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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳志傑
研究生(外文):Chih-Chieh Chen
論文名稱:自用住宅逾期放款原因研究以S銀行都會分行為例
論文名稱(外文):A Study on the Default Reason of House Mortgage LoanCase by S Bank Metropolis Branch
指導教授:楊顯爵楊顯爵引用關係
指導教授(外文):Hsien-Chueh Peter Yang
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:風險管理與保險所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:60
中文關鍵詞:逾期放款比率房屋抵押放款邏輯斯迴歸分析違約風險
外文關鍵詞:None-performing loan ratioMortgage LoanDefault Risk
相關次數:
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中文摘要
自1990 年起政府開放家新銀行設立,近年金控法通過實施,金融市場競爭日益激烈,而國內銀行的營收多以利息收入佔比重皆達八、九成以上,其中以放款利差收入外在利率環境競爭下,存放款利差已越縮越小,而近年的現金卡與信用貸款之風行,使得銀行在授信上面臨更大的挑戰,銀行業為求維持獲利水準,但在外在競爭下,勢必難以擴大利差來維繫獲利,因此,在授信上對於逾期放款比率的事前控制與事後管理益形重要。
本研究以國內某一金控下銀行之南部都會行分行為研究對象,以其實際承作之房屋抵押放款資料為樣本;綜合文獻探討與實證分析,以找出借款人及還款條件對「逾期違約」風險具顯著影響之各項因素,供銀行爾後辦理房屋放款之徵授信參考,期能減少不必要之風險損失。
本研究經由邏輯斯迴歸分析後,可得知已還期數、催收餘額、放款平均利率等三項變數和客戶還款型態(正常或逾期客戶)有顯著的相關,其中已還期數與違約與否有著顯著的負相關,代表已還期數越多,違約的可能性越低;催收餘額以及放款平均利率與違約與否有顯著的正相關,代表催收餘額或放款平均利率越高,違約的可能性越大。而借款人年齡等變數則對於違約風險並無顯著之關聯。另外,諸如景氣循環、政治生態變化、失業率高低或房地產價格波動等,也是影響違約風險之重要外在因素。
ABSTRACT
Since 1990 the Government encourages new banks to be established; moreover, the financial holdings policy comes into operation in recent years, competition among financial market is intense. Basically, the interest income is almost 80% to 90% of annual revenue of local banks in Taiwan; however, spread income of mortgage declines under cutthroat surrounding recently. Cash cards and fiduciary loan are into vogue in these couple years, but it brought much more challenge to banks by credit. According to banks would like to maintain their profits, they might boost spread to keep profits earnings as possible. In fact, it would be harder and harder now; therefore, to control and manage overdue rate of mortgage is much important issue to banks in Taiwan.
The object of study is Metropolis Branch of S Bank Holdings in south of Taiwan, and its database of mortgage is the sample of the study. Summarizing the reference, case study and analysis, we would figure out each factor about customers (such as borrowers), which is conspicuous effect to default risk. We expect that it would reduce unnecessary risk loss by offering those factors to be reference.
We got the result about three variable, repayment tenor, amount in default, and average mortgage rate, are highly related to borrowers’ repayment types (normal, or overdue), after doing logistic regression analysis. First variable, repayment tenor is negative correlation with default risk, and it shows that the longer repayments period, the less default risk. Moreover, amount in default and average mortgage rate are extremely positively correlated with default risk, and it means that the more amount in default and average mortgage rate, the more possibility of default risk. Nevertheless, the variable, age of borrowers, is not definitely correlated with default risk. Furthermore, some issues, such as business cycle, politics, unemployment, and variance in real estate, are the external significant factors to default risk.
目錄 頁次
中文摘要................................................................................................................................i
英文摘要................................................................................................................................ii
誌謝......................................................................................................................................iv
目錄.......................................................................................................................................v
表目錄..................................................................................................................................vi
圖目錄.................................................................................................................................vii
壹、 緒論........................................................................................................................1
一、 研究背景與動機............................................................................................3
二、 研究目的........................................................................................................4
三、 研究範圍與限制............................................................................................5
四、 研究架構與進行流程....................................................................................6
貳、 相關理論與文獻探討............................................................................................7
一、 銀行授信評估要點........................................................................................7
二、 逾期放款、催收款定義..............................................................................19
三、 逾期放款對金融業的衝擊與影響..............................................................23
四、 銀行現行之信用評估機制及缺失探討......................................................25
五、 相關研究文獻探討......................................................................................29
參、 研究方法..............................................................................................................33
一、 邏輯斯迴歸模型..........................................................................................33
二、 模型係數檢定..............................................................................................35
三、 預測能力......................................................................................................37
肆、 實證結果..............................................................................................................40
一、 資料來源......................................................................................................40
二、 研究對象......................................................................................................40
三、 變數定義......................................................................................................41
四、 樣本描述......................................................................................................43
五、 分析結果......................................................................................................53
伍、 結論與建議..........................................................................................................57
參考文獻..............................................................................................................................59
表目錄
表1-1 本國銀行逾期放款及應予觀察放款 (單位:億元)......................................2
表3-3-1 交叉分類表....................................................................................................37
表4-2-1 研究對象示意表.............................................................................................40
表4-4-1 貸款戶還款情況之次數分配表.....................................................................43
表4-4-2 年齡次數分配表.............................................................................................43
表4-4-3 年齡與貸款戶還款情況之交叉分類表.........................................................44
表4-4-4 性別次數分配表.............................................................................................45
表4-4-5 性別與貸款戶還款情況之交叉分類表.........................................................46
表4-4-6 已還期數次數分配表.....................................................................................47
表4-4-7 已還期數與貸款戶還款情況之交叉分類表.................................................47
表4-4-8 催收餘額次數分配表.....................................................................................49
表4-4-9 催收餘額與貸款戶還款情況之交叉分類表.................................................49
表4-4-10 平均利率次數分配表.....................................................................................51
表4-4-11 平均利率與貸款戶還款情況之交叉分類表.................................................51
表4-5-1 整體參數檢定表.............................................................................................53
表4-5-2 個別參數檢定表.............................................................................................54
表4-5-3 預測結果分類表.............................................................................................55
表4-5-4 預測機率與測量值的關連表.........................................................................56
圖目錄
圖1-1-1 研究流程圖........................................................................................................6
圖4-4-1 年齡的相對百分比.........................................................................................45
圖4-4-2 性別的相對百分比.........................................................................................46
圖4-4-3 已還期數的相對百分比.................................................................................48
圖4-4-4 催收餘額的相對百分比.................................................................................50
圖4-4-5 平均利率的相對百分比.................................................................................52
參考文獻
中文部分
[1]. 台灣金融研訓院,2002,銀行授信實務概要,增修訂四版。
[2]. 江百信、張金鵬,1995,“我國購屋貸款放款條件之研究”,住宅學報,第3期,頁1-20。
[3]. 李桐豪、呂美慧,2000,“金融機構房貸客戶授信評量模式分析Logistic 迴歸之應用”,台灣金融財務季刊,第1卷第1期,頁1-20。
[4]. 李樑堅、馮志剛,1998,“銀行個人擔保與信用放款授信評估之研究”,台灣銀行季刊,第49 卷第2 期,頁1~36。
[5]. 張捷昌,2003,“日本主要銀行的低收益結構分析”,存款保險資訊季刊,第17 卷,第1 期,頁88-93。
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[8]. 呂美慧,2000,金融機構房貸客戶授信評量模式分析--Logistic 迴歸之應用,國立政治大學金融研究所碩士論文。
[9]. 林建州,2001,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,國立中山大學財務管理研究所,碩士論文。
[10]. 李桂榮,2003,自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究,國立高雄第一科技大學金融營運研究所,碩士論文。
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[13]. 洪榮隆,2003,消費性貸款信用風險之分析-應用類神經網路,國立高雄第一
科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
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[16]. 張春本,2001,銀行授信評估與品質管理之研究,義守大學管理科學研究所碩士論文。
英文部分
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[2]. Hakim Sam R. and Mahmoud Haddad,1999, “Borrower Attributes and the Risk of Default of Conventional Mortgage”, Atlantic Economic Journal, Vol.27, NO.2. PP.210~220.
[3]. Shin-Ping Lee、Day-Yang Liu,2001,“An analysis of default risk on residential mortgage loans”, International Journal of Management,vol.18, PP.421~433.
[4]. Steenackers, A、Goovaerte, M. J., 1989, “A Credit Scoring Model for Personal Loans”, Insurance Mathematics Economics, PP.31~34.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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