跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(3.234.211.61) 您好!臺灣時間:2021/10/18 17:45
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:謝志幸
研究生(外文):Chih-hsing Hsieh
論文名稱:台灣太陽能概念股股價與油價關聯性之研究
論文名稱(外文):The analysis of solar energy-concept stock price and oil price in Taiwan
指導教授:曾憲郎曾憲郎引用關係
指導教授(外文):Shan-non Chin
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:70
中文關鍵詞:太陽能電池共整合油價
外文關鍵詞:cointegration
相關次數:
  • 被引用被引用:12
  • 點閱點閱:749
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:5
太陽光電產業為近年來的新興產業,本研究以台灣太陽能概念股股價與原油價格為研究標的,探討國內太陽能相關個股與國際油價之連動關係。本研究使用之研究方法為單根檢定、共整合檢定。實證期間為2004年8月1日起至2005年11月8日止,共計260筆日資料進行實證分析。
本研究所得結論分述如下:
一、由單根檢定得知:台灣太陽能概念股股價與油價符合弱勢效率市場假說,亦即投資人無法利用過去的訊息預測未來的價格變化。
二、由共整合檢定得知:台灣太陽能概念股股價與油價間存在一組共整合向量,其間具備長期均衡關係,且其呈現正相關。
第一章 緒 論
第一節 研究背景與動機----------------------------1
第二節 研究目的----------------------------------3
第三節 研究架構與流程----------------------------4
第四節 研究對象與限制----------------------------6
第二章 相關理論與文獻回顧
第一節 股價相關理論------------------------------8
第二節 股價分析方法-----------------------------12
第三節 相關文獻整理-----------------------------16
第三章 太陽能產業分析與石油市場概況
第一節 太陽能產業發展簡介-----------------------24
第二節 太陽能市場展望---------------------------28
第三節 國際石油市場概況-------------------------37
第四章 研究方法
第一節 單根檢定---------------------------------43
第二節 共整合檢定-------------------------------47
一、中文部份
1.申立銘(1999),「台灣總體經濟指標與財務指標在選股策略上的應用」,國立海洋大學航運管理學系之未出版碩士論文。
2.吳宗蓉(2000),「台灣股價指數與景氣動向關聯性之探討」,國立台北大學經濟學系碩士論文。
3.李承翰(2005),「旭日初開的太陽光電產業」,建榮投顧專題評析。
4.姚志泯(2001),「費城半導體指數與美光股價對台灣電子股的影響」,淡江大學管理科學學系碩士論文。
5.徐國鈞(1997),「台灣金融類股價及非金融類股價與總體經濟因素關聯性之實證研究」,國立中興大學企業管理學系碩士論文。
6.莊惟傑(2003),「美國主要電腦廠商的股價對台灣DRAM廠商的股價影響」,國立東華大學碩士論文。
7.財訊出版社 (2006.1) , 「透視全球太陽光電產業—太陽鍊金術」, 財訊出版社。
8.許平和(1998),「股資學」,大華出版社。
9.陳姿吟(2000),「台灣股市上、中、下游股價關聯性之研究---以積體電路產業為例」,實踐大學企業管理研究所碩士論文。
10.陳共、周开業、吳曉求(2001),「證券投資分析」,五南出版社
11.陳仲仁(2001),「半導體產業資訊與其股價關聯性之研究」,淡江大學財務金融所碩士論文。
12.楊筆琇(1999),「台灣電子股指數與美國股價指數互動關係之實證研究」,國立成功大學企業管理學系碩士論文。
13.楊素華、蔡泰成(2005),「太陽光能發電元件-太陽能電池」,科學發展390期。
14.謝瑞瑜(2004),「油價高漲對全球經濟影響」,華南投顧產經資訊19期。
15.蕭夙妙(1996), 「台灣分類股價指數與總體經濟變數共整合關係之研究」,淡江大學財務金融學系碩士論文。

參考網站 :
1. 石化經濟技術信息網 :
http://www.edri.com.cn/sh/oil_detail.jsp
2. 行政院環保署 : http://www.epa.gov.tw/
3. 國泰期貨 : http://www.onrich.com.tw/
4. 經濟部能源局 : http://www.moeaboe.gov.tw/
5. 經濟部投資業務處 : http://www.idic.gov.tw/
6. 證券櫃檯買賣中心 : http://www.gretai.org.tw/c_index.htm
7. KGI 中信期貨 : http://www.kgifutures.com.tw/

二、英文部份
1.Cheung,Y.L.and Mark S.C.(1992), ” The International Transmission of Stock Marker Fluctuation Between the Developed Markets and Asian Pacific Markets ” ,Applied Financial Economics,Vol.2.99.43-47.
2.Dicker,D.A.and W.A.Fuler(1979), ” Distribution of the Estimators for Autoregresseive Time Series with a Unit Root ” ,Journal of American Statistical Association, Vol.74,pp.427-431.
3.Elyas,E.P.Priyal and N.P.Tribhuvan(1998), “ Interdependence and Dynamic Linkages between Stock Markets of Sri Lanka and its Trading Partners ” ,Journal of Multinational Financial Management,Vol.8,pp.89-101.
4.Engle,R.F.and C.W.J.Granger(1987), “ Co-integration and Error Correction:representation,Estimation and Testing “, Econometrica,Vol.55,pp.254-276.
5.Engle R.F.and Yoo,B.S.(1987), ” Forecasting and Testing in Cointegrated Systems ” ,Journal of Econometrics,Vol.35,pp.
143-15.
6. Fama, E.F.and Palasvirta,A.P. (1990) , ” Effucuebt Capital markers : a review of theory and empirical work ” ,Journal of Finance,25,pp.383-417.
7. Ghosh Asim(1999), ” Who Moves the Asia-Pacific Stock Markets—US or Japan?Empirical Evidence Based on the Theory of Cointegration ” ,The Financial Review ,Vol.34. pp.159-170.

8. Hsiao,Y.R.,R.W.Masulis,and V.K.ng(1998), ” The Price Relationships among the Hong-Kong,Taiwan and China Stock
Markets: An Application of Cointegration
Approach ” ,Review of Secruities and Futures
Markets,Vol.10.pp.153-185.

9. Patelis,Alex,D (1997),” Stock Return Predictability and the Role of Monetary Policy ”,Journal of Finance,Vol.5,pp.1951-1972.

10. Richard and Mbodja(1996), ” On the dynamic relation
between stock prices and exchange rates ” ,The Journal of Financial Research;Vol.19,pp.193-208.
11.Schwert,G.W.(1987),”Why does Stock Market Volatility
Change over Time,”journal of Finance,44,1115-1153.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top