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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳建彰
研究生(外文):Jian-Jhang Chen
論文名稱:年金險之延壽風險
論文名稱(外文):The Longevity Risk of Annuity
指導教授:周國端周國端引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融學研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:82
中文關鍵詞:Lee-Carter模型CMI模型年金生命表第四回經驗生命
外文關鍵詞:Lee-Carter ModelCMI ModelLife table
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死亡率風險(Mortality Risk)是壽險業除利率風險外所面臨另一重大課題,尤其以年金險而言,非預期的壽命延長將造成精算保費低估,使保險公司承受保費不足以支付未來理賠的風險,此亦稱為長命風險(Longevity Risk)。本文將採用美國學者Lee和Carter於1992年所發展的模型與英國壽險協會所提出的CMI模型,推估台灣未來死亡率之趨勢,並針對壽險業所銷售之年金險作保費試算,以衡量保險公司所面臨的死亡風險。
Besides interest risk, mortality risk is the other important issue that the insurers confront. Take annuitant for example, unexpected life extension will cause underestimation on actuarial premium and insurers thus take the risk that the premium is not able to pay the benefit. It is also called the Longevity Risk. This study uses Lee-Carter model and CMI model to predict the trend of the mortality rate in Taiwan, calculate the annuity premiums for the sale of the insurance company and evaluate the mortality risk faced by insurer.
第一章 緒論...................... 01
第一節 研究動機與目的 .................01
第二節 研究範圍與內容 .................06
第三節 研究架構 ....................07
第二章 文獻回顧.....................08
第一節 死亡率趨勢 ...................08
第二節 動態死亡率模型 .................10
第三節 高齡人口之死亡率模型 ..............14
第三章 模型建立.....................16
第一節 Lee-Carter模型..................16
第二節 CMI模型 ....................19
第三節 Coale-Kisker模型.................25
第四章 實證分析.....................27
第一節 死亡率分析 ...................27
第二節 年金保費 ....................32
第五章 結論與建議................... 43
第一節 結論 ......................43
第二節 研究限制 ....................46
第三節 後續研究建議 ..................47
參考文獻.........................48
英文部分 .......................48
中文部分 .......................50
附錄...........................51
附錄一 L-C模型參數 估計值.............. 51
附錄二 Lee-Carter死亡率表(男性) ............53
附錄三 Lee-Carter死亡率表(女性) ............59
附錄四 CMI死亡率表(男性)...............65
附錄五 CMI死亡率表(女性)...............71
附錄六 Lee-Carter cohort生命表.............. 77
附錄七 CMI cohort生命表................ 78
附錄八 第四回經驗生命表................ 79
附錄九 年金生命表 ...................81
英文部份
Brouhns, N., Denuit, M., Vermunt, J.K., 2002a. A Poisson log-bilinear approach to the construction of projected lifetables. Insurance:Mathematics and Economics 31 (3), 373-393.
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CMIR16 (Continuous Mortality Investigation Reports), 1998. Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
CMIR17 (Continuous Mortality Investigation Reports), 1999. Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries.
Coale, A., Kisker, E.E., 1990. Defects in data on old age mortality in the United States:new procedures for calculating approximately accurate mortality schedules and life tables at the highest ages. Asian and Pacific Population Forum 4, 1-31.
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Olivieri, A., 2001. Uncertainty in mortality projections:an actuarial perspective. Insurance:Mathematics and Economics 29 (2), 231-245.
Pitacco, E., 2004. Survival models in a dynamic context:a survey. Insurance:Mathematics and Economics 35, 279-298.
Renshaw, A.E., Haberman, S., 2003a. On the forecasting of mortality reduction factors. Insurance:Mathematics and Economics 32 (3), 379-401.
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Wilmoth, J.R., 2000. Demography of longevity:past, present, and future trends. Experimental Gerontology 35, 1111-1129.
中文部份
內政部統計處(1976-2004)中華民國台灣地區人口統計。
余清祥、鄭和碩(2002),基礎壽險數學,台北學富文化事業公司。
余清祥、曾奕翔(2002),台灣地區死亡率推估的實證研究方法之研
究,中華民國人口學年會學術研討會。
黃泓智、余清祥、楊曉文、許鳴遠(2006),台灣人口死亡率模型之探
討:Reduction Factor模型的實證研究,2006年台灣人口學會學術
研討會論文。
余清祥、曾奕翔(2006),Lee-Carter估計模式與死亡率推估研究,2006
年台灣人口學會學術研討會論文。
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