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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:劉明堂
研究生(外文):Ming-tang Liu
論文名稱:應用布林粗集合與灰色預測於投資策略之研究—以台灣股票市場電子類股為例
論文名稱(外文):The Application of Boolean Rough Set Theory and Grey Prediction on Investment Portfolio-The Study of Taiwan Electronic Stocks
指導教授:范國光范國光引用關係
指導教授(外文):Kuo-Kuang Fan
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:資訊科技應用研究所
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:62
中文關鍵詞:布林粗集合理論灰預測灰關聯分析投資組合
外文關鍵詞:Rough set theory of Boolean operationGrey TheoryGrey Relation Analysisportfolio
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近年來,隨著全球市場自由化的趨勢,我國資本市場的投資風氣也日益提升,政府致力於國內金融市場的改革與開放,投資理財環境日趨完臻。加上國民所得與理財知識提升使得今日的台灣證券市場交易活絡,而在眾多理財管道中,變現性佳之股票市場投資報酬率高,最為熱絡。

本研究將利用資料探勘技術中的人工智慧方法,建構出一組較佳之投資組合,研究對象為台灣股市之電子類股。於研究方法上,將利用布林運算粗集合理論結合17個財務指標做為分類依據,篩選出影響股價漲跌核心因子、規則與門檻值,利用灰色系統預測下一季財務指標的值,以整體灰關聯度計算各財務指標所佔的比例,並加以排序且驗證資料証明此模型的有效性。
In recent years, along with the trend of global market liberalism, the investment of capital market grows quickly in our country. The government reforms domestic financial market, and improves investment and finance environment. National income and the knowledge of financial investment of citizens increase to make Taiwanese stock market bargain hourly. In numerous finance management ways, the stock market is the most popular, owing to its high profit and liquidity.

This research will use the artificial intelligence method in the data mining technique, and construct a better set of portfolio, for Taiwanese stock of electronic industry market. On the research method, we will use rough set theory of Boolean operation and 17 financial indices to calculate the core factor, rule and threshold of financial indices’ values, and use grey system to predict the financial indices of next season. By the characteristic vector of whole grey relation analysis, we derive the weight of each financial index and its order. Then we verify data to show the validity of this model.
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究流程 4
第四節 研究流程圖 5
第二章 文獻探討 6
第一節 投資組合理論 6
壹、Markowitz效率投資前緣理論 6
貳、投資組合之報酬與風險 7
參、投資組合相關文獻 7
第二節 應用上的後續改良 9
壹、效率前緣計算 9
貳、最適投資組合的決定 10
第三節 資料挖掘 10
壹、資料挖掘的定義 11
第四節 分類技術 11
壹、粗糙集理論 12
第五節 灰色系統理論 14
壹、灰預測 14
貳、 灰關聯方法(Grey relation) 15
第三章 研究方法 18
第一節 模式建構 18
壹、資料來源 18
壹、樣本選擇 20
貮、布林粗集合 23
參、灰預測 27
肆、灰關聯分析 29
第四章 實證分析 36
第一節 研究架構圖 36
第二節 布林粗集合理論 37
第三節 灰預測 45
第七節 整體灰關聯分析 54
第五章 結論與建議 57
第一節 研究結論 57
第二節 研究建義 58
參考文獻 59
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