# 臺灣博碩士論文加值系統

(100.28.132.102) 您好！臺灣時間：2024/06/16 15:24

:::

### 詳目顯示

:

• 被引用:0
• 點閱:241
• 評分:
• 下載:0
• 書目收藏:0
 在論文中首先介紹由金融分析中產生的CVaR和VaR的最小化問題。在考慮問題為一個線性方程之下，我們試著去找VaR的最小解。我們發展出一個新方法求得絕對最佳化解並解釋其中原理。而在最後則提出問題加以舉例。
 In this paper,first we introduce the convex minimization problem of theconditional value-at-risk(CVaR) and value-at-risk(VaR) that arises from-nancial risk analysis. By considering these problems as linear programs, wewant to find the minimum of VaR. We develop a global method to minimizethe VaR and show the procedure will attain to a global optimal. Moreover,a numerical example is provided to illustrate the methodology.
 Contents1Introduction........................22TheCVaRandVaRMinimizationProblems........................42.1DescriptionofTheApproach...................42.2TheCVaRMinimizationProblem................62.3AnLPECFormulation......................73AGlobalMethodtoMinimizetheValue-at-Risk113.1Descentdirection.........................113.2DescentAlgorithm........................154NumericalExperiments........................175Conclusions........................216References........................22
 References[1]Jong-Shi Pang and SvenLeyer.On the Global Minimization of thevalue-at-risk. Mathematics and Computer Science Division, ArgonneNational Laboratory Preprint ANL/MCS-P1112-1203(2004).[2]R.T.Rockafellar and S.Uryasev. Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk2(2000)21-41.[3]R.T.Rockafellar and S.Uryasev.Conditional value-at-risk for generalloss distribution. Journal of Banking and Finance 26(2002)1443-1471.[4]O.L.Mangasarian. Regularized linear programs with equilibriumconstraints. In M.Fukushima and L.Qi, editors. Reformulation-Nonsmooth, Piecewise Smooth, Semismooth and Smoothing Meth-ods. Kluwer Academic Publishers(Dordercht1998)pp.259-268.[5]R.T. Rockafellar. Convex Analysis. Princeton Mathematics,Vol.28,Princeton Univ.Press(1970).[6]N.Z.Shor. Minimization Methods for Non-Dierentiable Functions.Springer-Verlag(1985).[7]A.Shapiro and Y.Wardi.Non-dierentiability of the Steady-StateFunction in Discrete Event Dynamic System.IEEET ransactionsonAutomatic Control,Vol.39,(1994)1707-1711.
 國圖紙本論文
 推文當script無法執行時可按︰推文 網路書籤當script無法執行時可按︰網路書籤 推薦當script無法執行時可按︰推薦 評分當script無法執行時可按︰評分 引用網址當script無法執行時可按︰引用網址 轉寄當script無法執行時可按︰轉寄

 無相關論文

 1 白郁婷(2000)新加坡、馬來西亞公積金制度簡介，退休基金季刊，第一卷第二期。 2 陳昱名(2006)。新加坡之中央公積金制度之分析研究-一個全球化體系的觀點，中山人文社會科學期刊，第十四卷第二期 3 郭冠甫(1999)。以401(K)為例簡介美國個人退休基金制度，人事行政，第128期。

 1 應用於智慧型天線系統之可調式相移器設計 2 以dsPIC33F為基礎之發展平台設計與實現 3 普適訊息與狀態呈現服務 4 數位學習學生思考風格與學習風格自動分類探究 5 製備應用於生化感測的奈米結構 6 光纖式LSPR感測器對AP-DNA和細胞激素作偵測 7 以平衡計分卡觀點探討非營利組織績效衡量制度—以某私立大學教務處為例 8 網路拍賣倫理量表發展與關鍵因素探討 9 雷射圖案轉印技術應用於製作有機高分子發光二極體發光層之可行性研究 10 奈米碳管之電磁致動水平排列技術 11 在SOI基板製作光子晶體共振腔 12 超寬頻與多頻帶天線設計 13 射頻收發模組之自動化量測 14 瀰漫式通訊系統 15 應用於直序列展頻超寬頻無線系統之霍普菲爾網路多用戶偵測技術

 簡易查詢 | 進階查詢 | 熱門排行 | 我的研究室