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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:薛宇圻
研究生(外文):Yu-Qi Xue
論文名稱:探討類神經網路及Hurst市場循環理論應用於股市預測之能力
論文名稱(外文):Application of Neural Network and Hurst Cycles to Stock Market Prediction
指導教授:李俊德李俊德引用關係
指導教授(外文):Lee, Chun-Teh
學位類別:碩士
校院名稱:大葉大學
系所名稱:資訊管理學系碩士班
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:69
中文關鍵詞:類神經網路效率市場隨機漫步加權指數價格波
外文關鍵詞:Neural NetworkEfficient Market HypothesisStrolls at RandomWeighting IndexThe Wave of The Price
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股市預測是一件相當不容易的工作,經濟學說有一個效市場的假說(Efficient Market Hypothesis),認為股市像隨機漫步現有的資訊已經被完全反映在市場上,因此無法用過去的資訊預測未來的的市場趨勢,但是這個假說被沒有完全得到共識。本研究運用新的一種概念,以類神經網路搭配Hurst週期波的觀念去模擬股市價格波,並且選定台灣股市加權指數(TSE)以及美國那斯達克指數(NASDAQ)作為實驗對象。研究結果顯示,模擬的價格波能夠有相當程度的逼近實際價格波,而在預測方面以往後預測一點的成效最佳,在轉折點方面以及趨勢方面也有一定的成果。不過,往後兩點以上的預測卻已經是落後實際的轉折點。這些實驗結果顯示,本研究所使用的類神經網路能夠運用不同週期波的組合去模擬股市價格波,進而做出預測,但是,其成效只限於往後預測一點。因此,我們認為股市並非完全隨機漫步,而是能夠有部分的預測性。
The stock market predicts it is a quite not easy work, an economic theory has hypothesis of a result market (Efficient Market Hypothesis) ,Think the information as existing like strolling of the stock market at random has already been totally reflected by market, so the market trend unable to predict future with the past information, but this hypothesis is not totally received the common understanding. This research uses a kind of new concepts, collocate with kinds of neural network Hurst idea, cycle of wave is it imitate stock market price wave to go, and select the weighting index of stock market of Taiwan (TSE) And U.S.A.'s Nasdaq index (NASDAQ) As experimental subjects. Result of study show price wave of simulation can approaching the real price waving to no small extent, the effect predicted a bit in the past in predicting is the best, and the trend had certain achievements in turning point. However, the prediction at over two o'clock lags behind real turning point later on. Experimental result these show kinds of neural network that research institute use this can use different cycle association of wave is it imitate stock market price wave to go, and then make prediction, however, its effect is only limited to predicting some backward. So, we do not think the stock market totally stroll at random, but there can be some prediction nature.
中文摘要 ...................... iii
英文摘要 ...................... iv
誌謝辭 ...................... v
內容目錄 ...................... vi
表目錄  ...................... viii
圖目錄  ...................... ix
第一章  緒論.................... 1
  第一節  研究背景與動機............. 1
  第二節  研究目的................ 2
第三節  研究流程................ 2
第四節  研究範圍................ 4
第五節  論文架構................ 4
第二章  文獻探討.................. 6
  第一節  Hurst的理論觀念............ 6
  第二節  探討EMH論點............. 10
  第三節 Armstrong’s Economic Confidence Model... 13
第四節  波浪理論................ 15
第五節 類神經網路概念............. 18
第六節 國內外文獻探討............. 24
第三章  研究方法.................. 28
  第一節  系統設定................ 28
第二節  運算模式................ 29
  第三節  訓練網路................ 31
第四章  實驗結果.................. 34
第一節 實驗設計................ 34
第二節 轉移函數................ 35
第三節 實驗結果................ 35
第四節 結果分析.................. 56
第五章 研究結論.................. 60
第一節 研究貢獻.................. 60
第二節 研究限制.................. 61
第三節 未來方向.................. 62
參考文獻 ...................... 63
參考文獻
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