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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王慧卿
研究生(外文):Hui-Ching Wang
論文名稱:隨機過程應用於台灣股票市場切入點之研究
論文名稱(外文):Apply Stochastic Process on The Research of The Entry Point of The Stock Market in Taiwan
指導教授:李元和李元和引用關係
指導教授(外文):Yuan-Ho Lee
學位類別:碩士
校院名稱:佛光大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:隨機過程馬可夫鏈技術分析
外文關鍵詞:Stochastic processMarkov ChainTechnical analysis
相關次數:
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股票投資為現今很多人的理財方式之一,在股市中對投資者來說,最關心的是如何預測股票價格的未來趨勢,以及買賣股票的適當時機。
本研究利用隨機過程中的馬可夫鏈,以臺灣股票加權股價指數作為實證對象,探討我國股票市場大盤指數之漲跌趨勢,試圖尋找我國股市行情變化的規律,並且以此來對股價的變動特徵和漲跌的時間週期進行分析,使投資者在面對詭譎多變的股票市場時,投資人能採取最佳的投資策略,避免盲目和不理性的投資行為。
研究結果顯示,透過馬可夫鏈的基本原理與方法分析指數的變化規律,得到一定時期內指數上漲、下跌的機率和漲跌平均時間等訊息,並作為預測其未來變化趨勢的一種技術。
The investment of stock becomes one of managing financial ways at present. For investor perspective in the stock market, the most considered not only how you predict the stocks price in the future but also the appropriate of timely sell and buy them.

This research uses the stochastic processing of Markov Chain with Taiwan’s stock weighting price index as on empirical subject which discuss the fluctuated tendency to attempt seeking the regular of changes in the Taiwan’s stock market. Moreover, to analysis regarding operating the stock price characteristic’s and fluctuated in the periodical cycle. It may wish to provide some evidences to let investors face the treacherous changes and adopt the optimal investment strategy to avoid and irrational the investment behavior on the stock market.

The studying shows that through Markov chain’s basic principal and the method of analysis on the index change rules to be obtained certain the periodical of rise index, the probability of down and the mean of time rise and down messages to be as the kind of tendency’s technology forecast in the future.
目 錄
目 錄 Ⅰ
圖目錄 Ⅱ
表目錄 Ⅲ

第一章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 1
第三節 研究內容與流程 2

第二章 文獻探討 4
第一節 效率市場理論 4
第二節 技術分析及基本分析探討 6
第三節 馬可夫鏈之相關文獻 9

第三章 研究方法 13
第一節 技術指標說明 13
第二節 馬可夫鏈的理論概述 19

第四章 實證結果與分析 24
第一節 樣本與資料說明 24
第二節 實證結果 24

第五章 結論與建議 42

參考文獻 43
中文部分 43
英文部分 45

附錄 46
參考文獻
中文部分
1.江錦宗,〈應用馬可夫決策過程進行台灣股市投資分析之研究〉,《私立東海大學工業工程與經營資訊研究所碩士論文》,(2002年)。
2.吳宗正,《投資技術分析》(華泰文化事業股份有限公司,2006年)。
3.吳瑞萱,〈台灣加權股價指數日內動態行為之研究〉,《國立臺北大學企業管理學系研究所碩士論文》,(2001年)。
4.杜金龍,《技術分析在台灣股市應用的訣竅》(金錢文化企業股份有限公司,1996年)。
5.杜金龍,《技術指標在台灣股市應用的訣竅》(金錢文化企業股份有限公司,1998年)。
6.汪永祺譯,《機率學理論與應用》(科技圖書股份有限公司,1989年3月),頁464-557)
7.汪宏毅,〈台灣股市交易之動態風險決策模型〉,《國立臺北大學統計系研究所博士論文》,(2000年)。
8.汪淼、羅劍,〈運用馬爾科夫預測法構建股價預測模型〉,《經濟師》,(2005年01期),頁34-35。
9.胡錫健、韓冬、朱維寶,〈股票價格的回歸—馬氏鏈分析與預測〉,《預測》,第五期(1997年),頁66-69。
10.侯永建、周浩,〈証券市場的隨機過程方法預測〉,《商業研究》,(2003年02期),頁119-121。
11.唐向來,〈馬爾可夫鏈在個股分析中的應用〉,《湖南科技學院學報》第二十六卷第十一期,(2005年11月),頁26-29。
12.郝飛,〈馬可夫預測法在股市預測中的應用〉,《科學之友》(2006年6月),頁62-63。
13.張宇山.廖芹馬,〈爾可夫鏈在股市分析中的若干應用〉,《華南理工大學學報》,第三十一卷第七期(2003年7月),頁74-77。
14.梁榮輝,《投資學》(華立圖書股份有限公司,2004年)。
15.陳應慶,〈應用技術分析指標於台灣股票市場加權指數買進時機切入之實證研究─以RSI、MACD及DIF為技術指標〉,《佛光人文社會學院管理學研究所碩士論文》,(2004年)。
16.陳奕餘,〈基於馬爾可夫鏈模型的我國股票指數研究〉,《商場現代化》,(2005年03期),頁145-146。
17.彭志行、夏樂天,〈馬爾可夫鏈及其在股市分析中的應用〉,《應用數學》,(2004年S2期),頁159-163。
18.葉日武,《現代投資學:原理、技巧與應用》(前程企業管理有限公司,2000年)。
19.葉宗文、羅珊、曾波、李彥,〈股票價格的馬可夫鏈預測法〉,《重慶師範大學學報》第二十三卷第一期,(2006年3月),頁64-66。
20.詹松盛,〈應用馬可夫鏈進行台股現貨與期貨間交易策略〉,《國立中央大學財務金融學系碩士論文》,(2004年)。
21.趙永昱,〈技術分析交易法則在股市擇時之實證研究〉,《國立中山大學財務管理學系碩士論文》,(2002年)。
22.劉厲兵,〈基于馬爾可夫鏈的移動平均線分析新思維〉,《商業研究》,(2005年23期),頁137-138。
23.顏榮芳,〈股票市場預測的隨機過程模型〉,《西北師範大學學報》,第三十五卷第三期 (1999年12月),頁44-46。


英文部分
1.Wang, S., K. G. Lim, and C. Chang, “A New Methodology for Studying Intraday Dynamics of Nikkei Index Futures Using Markov Chains,” Journal of International Financial Markets, Institutions &Money, Vol. 9, pp. 247-265, 1999.
2.Wayne L.Winston, Operations Research:Application and Algorithms 3rd, Thomson Learning, 1994, pp. 963-1002
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