一、中文部份
1.王國川、翁千惠,圖解SAS在資料分析上之應用,初版,五南圖書公司,民國92年。
2.王惠群、李韻華編,SAS程式設計,初版,文魁資訊,民國90年。
3.古永嘉編譯,企業研究方法,初版,麥格羅.希爾,民國92年。
4.田佳弘,台灣股價指數期貨交易對股票價格波動之影響-以TAIFEX和SIMEX兩市場分析,中原大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國89年6月。5.池柏毅,臺股加權及電子指數期貨與現貨關聯性之研究,台北大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國89年6月。6.周文賢,多變量統計分析─SAS/STAT 使用方法,初版,智勝文化,民國92年。
7.周慶華,整合基因演算法及類神經網路於現貨開盤指數之預測-以新加坡交易所摩根台股指數期貨為例,輔仁大學金融研究所未出版碩士論文,民國90年6月。8.林軒宇,台股指數現貨、台股指數期貨與摩根台股指數期貨間報酬率波動關係之研究,台北大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國92年6月。9.姜德宣,台股指數期貨(TAIFEX)與現貨之因果關係研究,台灣大學商學研究所未出版碩士論文,民國88年6月。10.柳如萍,台灣股價指數期貨與現貨互動關係之研究,政治大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國88年6月。11. 唐培文,台股指數期貨與寶來台灣卓越50基金價格預測之研究-類神經網路與多元適應性雲形迴歸之應用,輔仁大學管理學研究所未出版碩士論文,民國94年6月。12.盛瀚陞,總體經濟資訊宣告對股價指數期貨與股價指數現貨間領先落後關係之探討─以日內資料為例,東吳大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國90年6月。13.陳麗娟,股票,期貨與選擇權市場領先落後關係之研究,朝陽科技大學財務金融研究所未出版碩士論文,民國92年6月。14.黃玉娟,台股指數期貨之定價及其與現貨間動態關連之研究,中山大學財務管理研究所未出版博士論文,民國88年6月。15.黃裕堅,股票市場與期貨市場之間報酬波動性關係,輔仁大學經濟研究所未出版碩士論文,民國88年6月。16.葉怡成編,類神經網路模式應用與實作,八版,儒林圖書公司,民國93年。
17.劉昇榮,台股指數期貨與現貨價量關係交易策略探討,台北大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國91年6月。18.劉嘉蓉,台灣地區股價指數期貨與現貨波動關聯性之研究-BI-GARCH模型之應用,台北大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國90年6月。19.蔡垂君,台灣股價指數期貨與現貨之實證研究,台北大學企業管理研究所未出版博士論文,民國92年6月。20.蔡美華,台股指數期貨與現貨報酬波動性關係之研究,東吳大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國88年6月。21.錢怡成,股價指數期貨與現貨價格關聯性之研究,南華大學財務管理研究所未出版博士論文,民國91年6月。22.謝劍平,期貨與選擇權,再版,智勝文化,民國92年。
二、英文部份
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4.Chan, K. (1992), "A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market," The Review of Financial Studies, Vol. 5, pp.123-152.
5.Chan, K. , K. C. Chan, and G.A. Karolyi (1991), "Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index futures Markets, " Review of Financial Studies, Vol.4, pp. 657-684.
6.Koutmos, Gregory and M. Tucker (1996), "Temporal Relationships and Dynamic Interactions Between Spot and Futures Stock Markets," The Journal of Futures Markets, Vol. 16, pp.55-69.
7.Lihara , Yoshio, K. Kato, and T. Tokunaga (1996), "Intraday Return Dynamic Between Cash and the Futures Market in Japan," Journal of Futures Markets, Vol. 16, pp.147-162.
8.Liu, Y. and X. Yao (2001), “Evolving Neural Networks for Hang Seng Stock Index Forecast,” Proceedings of the 2001 Congress, Vol1 , 256 - 260.
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10.Min, J, H. and M. Najand (1999), "A further investigation of the lead- lag relationship between the spot market and stock index futures:early evidence from Korea." Journal of Futures Markets, Vol.19, pp.217-232。
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12.Tse, Y. K. (1995),“Lead-Lag Relationship between Spot Index and Futures Price of the Nikkei Stock Average,” Journal of Forecasting, Vol.14, pp. 553-563