跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(18.204.48.64) 您好!臺灣時間:2021/08/03 13:01
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:林世捷
研究生(外文):LIN SHIH CHIEH
論文名稱:客製化演進式多目標基金投資組合決策模式之研究
論文名稱(外文):A Study of a Multi-Objective Decision Model for Customizing Evolutionary Fund Portfolio
指導教授:李俊民李俊民引用關係
指導教授(外文):Jimmy Lee
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:資訊管理學系
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:98
中文關鍵詞:共同基金分析層級程序多目標規劃演進式雛型系統
外文關鍵詞:fundanalytic hieracrchy process (AHP)evolutionary prototyping methodinteger linear programming (ILP)
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:329
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
低利率年代的來臨使得投資理財規劃成為追求最大報酬的主要對策,在眾多投資理財工具中,如何同時兼顧報酬與風險,以使其取得平衡,顯然為一重要的議題。共同基金是一種受歡迎的投資模式,其委由專業經理人代為操作,而具有較完善的資訊收集及研判能力、兼顧「較佳報酬」及「較低投資風險」的雙重特性等優點。
本研究提出一「客製化演進式多目標基金投資組合」的決策模式,亦即從眾多會影響基金的因素中,以分析層級程序法(analytic hierarchy process, AHP)來客觀量化專家建議及投資者偏好、風險承擔能力、及其他需求,然後演進式地規劃投資組合,以知名軟體Lingo 10.0即時地改善或監測投資行為,並且協助投資人找到「組合式基金」的滿意建議;期望在可接受的範圍內,能夠達成預期的投資理財目標。
演進雛型法所建置的雛型系統除了提供客製化投資組合的參考決策外,各種管理分析、內涵及投資原則更可以從系統的不同實證結果及模擬實驗中獲得,以作為未來類似投資組合的參考建議。
The main strategy for facing the coming of low-interest age is finding the investment and finance plan for maximizing one’s rewards. Using numerous investment and finance tools, how to balance both rewards and risks from the tools in meantime obviously becomes an important issue. Mutual fund is a popular investment tool which entrusts the professional agent to operate one’s capital, and owns several advantages, such as better information collections and judgment ability, dual characteristics for balancing both rewards and risks from fund portfolio, etc.
A multi-objective decision model for customizing evolutionary fund portfolio is presented in this study. Numerous factors that affect fund performance are used in the analytic hierarchy process (AHP) for quantifying experts’ suggestions, and investor’s preferences, risk tolerance, and other requirements. Then the multi-objective decision model of evolutionary fund portfolios can be solved by a famous software, Lingo 10.0, used to improve and monitor the investment behavior in real time, and help the investor find a satisfied fund portfolio, such that an anticipant goal of investment and finance can be approached within the scope of acceptable risks.
Besides the prototype system is developed by the evolutionary prototyping method and can offer the decision-making references of customized fund portfolio, various managerial analysis, implications and guidelines can be obtained from the results of different empirical tests and simulation experiments of the system. Finally, detailed analysis can support the decision making under similar situations in future.
目 錄
頁次
表 次 iii
圖 次 v
第壹章 緒 論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究範圍與目的 3
第四節 論文架構 4
第貳章 文獻探討 7
第一節 共同基金簡介 7
第二節 決策支援系統 18
第三節 分析層級程序法 25
第四節 多目標規劃 33
第參章 研究方法 37
第一節 研究步驟 37
第二節 研究架構 38
第三節 研究設計 39
第肆章 演進式基金投資組合決策模式與系統雛型 41
第一節 專家推薦選擇模式 41
第二節 投資者承受風險及地區偏好選擇模式 44
第三節 多目標基金投資組合決策模式 48
第四節 建構基金投資組合決策模式雛型系統 56
第伍章 案例模擬與管理分析 69
第一節 案例模擬 69
第二節 管理分析 84
第陸章 研究成果與建議 91
第一節 研究成果 91
第二節 建議與未來之研究方向 92
參考文獻 95
參考文獻
一、中文文獻
1.王存國、季延平、范懿文,決策支援系統,台北:三民書局,1996。
2.王益民、桂詠評、許保忠,投資銀行實務基金與投資組合,台北:五南圖書出版社,1999。
3.李俊民編譯,Turban, et al.著,決策支援系統,台北:台灣培生出版,華泰發行,2006。
4.李俊廷,國人投資海外基金之效率組合,國立臺灣大學,碩士論文,1994。
5.李秀萍,國內投資人選擇海外基金之決策因素-以大台北地區為例,國立交通大學,碩士論文,2004。
6.宋冠儀,共同基金之選擇因素分析,國立高雄第一科技大學,碩士論文,2004。
7.邱顯比,基金理財的六堂課,天下遠見出版社,初版,台北:1999。
8.林清華,共同基金績效多準則評估模型之研究,朝陽科技大學,碩士論文,2001。
9.林傑宸,基金管理,智高文化事業有限公司,再版,2006。
10.洪嘉苓,共同基金經理團隊與基金績效關係之研究,國立中山大學,碩士論文,2000。
11.許志義,多目標決策,台北五南文化事業,2003。
12.陳士文,互動式投資型人壽保險購買決策支援系統之研究,輔仁大學,碩士論文,2002。
13.曾國雄、鄧振源,層級分析法(AHP)的內涵特性與應用(上),中國統計學報,第27卷第6期,頁5-22,1989。
14.曾國雄、鄧振源,層級分析法(AHP)的內涵特性與應用(下),中國統計學報,第27卷第7期,頁1-20,1989。
15.梁定彭,決策支援系統,台北:松崗書局,1991。
16.梁定彭,決策支援系統與企業智慧,台北市:智勝文化事業有限公司,2002。
17.張文婷,聰明買基金,台北:智富,2005。
18.張宮熊,投資組合分析與管理,台北:華泰文化,2001。
19.藍惠玲,共同基金投資組合風險與報酬衡量,佛光人文社會學院,碩士論文,2004。
20.戴和勝,應用層級分析法建構共同基金選取模型之研究,國立交通大學,碩士論文,2003。
二、英文文獻
1.Alter. S.L., Decision Support System: Current Practices and Continuing Challenges, MA:Addison-Wesley, 1980.
2.Alavi, M. & Napier, J.H., An Experiment in Applying the Adaptive Design Approach to DSS Development, 93 Information & Management, p121, 1984.
3.Badaracco, J., The Knowledge Link: How Firms Compete Through Strategic Alliances, Harvard Business School Press, 1991.
4.Gorry, G. A. and M. S. Scott Morton, Framework for MIS Sloan Management Review , Fall , 1971.
5.Hwang, C,L. ; Paidy, S.R. and Yoon, K., Mathematial programming with multiple objectives: A Turoial, Computer & Operation Research,(7), 1980.
6.Keen, P.G.W. and Scott Morton, M.S.,Decision Suppport System: An Organization Perspective, MA: Addison-Wesley, 1978.
7.Little, J. D. C., Models and Managers: The Concept of a Decision Calculus, Management Science, p18, 1970.
8.Satty, T.L., The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-
Hill, 1980.
9.Shim, J.P., M. Warkentin, J.F. Courtney, D.J. Power, R.Sharda, and C. Carlsson., “Past, Present, and Future of Decision Support Technology.”, Decision Support Systems, Vol.33(2),p111-126, 2002.
10.Turban, E. & Aronson, J. E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, New Jersey:Prentice-Hall, Inc., 2001.
11.Treynor, J.L., How to rate management investment funds, Harvard Business Review, Vol.43, p63-75, 1965.
12.Xia, Y., Liu, B., Wang, S. & Lai, K. K., A model for portfolio selection with order of expected returns, Computer & Operations Research, p409-422. , 2000.
三、參考網站
1.Expert Choice軟體介紹,中崗科技網站,無日期;2006/05/18,取自:http://www.ixon.com.tw/Products/DSS/AHP%20Homes.htm
2.中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站,http://www.sitca.org.tw/,無日期
3.台灣經濟新報TEJ資料庫,http://www.tej.com.tw/,無日期
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top