跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.210.99.209) 您好!臺灣時間:2024/04/15 13:19
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:何心瑀
研究生(外文):Hsin-Yu Ho
論文名稱:一階移動平均模型之拔靴法單根檢定
論文名稱(外文):Bootstrapping Unit Root Tests for MA(1) Processes
指導教授:徐南蓉徐南蓉引用關係
指導教授(外文):Nan-Jung Hsu
學位類別:碩士
校院名稱:國立清華大學
系所名稱:統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:英文
論文頁數:31
中文關鍵詞:一階移動平均模型拔靴法單根檢定最小絕對值法
外文關鍵詞:MA(1)bootstrap testunit root testleast absolute deviation (LAD) estimator
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:356
  • 評分評分:
  • 下載下載:65
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
本文提出在一階移動平均模型﹙moving average model of order one, MA(1)﹚中,四種拔靴法﹙bootstrap﹚單根﹙unit root﹚檢定。這四個檢定分別如下:以最小平方法﹙假設誤差項服從常態分配﹚來估計參數且沒有虛無假設限制﹙先估計模型參數再建立殘差的經驗函數﹚的拔靴單根檢定,以最小平方法來估計參數且有虛無假設限制﹙令模型參數為1來建立殘差的經驗函數﹚的拔靴單根檢定,以最小絕對值﹙least absolute deviation (LAD)﹚法﹙假設誤差項服從雙重指數﹙double exponential﹚分配﹚來估計參數且沒有虛無假設限制的拔靴單根檢定,與以最小絕對值法來估計參數且有虛無假設限制的拔靴單根檢定。此外,藉由模擬,我們比較在不同誤差項的分配下,這些檢定的顯著水準與檢定力。模擬結果顯示,若以最小平方法來估計參數的拔靴單根檢定,不論是否有虛無假設的限制,其檢定力並無差別;若以最小絕對值法來估計參數的拔靴單根檢定,無虛無假設限制的檢定檢定力較高。而在不同分配的誤差項中,若誤差項為厚尾﹙heavy tail﹚分怖,則以最小絕對值法來估計參數的拔靴單根檢定的檢定力高於以最小平方法來估計參數的拔靴單根檢定。
Four new bootstrap tests for testing unit root in the moving average model of order one (MA(1)) are proposed in this thesis. The four bootstrap tests are the test without restriction under Gaussian (i.e., the test which is based on the least square estimator and is not imposed the null hypothesis), the test with restriction under Gaussian (i.e., which is the test based on the least square estimator and is imposed the null hypothesis), the test without restriction under Laplace, (i.e., the test which is based on the least absolute deviation (LAD) estimator and is not imposed the null hypothesis), and last, the test with restriction under Laplace (i.e., the test which is based on the LAD estimator and is imposed the null hypothesis). Besides, we compare the performance among these tests in terms of the power and size under four different error distributions by simulation. It shows that under Gaussian estimation, the performance is no difference whether we impose the null hypothesis or not. However, under Laplace estimation, the test without restriction is more powerful than the test with restriction. It also shows that when the distribution of the error term has a heavy tail, the tests under Laplace outperform the tests under Gaussian.
1. Introduction 1
2. Estimation 3
2.1. Gaussian Maximum Likelihood Estimation 4
2.2. Least Absolute Deviation Estimation 6
3. Bootstrap Testing 10
3.1. Bootstrap Testing under Gaussian Maximum Likelihood Estimator 10
3.2. Bootstrap Testing under Laplace Maximum Likelihood Estimator 11
4. Numerical Simulations 12
5. Applications 24
6. Conclusion 26
References 31
Breidt, F.J., Davis, R.A., Hsu, N.J., and Rosenblatt, M. (2007). Pile-up probabilities for the Laplace likelihood estimator of a non-invertible first order moving average. IMS Lecture Notes-Monograph Series, forthcoming.
Breidt, F.J., and Hsu, N.J. (2005). Best mean square prediction for moving average. Statistica Sinica, 15, 427-446.
Chen, M., Davis, R.A., and Dunsmuir, W.T.M. (1995). Inference for MA(1) processes with a root on or near the unit circle. Probability and Mathematical Statistics 15, 227-242.
Dickey, D.A., and Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74, 427-431.
Herce, M.A. (1996). Asymptotic theory of LAD estimation in a unit root process with finite variance errors. Econometric Theory 12, 129-153.
Knight, K. (1989). Limit theory for autoregressive parameter estimates in an infinite variance random walk. Canadian Journal of Statistics 17, 261-278.
Knight, K. (1991). Limit theory for M-estimates in an integrated infinite variance process. Econometric Theory 7,200-212.
Moreno, M., and Romo, J. (2000). Bootstrap tests for unit roots based on LAD estimation. Journal of Statistical Planning and Inference 83, 347-367.
Paparoditis, E., and Politis, D.N. (2005). Bootstrapping unit root tests for autoregressive time series. Journal of the American Statistical Association 100, 545-553.
Pollard, D. (1991). Asymptotic for least absolute deviation regression estimators. Econometric Theory 7, 186-199.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
1. 毛國楠(1995)。國中教師的樂觀信念、自我效能、對壓力的認知評估、因應方式與工作調適即身心健康的關係。教育心理學報,28,177-194。
2. 王振德(1984)。我國資優教育的發展與回顧。開創資優教育的新世紀:我國資優教育二十年來的回顧與展望。台北市:國立台灣師大特研所、中華民國特殊教育協會。
3. 田秀蘭(1996)。自我效能預期與女性之生涯發展。諮商與輔導,123,32-33。
4. 呂勝瑛(1982)。資優兒童心理特質之研究。教育與心理研究,5,225-250。
5. 花敬凱(2000)。自我效能理論對資優障礙學生生涯發展的啟示。資優教育季刊,75,19-25。
6. 洪有義(1982)。國中智能不足與資賦優異學生心理特質之比較研究。教育心理學報,15,167-194。
7. 孫志麟(1991)。自我效能的基本概念及其在教育上的應用。教育研究,22(12),47-54。
8. 高三福(1994)。自我效能與歸因的關係。中華體育,8,62-67。
9. 梁茂森(1996)。魏納歸因理論之探討。高雄師大學報,7,101-126。
10. 陳淑絹(1994)。居仁國中資優班學生「學業成就歸因」調查研究。資優教育季刊,11,33-37。
11. 黃郁文(1994)。自我效能概念及其與學業成就表現之關係。諮商與輔導,106,39-41。
12. 楊承亮、郭國誠(1986)。智力測驗與學習成就之相關研究:三軍七校部份。國防管理學院學報,7,65-76。
13. 劉明松(1998)。家庭結構、父母教養方式與學業成就關係之研究。教育資料文摘,248,123-140。
14. 劉潔玲(2001)。學業成就不足與學習動機問題之研究。教育研究資訊,9,89-105。
15. 劉錦志、陳明終(1980)。市區和郊區國小學生學業成就與心理特質關係之分析研究。測驗年刊,27,23-32。