臺灣博碩士論文加值系統

本研究報告主要在探討連續式雙邊界障礙選擇權定價之問題。
在本文中,雙邊界障礙選擇權定價為二個邊界問題。但是必須以單邊障礙選擇權　Up　and　in　call　和　Down　and　in　call　的解,做為雙邊界的障礙條件,因此作者以　Black-Scholes　Model為其數學模型,設計一邊界元素法來求得此邊界值問題,進而解得雙邊界障礙選擇權的價格。
對於此論文之數值計算部份,是使用　Visual　C++　程式語言來計算,再利用數學軟體MATLAB來繪製圖形,方便作觀察。
最後,利用實際數據舉例計算雙邊界障礙選擇權的價格,並針對各個參數做敏感度分析。

In　this　thesis,　a　boundary　element　method　is　designed　 to　deal　with　double　touch　barrier　options.　A　double　touch　barrier　call　is　profitable　when　upper　and　lower　barrier　are　both　reached　before　expiration　day.
The　prices　of　single　barrier　options,　up　and　in　call　 and　down　and　in　call,　are　evaluated　first.　Then　the　result　is　used,　to　be　boundary　conditions　for　the　double　barrier　option.
The　method　is　implemented　with　Visual　C++　and　MATLAB .
Finally,　a　practical　example　is　presented.　We　also　do　sensitive　analysis　with　some　parameters.

第１章 　緒論．．．．．．．．．．．．．．．３
第１節　衍生性金融商品的介紹．．．．．．．．３
第２節　障礙選擇權的介紹．．．．．．．．．．５
第３節 研究主題與章節大綱．．．．．．．．８
第２章 　數學模型建構．．．．．．．．．．９
第１節 Black-Scholes數學模型．．．．．．．９
第２節 Black-Scholes雙邊界障礙買權定價邊界值問題．．．．．．．．．１１
第３節 均質方程式的轉換過程．．．．．．．．１３
第４節 積分表現法．．．．．．．．．．．．．１６
第３章 　數值方法　．．．．．．．．．．．．２４
第１節 邊界元素法．．．．．．．．．．．．．２４
第２節 數值法之準確度分析．．．．．．．．．３５
第４章 　新奇選擇權價值數值例．．．．．．．３８
第１節 雙邊界障礙生效買權．．．．．．．．．３８
第２節 敏感度分析．．．．．．．．．．．．．４０
第５章 結論．．．．．．．．．．．．．．．．４４
參考文獻．．．．．．．．．．．．．．．．４５

國內文獻
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