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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:楊樹勳
研究生(外文):Shu- Syun Yang
論文名稱:汽車貸款違約風險模型之建構-資料集切割比例之研究
論文名稱(外文):The Research on the Data Partition Proportion in the Predictive model of Probability of Default of Car Loans
指導教授:梁德馨梁德馨引用關係
指導教授(外文):Te-Hsin Liang
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:應用統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:86
中文關鍵詞:汽車貸款違約風險邏輯斯回歸模型
外文關鍵詞:Card LoanDefault RiskLogistic Regression model
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自國內解除金融管制後,金融機構大量的創立,以致於近年來同業之間的高度競爭,在消費金融的市場,更採以過度寬鬆的審核機制,以尋求業績,伴隨而來的是一連串的呆帳問題。而國內在2006年底實施執行的新巴賽爾資本協定,不僅是為了國際接軌的使命,且提供了金融風險控管遵循的方向。
本研究乃運用國內某金融機構在民國九十二年四月至民國九十四年八月已核貸之汽車貸款客戶資料進行分析,經過變數的初步整理後,挑出與目標變數(是否壞帳)顯著相關的變數,應用邏輯斯回歸分析,建立違約風險評估預測模型。
而本研究將控制兩項變因,資料集切割模式與建模方式,再透過多組的模型比較後,探討兩變因對於風險評估模型的影響。研究的結果顯示,採用7:3資料集切割模式建立LR模型,在對於外部資料的評估能力上,會優於4:3:3模式。另外,在4:3:3模式下,對於外部資料的評估能力,以TR模型較優於LR模型;在7:3模式下,則以LR模型較佳。
研究的結果顯示「貸款方式」、「短期放款-訂約金額比率」、「首張卡持卡月數」、「最近三個月他行查詢銀行家數」、「最高信用額度」與「對保地點」是評估模型中較為重要的變數。
Since our government had released its control on financial market, a large amount of financial institutions were established. Therefore the competition between those institutions has been keen in recent years. In order to gain more profit, they lowered the qualification for the applicants in the market of Consumer Banking; however, lots of bad debt emerged consequently. In the end of 2006, the implementation of “The Basel Capital Accord” not only helped our financial institutions integrating into the global financial system, but provided the right direction of financial risk management.
The objective of this research is to build the model to predict the default risk by analysing the data of the customers who have the car loan from one of the banks between April 2003 and August 2005. By examining the variables, choosing some variables which have significant influences on default, and using Logistic Regression technique, the model was built.
The two items, Data Partition and modeling method, are taken into consideration when analysing the influences on the model by comparing different models. Regarding to the ability of estimating the testing data, the “data partition 7:3” is better than “data partition 4:3:3” under the LR modeling method. Under the data partition 4:3:3, the estimating ability of TR modeling method is better than that of LR. Whereas under the data partition 7:3, LR is better than TR modeling method.
The research result shows that the important six variables of models are “loan type”, “the loan ratio of short-term Contract”, “number of month of holding first credit card”, “inquiry of other banks in the last three months”, “the highest credit”, and “the certifying place”.
第壹章 緒論 1
第貳章 文獻探討 6
第參章 研究設計 20
第肆章 實證分析 36
第伍章 結論與建議 81
1.行政院金融監督管理委員會銀行局全球資訊網:http://www.banking.gov.tw/
2.呂金品,「運用決策樹分類方法估計小額放款倒帳率-兼論放款策略」,國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文,2000年。
3.宋明哲,「警示股之宣告效果」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文,1999年。
4.李明謙,「邏輯斯回歸模型在信用卡評分制度之研究」,輔仁大學應用統計所碩士論文,2002年。
5.林建州,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,2001年。
6.張文生,「銀行建構信用卡信用風險即時預警系統之研究」,中原大學企業管理研究所碩士論文,2001年。
7.陳鴻文,「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」,國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文,2002年。
8.鄭燦堂,「企業風險認知與因應策略之研究」,國立台灣大學商學研究所碩士論文,1998年。
9.鄭廳宜,「信用卡授信審核之實證研究」,朝陽大學財務金融研究所碩士論文,1999年。
10.吳振晃,「資料採礦技術於銀行授信之應用---以消費者貸款為例」,中國文化大學資訊管理研究所碩士論文,2003年。
11.吳琬雯,「現金卡定期授信違約機率之實證分析」,雲林科技大學財務金融研究所碩士論文,2005年。
12.李彥仕,「影響現金卡違約風險之因素分析」,國立中央大學資訊管理研究所碩士論文,2005年。
13.林勉今,「消費性貸款授信風險評估之研究-以X銀行為例」,大同大學事業經營研究所碩士論文,2003年。
14.邱郁蓁,「汽車貸款之風險預測模型研究」,國立成功大學統計學研究所碩士論文,2005年。
15.徐茹玲,「現金卡違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例」,輔仁大學應用統計學研究所碩士論文,2005年。
16.張明哲,「個人消費信用貸款授信模式之研究-以國內某金融機構為例」,雲林科技大學財務金融系碩士論文,2003年。
17.張維仁,「小額消費性貸款-信用評估模式之探討」,國立彰化師範大學會計學系碩士論文,2005年。
18.陳凌瑤,「個人消費金融信用風險之評估-以某銀行信用卡為例」,中國文化大學會計研究所碩士論文,2004年。
19.陳家豪,「存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究」,國立成功大學統計學研究所碩士論文,2003年。
20.陳惠聰,「銀行消費金融經營策略研究-以大眾銀行much現金卡為例」,高雄第一科技大學金融營運所碩士論文,2004年。
21.黃合志,「多功能信用卡授信風險之評估~以國內某銀行為例~」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文,2005年。
22.黃高鴻,「小額信用貸款混合信用評分與評等模式之研究」,輔仁大學應用統計學研究所碩士論文,2006年。
23.葉建良,「消費者信用貸款違約風險評估模型之研究--以分類與迴歸決策樹建模」,輔仁大學應用統計學研究所碩士論文,2006年。
24.詹惠如,「個人消費金融信用風險之評估-以某銀行之現金卡為例」,東吳大學會計學系碩士論文,2004年。
25.廖仁傑,「信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究」,國立中央大學財務金融學系碩士論文,2004年。
26.廖元堂,「現金卡違約風險評估因素之研究-以T銀行為例」,臺中健康暨管理學院經營管理研究所碩士論文,2004年。
27.蔡明憲,「金融機構消費信用貸款授信評量模式」,國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文,2002年。
28.蔡敏華,「風險評估報告與銀行授信決策」,東吳大學會計學系碩士論文,2002年。
29.鄭婷月,「汽車貸款客戶之風險研究」,國立成功大學統計學研究所碩士論文,2003年。
30.盧致頤,「車貸抵押證券的評價與分析」,國立清華大學統計學研究所碩士論文,2005年。
31.羅金川,「個人消費性信用貸款授信風險之評估--以國內某銀行消費金融部門之案件為例」,國立中興大學高階經理人碩士在職專班碩士論文,2005年。
32.左繼文,「汽車貸款放款後其中管理預警系統」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文,2007年。
33.汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏、王南豪,「消費者貸款實務」,台灣金融研究院,1999年。
34.龔昶元,「Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究-以國內某銀行信用卡中心為例」,台北銀行月刊,第28卷9期,1998年,頁35-49。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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