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研究生:黃美芳
研究生(外文):MEI-FANG HUANG
論文名稱:結構性改變對東南亞五國貨幣供給之共整合關係
論文名稱(外文):The Impact of Structural Break on the Integration of the ASEAN-5 Monetary Supply.
指導教授:陳振貴陳振貴引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:共整合貨幣供給結構性改變
外文關鍵詞:CointegrationMonetary SupplyStructural Break.
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本研究採用東南亞五國(印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國)之貨幣供給為研究的變數,選取1993年1月至 2006年9月之月資料,探討東南亞五國之貨幣供給間是否存在著長期的均衡關係。而一般時間序列資料在進行實證分析時,在該期間難免會有政策施行與體制上的變遷,亦或是有重大的事件發生等,進而對經濟體系產生長遠的影響。故本文將採用Zivot and Andrew結構性改變法,將結構性改變以內生化加入探討。
We take the Monetary Supply of five South-Eastern countries, Indonesia, Philippine, Malaysia, Singapore and Thailand to be the variable, choose the data of January 1993 to September 2006 into account and use methods of statistic analyses, such as Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test, Johansen Cointegration Test, Error Correction Model, Granger Causality Test and so on. for this study to treat if the Long-Run Equilibrium Relationship exists between the Monetary Supply of these five countries. Generally, the period of data usually runs through more than ten years when we take the normal time-series data to proceed the Positive Analysis.
中文摘要..................................................i
英文摘要.................................................ii
誌 謝……………………………………………………………………………iii
目 錄....................................................iv
表 目 錄..................................................v
圖 目 錄...................................................v


第一章 緒論................................................1
第一節 研究背景與動機.......................................1
第二節 研究目的.............................................2
第三節 研究架構.............................................3
第四節 研究限制.............................................4
第五節 研究流程………………………………………………………………4
第二章 文獻回顧..............................................5
第一節 股市報酬與貨幣政策間相關性探討...........................5
第二節 結構性改變相關文獻......................................8
第三章 研究方法..............................................14
第一節 單根檢定..............................................14
第二節 Johansen共整合檢定....................................16
第三節 誤差修正模型………………………………………………………..18
第四節 Granger因果關係檢定……………………………………………...19
第五節 Zivot and Andrew 結構性改變檢定………………………………..19
第四章 實證結果與分析...........................................21
第一節 資料來源.................................................21
第二節 敘述統計量分析............................................21
第三節 單根檢定.................................................24
第四節 結構性改變檢定............................................27
第五節 共整合檢定…………………………………………………………..28
第六節 誤差修正與因果關係檢定…………………………………………..31
第五章 研究結論與建議.........................................39
第一節 結論..................................................39
第二節 建議..................................................40
參考文獻......................................................41
中文文獻:
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林福來 (1995),結構性改變下之單根與共積檢定,國立中正大學國際經濟研究所,碩士論文。
李宜家 (1995),有限資訊下結構性改變的檢定方法,國立台灣大學經濟學研究所,碩士論文。
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缪燕鴦 (2002),亞太地區貨幣政策與股市報酬之關聯性分析-以向量自我廻歸及共整合模型為例,中原大學企業管理研究所,碩士論文。
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高子婷 (2006),以集群分析探討結構性改變-以台灣加權股價指數為例,逢甲大學國際貿易學系,碩士論文。
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張智雅 (2004),我國政府支出對經濟成長之影響,逢甲大學會計與財稅研究所,碩士論文。
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楊永寧 (2002),台灣產出、貨幣、利率間之因果關係,台北大學經濟研究所,碩士論文。
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李雨純 (2000),亞洲金融風暴下之國際股市動態傳導效果,文化大學經濟學研究 所碩士論文。
陳怡靜 (2001),台灣地區總體經濟因素與股票和債券報酬關係之實證研究,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
張景耀 (1998),股價指數、貨幣供給額與消費者物價指數關聯性分析,淡江大學財務金融學系碩士論文。
蔡明修 (2001),亞洲股市互動關係與波動影響因素之探討,國立科技大學企業管理系碩士論文。
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英文文獻:
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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8. 5. 何福田。「圖書館在教育改革中所扮演的角色」。社教資料雜誌243期(民87):1-3 。 (檢索日期:2006/11/10)
9. 5. 何福田。「圖書館在教育改革中所扮演的角色」。社教資料雜誌243期(民87):1-3 。 (檢索日期:2006/11/10)
10. 5. 何福田。「圖書館在教育改革中所扮演的角色」。社教資料雜誌243期(民87):1-3 。 (檢索日期:2006/11/10)
11. 4. 何富財。「談學校知識管理與教學資源中心的建構」。臺灣圖書館管理季刊第1卷第2期(民國94年4月):77-84。
12. 4. 何富財。「談學校知識管理與教學資源中心的建構」。臺灣圖書館管理季刊第1卷第2期(民國94年4月):77-84。
13. 4. 何富財。「談學校知識管理與教學資源中心的建構」。臺灣圖書館管理季刊第1卷第2期(民國94年4月):77-84。
14. 3. 朱則剛。「圖書館與教育改革」。社教資料雜誌243期(民87):4-7。 (檢索日期:2006/11/10)。
15. 3. 朱則剛。「圖書館與教育改革」。社教資料雜誌243期(民87):4-7。 (檢索日期:2006/11/10)。