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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:戴淑美
研究生(外文):Sumei Dai
論文名稱:遺傳程式規劃在外匯預測模型建構之研究-以美元對新台幣短期匯率為例
論文名稱(外文):A Study of Genetic Programming on Prediction Model for Exchange Rate – Example of Short Term Exchange Rate between USD and NT
指導教授:林文修林文修引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:資訊管理學系
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:128
中文關鍵詞:遺傳程式規劃匯率
外文關鍵詞:Genetic ProgrammingExchange Rate
相關次數:
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外匯市場是24小時運作之高度流通性的全球市場,投資人需善用基本分析及技術分析才可及時掌握匯率趨勢與交易時機,匯率分析之複雜性與專業性是一般投資人的一大難題。本研究運用影響匯率之貨幣市場、股票市場、外匯市場、技術指標中各項重要因子投入遺傳程式規劃法(Genetic Programming)中,欲利用其自我學習特性與智慧型計算能力建構一預測模型,並運用其模型產出之匯率趨勢進而建議投資人最適交易策略。
經由實驗結果可歸納於以下幾點:(1)系統最佳化測試,輪盤法較競賽法穩定性高。產生子代計算方法以排序法89(Rank89)表現最佳,其次為排序法85 (Rank85)。複製方式精英法保留10個父代(KeepBest-10)較精英法保留1個父代(KeepBest-1)佳。(2)開盤匯率、五日波幅及技術指標在短期匯率預測中,確實是輔助判斷之重要因子。(3)MAE、MAPE、MSE、MSPE四種適應值所預測之外匯皆屬高精確度範圍。四個適應函數相比較以MSE所預測出匯率最為精確。(4) 將預測五日之匯率資料以報酬率衡量均為正向報酬,佐證了誤差率精確之說法。(5)應用於實際交易策略上,四種策略皆有正向報酬,以持有美金較有利,在報酬率高的情況下累計部位之投資方式獲利率較佳。
The foreign exchange market is a highly dynamic global market that runs 24 hours a day. It requires an excellent command of both fundamental and technical analyses on an investor’s part to stay ahead of rate trends and determine the best trading points. The complexity of exchange rate analysis and the necessary professional expertise pose a great difficulty for the average investors. This study takes important factors that influence exchange rates, including the money market, the stock market, the foreign exchange market, and technical indicators, and applies them to genetic programming. The intended approach is to establish a forecast model by taking advantage of the self-learning characteristics and smart computing capacity. The model will be then utilized to produce rate trends and make recommendations on optimal trading strategies for investors.
Several conclusions can be drawn from results of this study. (1) When it comes to system optimization, roulette wheel selection is more stable than game. The best method of producing offspring generations is Rank89, followed by Rank85. As for reproduction mechanism, KeepBest-10 outperforms KeepBest-1. (2) Opening exchange rates, 5-day range, and technical indicators are indeed important reference tools in forecasting short-term exchange rates. (3) Foreign exchange forecasted by the four fitness values, MAE, MAPE, MSE, and MSPE, all fall within high precision range. Among the four values, MSE gives the highest degree of precision. (4) Measuring 5-day exchange rate data by return reveals positive returns across the board, which supports the theory of error rate precision. (5) When applied to practical trading strategies, all four strategies achieve positive returns and holding US dollars is a particularly attractive position. Investing by accrual position yields a better profit when returns are high.
第壹章 緒論
第一節 研究背景及動機
第二節 研究對象及範圍
第三節 研究目的
第四節 研究流程
第五節 論文架構
第貳章 文獻探討
第一節 匯率預測理論簡介
第二節 國際匯率報價方式
第三節 匯率預測研究文獻整理
第四節 遺傳程式規劃
第五節 文獻彙總分析
第參章 研究方法
第一節 研究模型
第二節 遺傳程式規劃架構設計
第三節 實驗設計
第肆章 實驗結果與分析
第一節 2006年美元對新台幣匯率
第二節 系統最佳化測試
第三節 美元對新台幣匯率預測實驗
第四節 系統穩定度分析
第五節 分析與討論
第伍章 遺傳程式規劃投資策略分析
第一節 驗証GP模型五日匯率之適用性策略
第二節 應用模型於實務交易策略
第三節 投資比較分析
第陸章 結論與建議
第一節 結論
第二節 研究貢獻
第三節 研究限制
第四節 後續研究及建議
中文部份
1.王冠弼,應用遺傳演算法與動態模糊化調整策略於指數型基金商品設計之研究-以台灣50指數為例,輔仁大學資訊管理學系碩士論文,2006。
2.台灣金融研訓院,外匯交易概論,財團法人金融研訓院,2005。
3.江妍慧,匯率決定因素之整合研究,中興大學財政學系碩士論文,1999 。
4.余麗珠,匯率決定因素之探討,中山大學財務管理系碩士論文, 2003。
5.沈淑玫,臺灣股價指數、交易量及匯率關係實証研究,雲林科技大學財務金融系碩士論文, 2002。
6.杜金龍,技術指標在台灣股市應用的訣竅,增訂三版,財訊出版社,2006。
7.李天行,整合類神經網路與迴歸分析於匯率之預測-以東南亞金融風暴期間新台幣兌美元匯率為例,統計與資訊評論,2004,頁1-24。
8.李三榮,外匯交易與資金管理,臺灣金融研訓院,2003。
9.吳慧雅,無本金交割遠期外匯與即期外匯市場之相關性分析,義守大學管理科學研究所碩士論文,2001。
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11.吳欣樺,新台幣匯率之決定因子分析-向量自我迴歸模型應用,國立中山大學財務金融系碩士論文,2005。
12.邱至中,長短期匯率預測模式績效之比較,成功大學財務金融研究所碩士論文,2003。
13.林定遠,短期新臺幣即期匯率之預測,臺灣大學財務金融研究所碩士論文,1994。
14.林弘益,央行關閉國內NDF市場對我國匯市與股市之影響,成功大學會計學系碩士論文,1999。
15.林耀堂,遺傳程式規劃於股市擇時交易策略之應用,國立中央大學資訊管理系碩士論文,2001。
16.林翰泩,基因演算法應用於匯率預測之研究,台北大學統計系碩士論文, 2003。
17.林澤全,模糊遺傳程式規劃在認購權證訂價模式之研究,輔仁大學資訊管理學系碩士論文,2005。
18.林宜芬,遺傳程式規劃法為基的時間序列模型在金融市場之應用,輔仁大學資訊管理學系碩士論文,2006。
19.徐蔚婷,亞太盆地各國匯率變動之互動性研究,中興大學企業管理系碩士論文,1997。
20.陳詣涵,遺傳程式規劃於貸前信用風險預測之研究,輔仁大學資訊管理學系碩士論文,2006。
21.陳心一,短期匯率預測:ARIMA與GARCH模型之比較研究,中山大學財務管理研究所碩士論文,1997。
22.郭耀成,股價與匯率長短期關係之探討,中正大學企業管理研究所碩士論文,1995。
23.郭燕燕,新台幣兌美元即期匯率決定因素-外匯交易員意見分析,輔仁大學金融研究所碩士論文,2003。
24.曹添旺、朱美麗,股價與匯率的互動關係---台灣的實證研究,行政院國科會專題研究計畫成果報告,1993。
25.葉素美,運用類神經網路與多元適應性雲形迴歸於匯率預測之研究,輔仁大學應用統計系碩士論文,2002。
26.葉柏村,運用類神經網路預測匯率–以歐元為例,私立中原大學企業管理研究所碩士論文,2002。
27.曾瓊滿,新台幣NDF對新台幣即期匯價與波動性影響之實證研究,台灣大學財務金融研究所碩士論文,1999 。
28.溫晉慶,東亞各國外資與股票市場、外匯市場的相關性,成功大學企業管理學系碩士論文,1999。
29.楊東曉,匯率與股市指標間因果關係之探討,中正大學國際經濟研究所碩士論文,1998。
30.趙尊敏,中央銀行干預及總體經濟訊息變數對匯率波動性的影響,暨南大學國際企業研究所碩士論文, 2001。
31.蔡丞師,應用遺傳程式規劃於尋找台灣加權指數技術交易法則,國立交通大學電機與控制工程研究所碩士論文,2006。
32.劉定國,日圓匯率與台灣地區股價、匯率及外資流動之關聯性研究,淡江大學管理科學研究所碩士論文,1998。
33.賴名諺,影響新台幣匯率因素-短中長期匯率迴歸模型分析,中山大學財務管理學系碩士論文,2003。
34.魏宏泰,台灣股價與總體經濟變數關係之實證研究,朝陽科技大學財務金融系碩士論文,2003。
35.聶建中、馮正安、郭繼良,金融風暴期間新台幣兌美元匯率預測─倒傳遞神經網路之應用,台灣金融財務季刊,第二輯第三期,2001/09。

英文部份
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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