vol.2, pp.163-168.
13. Pantalone C.C. and Platt M.B.(1987), ”Predicting commercial Bank Failure
Since Deregulation”, New England Economic Review of Federal Reserve Bank of Boston.
14. Ran Bar-Niv(1983), “Insolvency Prediction for P-L Insurers: New Statistical
Measures and the Effects of Alternative Accounting Practices,” Ph.D.
dissertation, The Ohio State University, pp.160-167.
15. Rebel, A. C., Cornyn, B. G., and Gunther, J.W.(1995), “FIMS: A New
Monitoring System for Banking Institutions,” Federal Reserve Bulletin.
16. Sinkey, J.F.(1975), ”A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristics of
Problem Banks,” Journal of Finance, vol.30, pp.21-36.
17. Sinkey, J.F.(1977), ”Identify Large Problem/Failed Banks: the Case of Franklin
National Bank of New York,” Journal of Financial and Quantitative, pp.779-801.
18. West, R.C.(1985), ”A Factor-Analytic Approach to Bank Condition”, Journal of
Banking and Finance, pp.253~266.
19. Zhang, G., Hu, M.Y., Patuwo, B.E. and Indro, D.C.(1999), ”Artificial Neural
Networks in Bankruptcy Prediction: General Framework and Cross-Validation Analysis,” European Journal of Operational Research, vol.116, pp.16-32.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top