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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:蔡政偉
研究生(外文):Cheng-Wei, Tasi
論文名稱:汽車貸款違約風險之修正混合逐步羅吉斯迴歸研究
論文名稱(外文):A Study of Revised Stepwise Regression in the Predictive Model of Probability of Default of Car Loans
指導教授:梁德馨梁德馨引用關係
指導教授(外文):Te-Hsin, Liang
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:應用統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:汽車貸款違約風險修正混合逐步篩選法羅吉斯迴歸
外文關鍵詞:Car LoanDefault ProbabilityRevise StepwiseLogistic Regression
相關次數:
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新版巴塞爾協定的實施及國內雙卡風暴的影響,使得國內銀行愈來愈重視各種金融商品的風險,本研究以消費性金融產品中的汽車貸款為主題,探討其汽車貸款的風險建模方式,並找出影響汽車違約的重要因素。
本研究使用國內某銀行汽車貸款於民國92年至94年資料進行風險建模,資料集內共17,292筆資料,其中共有1,247筆(7.2%)為違約客戶,16,045筆(92.8%)為非違約客戶。
本研究主要建模方式為羅吉斯迴歸,並使用WOE配分法、順序配分法的配分轉換法,將類別尺度轉換為連續尺度變數,並進行模型比較,比較準則包含模型的擬合度及整體預測率、非違約預測率、反查率,在經五次抽樣比較後,發現整體而言,以未轉換方式較佳。最後,本研究將此三種模型與混和不同轉換法之修正混合逐步迴歸模型進行比較,並發現混和不同轉換法具有較佳結果,並選為最後模型,其整體預測率為74.44%,非違約預測率為74.42%,反查率為74.74%,皆有不錯的表現。
本研究在由多次建模後,可發現在本資料集中,影響汽車違約的穩定要因素為「貸款方式」、「地保地點」、「學歷」、「繳款狀況」、「最近三個月他行查詢銀行家數」、「短期還款比例」、「信用總額度」及「長期還款比例」。
Because the implementation of Basel II and large default loss of credit card and cash card effect in Taiwan, banks in Taiwan emphasized on the risk of various kinds of financial commodities. The topic of this research will discuss that the risk modeling method for car loan, and try to find the important factors.
In this research, data for modeling were collected from a commercial bank in Taiwan during 2003 to 2005. The data includes 1,247 default customers of car loan in totally 17,292 car loan customers.
In order to build better models, this research tried to use Weight of Evidence (WOE) scoring and ordinal scoring to transform categories variables into continuous variables. After transforming, logistic regression was used. At last, the research will compare with these models. The compared criterions are fitting statistics and prediction abilities of model including accuracy Rate, True Negative Rate and Recall Rate. After 5 times sampling comparing, the untransformed model is better than others. Finally, this research compared with four models. There are untransformed model, WOE scoring transformed model, ordinal scoring transformed model, and mixed transformed variables model with revised stepwise logistic regression. The mixed transformed variables model with revised stepwise logistic regression was the better model and was determined to be the best model by the definition of this research. In the best model, Accuracy Rate is 74.44%,True Negative Rate is 74.42%,and Recall Rate is 74.74%.
After 15 times modeling, it can be found important and stable variables including to “method of loan”, “place of confirm”, “education levels”, “pay status”, “Number of other banks”, “inquire of other banks last three months”, ”the rate of short term repaid”, “balance of credit”, and “the rate of long term prepaid”.
目 錄 I
表 目 錄 II
圖 目 錄 IV
第壹章、緒論 1
第一節、研究背景 1
第二節、研究動機與目的 3
第三節、研究流程 5
第四節、研究限制 7
第貳章、文獻探討 8
第一節、汽車貸款 8
第二節、信用風險管理 11
第三節、相關文獻探討 14
第四節、研究假設 16
第參章、研究方法 17
第一節、研究架構 17
第二節、資料集來源 18
第三節、資料集預檢 18
第四節、變數初選 18
第五節、資料調整及修正(Modify) 19
第六節、資料集抽樣及分割 21
第七節、羅吉斯迴歸模型建立 21
第八節、模型比較 24
第肆章、研究結果 28
第一節、資料集說明 28
第二節、變數篩選方法 29
第三節、變數轉換 64
第四節、建模比較 67
第五節、全部樣本模型比較 76
第六節、最終模型相關資訊 80
第伍章、結論與建議 87
第一節、結論 87
第二節、建議 90
中文部份
1.王濟川、郭志剛,「Logistic迴歸模型-方法及應用」台北:五南圖書出版公司,2005年。
2.台灣金融管理學會,「消費金融與徵審系統主題」,收錄於信用風險議題與資訊平台規劃,電子商務研究所創新資訊應用中心金融服務組(編),台北:財團法人資訊工業策進會。
3.左繼文,「汽車貸款貸放後期中管理預警系統」,朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文,2006年。
4.卓聖恆、陳冠宇、張博宇、張又勻、莊惠茹、莊馥聰,「消費者小額信用貸款違約風險評估-區別分析評分評等模型建構」,輔仁大學統計資訊學系第六屆專題研究成果報告,台北:輔仁大學統計資訊學系主辦,2006年12月。
5.邱郁蓁,「汽車貸款之風險預測模型研究」,國立成功大學統計學系碩博士班碩士論文,2004年。
6.徐茹玲,「現金卡違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例」,輔仁大學應用統計研究所碩士論文,2005年。
7.財政部金融局與中華民國銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組,「信用風險IRB分組研究第一階段報告」,研究報告,財政部金融局與中華民國銀行商業同業,2003年。
8.常駿,「汽車消費信貸發展的策略研究」,上海汽車, SHANGHAI AUTO,第八期,2006年,頁18-21。

9.張家豪,「存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究」,國立成功大學統計學系碩博士班碩士論文,2003年。
10.莊瑞珠、黃鴻達,「中小企業信用貸款之風險管理研究」,輔仁大學統計新傳第六卷第二期,2006年,頁17-26。
11.陳木在、陳錦村,「商業銀行風險管理」,台北:新陸書局股份有限公司,2001年。
12.陳宏彬,「銀行資本與BASEL II 簡介 」,玉山銀行雙月刊文集,第75期,2005年。
13.黃高鴻,「混合信用評分與評等制度之研究-以國內某金融機構為例」,輔仁大學應用統計研究所碩士論文,2006年。
14.葉建良,「利用CART分類與迴歸樹建立消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例」,輔仁大學應用統計研究所碩士論文,2006年。
15.謝忠榮,「授信風險影響因素之探討-以汽車貸款為例」,台中健康暨管理學院經營管理研究所碩士論文,2004年。
16.蘇育興,「汽車貸款授信評量之實證研究」,國立台北大學合作經濟學系碩士論文,2002年。


英文部份
1.Hosmer, D. W. & Lemeshow, S.〈2000〉. Applied logistic regression. New York: John Wiley & Sons.
2.Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework,2004
3.Te-Hsin Liang, Jian-Bang Lin, Jia-Jia Liao,「The Best Oversampling Proportion and Variables Selection Procedure in The Predictive Model of Probability of Default of Personal Consumer Loans」,paper presented at the 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics & Finance of 12th Joint Conference on Information Sciences. UTAH, U.S.A, July 2007
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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