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研究生:趙元祥
研究生(外文):Jhao, Yuan-Sang
論文名稱:台灣經濟景氣循環指標之建立-貿易加權與混頻資料之研析
指導教授:毛維凌毛維凌引用關係
指導教授(外文):Mao, Wen-Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:81
中文關鍵詞:主成分法混頻資料貿易加權正典分析
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基於傳統經濟領先指標的編製方法與受限於資料不完整性,大都以過往統計數列較為完整與根據經驗法則來決定其採用與否,包含其權重的決定方式,如此往往造成指標在特定期間後,皆必須考慮其適當性與領先性的功能是否表現良好。在總體經濟情勢日益複雜與快速變遷下,使相關研究所需要考慮之變數更多而且更複雜,大多企業與政府單位等使用分析模型或資料庫,也都面臨需要修正或可能有代表性不足的問題,故針對特定變量的經濟特性,提供適當的變數篩選機制、萃取資訊的方法來簡化模型設定與操作上的困難,值得進一步研究,以期對資料有更好的刻畫與預測能力。故在可以預期其影響力將會日益增加的情況下。本研究之重點包括有以下兩點:
(1)重新建構總體指標的適切性與運用效率
(2)強化貿易與金融指標權數之篩選與運用
在總體變數眾多且單位等特性不一的情況下,如何能簡化維度有不失其表現總體經濟的狀態情況,則是本研究最主要的目的。
第一章、緒論
第一節 研究動機與背景.................................2
第二節 研究目的......................................3
第三節 章節結構......................................4
第四節 研究範圍......................................5
第二章、文獻回顧
第一節 經濟景氣定義與既有國內模型之批判.................7
第二節 目前台灣景氣指標簡介...........................11
第三節 編製指數上的趨勢 ..............................24
第四節 目前針對編製方法的趨勢..........................24
第五節 變頻資料 .....................................25
第三章 研究方法
第一節 正典相關分析...................................31
第二節 正典分析之總檢定與變數篩選.......................34
第三節 主成分法的說明與推導............................36
第四節 經建會目前編製景氣綜合指數模型說明................40
第四章 實證分析
第一節 進行實證之主要架構..............................45
第二節 實證進行之步驟與結果............................46
第五章 結論與建議
第一節 結論..........................................55
第二節 未來展望 ......................................56
參考文獻 ............................................58
附錄一 主要修正總體季資. .............................62
附錄二 使用資料時間序列圖 .............................70
附錄三 混頻模型之處理..................................80
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