跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(3.231.230.177) 您好!臺灣時間:2021/07/27 10:29
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:火光宗
研究生(外文):HUO KUANG CHUNG
論文名稱:不動產擔保放款逾期風險之研究-以某商業銀行為例
論文名稱(外文):The Study of Mortgage Loan Overdue-Take the commercial bank as the example
指導教授:梁榮輝梁榮輝引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:佛光大學
系所名稱:管理學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:62
中文關鍵詞:房屋貸款區別分析羅吉斯迴歸
相關次數:
  • 被引用被引用:3
  • 點閱點閱:151
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
民國80年初期財政部因應金融市場金融自由化及國際化的措施,政府陸續開
放十五家新銀行,開啟了國內金融業的戰國時代。民國90年政府通過金融控股公司法,其主要目的為發揮金融機構綜合經營效益,強化金融跨業經營之合併監理,促進金融市場健全發展,並維護公共利益。
國內銀行業者經歷這些年來的激烈競爭的結果,各銀行的存放款利差逐漸縮
小,業者為了擴大經營層面,積極爭取客戶而不得不承受更多的潛在風險,逾期
放款的機率也大幅提昇;在輕忽風險的結果下,授信條件逐步放寬,導致授信品
質逐漸降低,逾期放款問題嚴重等情形。而遇到產業低迷不景氣時,高逾放比率
即成為銀行的一顆不定時炸彈與隱憂。
展望現今國際情勢,金融機構之穩定發展乃是國家競爭力及經濟持續發展之關鍵所在。金融體系如果不穩健發展不但會影響一國經濟正常運作,更易受到區域性金融變動之衝擊,引發連鎖系統性之危險。
本研究以某商業銀行93、94年貸放之192戶房屋貸款戶為研究對象,藉由逾期因子之分析來強化銀行授信資產品質的差異。本研究透過SPSS 12.0 for Windows 套裝軟體進行統計分析,使用的統計分析方法,包括:敘述性統計分析法、區別分析法、羅吉斯迴歸(Logistic Regression)等方法。
因此本研究之目的如下:
1. 探詢性別、教育程度、婚姻狀況、產權狀況、職業、貸放金額及總體負債等變數對房屋貸款逾期放款發生較有顯著性。
2. 建立房屋貸款審核機制,做為銀行受理及准駁之參考標準之ㄧ。
Abstract
In 1991 initial period Ministry of Finance in accordance to the Financial Market finance liberalization and the internationalization measure, the government approval has set up 15 new banks, has opened the domestic finance industry competition condition .In 2001 the government through the Financial Holding Company Act ,This Act is enacted in order to increase the synergy of Financial Institutions (as defined below), to consolidate the supervision of cross-financial industry, to promote the sound development of financial markets, and to protect the public interest.

The domestic bank entrepreneur experiences these year steep competitions the result, various banks funds on deposit advantage difference reduces gradually, the entrepreneur in order to expand the management stratification plane, but strives for the customer to be able not but positively to withstand more latent risks, exceeds the time limit the probability which loans also largely to promote; In under the careless and indiscreet risk result, gives the letter condition to relax gradually, causes to give the letter quality to reduce gradually, exceeds the time limit loans the question seriously and so on the situations. When meets the industry murkily not booming, exceeds limit Ratio of Non-performing loan high to become a bank indefinite tense the bomb and the anxiety.

The forecast nowadays the international situation, the money market development stability is a key which the country competitive ability and the economy continues to develop. The financial system if is unstable, not only is possible to affect national the economical normal operation, is easier to be under the regional financial impact,
then initiation systematic risk.

This research 192nd the home loans household achievement research object for some commercial bank 2004 years to 2005 years funding Mortgage loan , by Non-performing loan analysis the factor, strengthens the bank to give quality of the crediting asset.
This research penetrates SPSS 12.0 for the Windows coverall software to carry on the statistical analysis, the use statistical analysis method, including: Descriptive Statistics, Discriminant analysis, Logistic Regression.

The goal of this research is as follows:
1. Inquires variables and so on sex, education level, marital status, property right condition, occupation, loaning out amount and overall debt to the Mortgage loans occurs has the significance.
2. Establishes the Mortgage loan crediting , does accepts and approves the reference standard for the bank .


Key words: Mortgage loan , Non-performing loan ,Logistic Regression, Discriminant analysis.
目錄
中文摘要 ………………………………………………………………………Ⅰ
英文摘要 ……………………………………………………………………Ⅲ
目錄 ……………………………………………………………………………Ⅴ圖目錄……………………………………………………………………………Ⅶ
表目錄……………………………………………………………………………Ⅷ
第一章 緒論 ……………………………………………………………………1
第一節 研究背景及動機 ………………………………………………………1
第二節 研究目的 ………………………………………………………………3
第三節 研究範圍與限制 ………………………………………………………6
第四節 研究流程 ………………………………………………………………7
第二章 文獻探討 ……………………………………………………………9
第一節 銀行相關理論概述 ……………………………………………………9
第二節 銀行授信評估…………………………………………………………15
第三節 授信風險審查評估機制………………………………………………17
第四節 相關文獻探討…………………………………………………………20
第三章 研究方法 ……………………………………………………………30
第一節 研究架構………………………………………………………………30
第二節 研究資料來源及對象…………………………………………………32
第三節 研究變數選取與說明…………………………………………………32
第四節 研究工具與分析方法…………………………………………………36
第四章 實證結果與分析 …………………………………………………39
第一節 敘述統計………………………………………………………………39
第二節 區別分析 ……………………………………………………………45
第三節 羅吉斯迴歸分析 ……………………………………………………50
第五章 結論與建議 ……………………………………………………54
第一節 研究結論 ……………………………………………………………54
第二節 建議 …………………………………………………………………55
參考文獻 ……………………………………………………………………57
一、中文部份 …………………………………………………………………57
二、英文部份 …………………………………………………………………61












圖目錄
圖1-1研究流程 ……………………………………………………………8
圖3-1本研究之觀念性架構…………………………………………………29
圖3-2研究架構 ……………………………………………………………31




















表目錄
表1-1 金融機構家數…………………………………………………………2
表1-2 本國銀行因營業稅、存款準備率降低所增盈餘及轉銷呆帳金額
彙總表 ………………………………………………………………3
表2-1 授信風險評量方法 ………………………………………………19
表2-2國內相關研究分析模型與解釋變數彙總表…………………………27
表3-1模型變數分類及定義表………………………………………………35
表4-1正常戶與不良戶年齡分配統計表……………………………………39
表4-2正常戶與不良戶性別分配統計表 …………………………………40
表4-3正常戶與不良戶教育程度分配統計表………………………………40
表4-4正常戶與不良戶婚姻狀況分配統計表………………………………41
表4-5正常戶與不良戶年所得分配統計表…………………………………41
表4-6正常戶與不良戶產權狀況分配統計表………………………………42
表4-7正常戶與不良戶職業分配統計表……………………………………43
表4-8正常戶與不良戶貸放金額分配統計表………………………………43
表4-9正常戶與不良戶總體負債分配統計表………………………………44
表4-10區別分析Box’s M檢定結果表……………………………………45
表4-11區別函數特徵值與典型相關係數表 ………………………………45
表4-12區別函數顯著性檢定結果表Wilks’ Lambda值表 ………………46
表4-13標準化的典型區別函數係數表 ………………………………46
表4-14結構係數矩陣表 ……………………………………………………47
表4-15區別分析分類函數結果表 ………………………………………48
表4-16區別分析模型樣本分類結果表 ……………………………………48
表4-17羅吉斯迴歸模型係數與相關統計檢定表 …………………………50
表4-18羅吉斯迴歸模型係數概似比檢定表 ………………………………52
表4-19羅吉斯迴歸模型分類表 ……………………………………………52
表5-1標準化的典型區別函數係數與結構係數矩陣表彙總表……………54
7.Lynch ,D,& Dirlam, J.(1988),”Creating a Modern Credit Approval Environment”, Credit World ,Vol.77,Sep/Oct , pp.24-28。
8.Maddala ,G.S., (1986), Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.
9.Marija, J, and Norusis,(1999), SPSS Regression ModelsTM 10.0, SPSS Inc.
10. Ohlson J.M., (1980), ”Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting Research, 18, 1, 109-131.
11.Phillips, R. A., Rosenblatt E. and J. H. Vanderhoff,(1996)The Probability of Fixed-Rate and Adjustable-Rate Mortgage Termination ,The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol.3, No.4 , pp.95-104.
12.Radding, A.(1992),”Credit Scoring’s New Frontier”, Bank Management , Vol.68 ,Sep., pp .57-62。
13.Saunders, J.(1985)”This is Credit scoring” , Credit Management ,Sep. ,pp 23-26。
14.Slater , R. B.(1990),”Credit/Debit Cards:know the Score”,Banker Monthly ,Vol. 107. Aug. , pp 45-63。
15.Steenackers ,A. and Goovaerts ,M.J., (1989),” A Credit Scoring Model for Personal Loans”, Insurance Mathematics Economics, pp 31-34.
16.Updegrave, 1987,”How Lender Size You Up”, Money, pp.23-40.
17.West ,C. R.(1985),”A Factor-Analytic Approach to Bank Condition”, Journal of Banking and Finance,Vol.9, pp 253-266。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
無相關期刊