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研究生:李芳君
研究生(外文):Fang-Chun Li
論文名稱:台灣地區外商銀行考慮網路效果與業務多角化效率之評估-三階段DEA方法之應用
論文名稱(外文):Operating Performance of Foreign Commercial Banks in Taiwan under Consideration of Internet Effect and Business Diversification:An Application of Three-Stage DEA Approach
指導教授:劉祥熹劉祥熹引用關係
指導教授(外文):Hsiang-Hsi Liu
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:合作經濟學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:73
中文關鍵詞:外商銀行網路銀行多角化業務三階段DEA
外文關鍵詞:Foreign Commercial BanksInternet BanksDiversificationThree-Stage DEA Procedure
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台灣金融業發展過程中,台灣地區外商銀行扮演著極為重要的角色,外商銀行提供金融相關服務與引進各種金融商品,促進國內金融業的自由化與國際化之外;外商銀行挾其擁有國際化資金、全球通訊網路及業務多角化的優勢下,不論經營策略或競爭優勢皆較本國銀行靈活,而外商銀行的經營效率,常受國內銀行金融環境的特質與因素所影響,故本研究針對台灣地區外商銀行考慮網路效果、業務多角化與環境因素的績效均為本研究重要的議題。
本研究以91年至94年29家台灣地區外商銀行為研究對象,採用三階段DEA方法進行經營效率評估,摒除外在環境變數對外商銀行經營效率之影響,以衡量各外商銀行在相同的外在環境變數下之經營成效,冀望本文分析結果之資訊,能提供外商銀行一個自我調整之參考,亦能提供台灣銀行經營策略改善之啟示,並能提供政府制訂相關政策之參考依據。
實證結果發現第三階段91-94年度各家外商銀行的平均技術效率(TE)皆較第一階段上升;於91、92年度第三階段之平均純技術效率(PTE)較第一階段下降,於93、94年度第三階段之平均純技術效率(PTE)較第一階段上升;第三階段之平均規模效率(SE)於91-94年度皆較第一階段上升。這些數據顯示出調整經營環境及運氣後,技術效率和規模效率皆獲得了明顯的改善;技術效率值與規模效率值為1的家數皆較第一階段增加,而純技術效率值為1的家數與第一階段相比,相去不遠;第一階段中樣本大多屬於DRS階段,表示著台灣地區外商銀行未在最適的生產規模從事產出工作,經由調整經營環境和運氣後,在第三階段中樣本由大多屬於DRS階段轉為大多屬於CRS階段,顯示各外商銀行的生產規模,調整至比較接近最適規模。綜合上述,在考慮環境因素和運氣後,的確會影響研究者對各效率值的估計,應事先摒除環境因素和運氣後,才能估計到各決策單位的真正效率值。
Both the trend of banking diversification and the growth of IT have led Internet bank services and diversified investments to their current status as key factors which are essential to the success of a bank. Such diversification has extended the traditional scope of the business of banks because it has provided customers and businesses with convenient and rapid access to financial services. Due to the continued rapid growth of the Internet technology, it is expected that Internet banking will become an increasingly important segment of the banking industry. Therefore, major issues in this study are focusing on the internet effect, business diversification and environmental factors. This study has applied three-stage DEA model and based on samples of 29 domestic foreign commercial banks to measure the efficiencies of domestic foreign banks during the period from 2002 to 2005.
Based on the results of analysis, the internet bank should be taken as the output factors and business diversification should be taken as the input factors because of the operating performance of banks getting better. The empirical results also show that the third stage efficiency is different from the first stage efficiency. Every domestic foreign bank of average technological efficiency and scale efficiency in the third stage is better than in the first stage. Compared with the first stage, the numbers of the firms for technical efficiency and scale efficiency values which are equal to one increased. The development of internet bank and business diversification can increase technical and scale efficiencies.
To decompose environmental and statistical noise effects from efficiencies could estimate real efficiency of every decision maker unit. The conclusions of this empirical results may provide some information to identify not only the efficiency of the foreign commercial banks but also give the relations promote the operating efficiency via internet service and business diversification.
目錄
表次………………………………………………………………………II
圖次 …………………………………………………………………… IV
第一章 緒論 ………………………………………………………………………1
第一節 研究背景與動機……………………………………………………………1
第二節 研究目的……………………………………………………………………2
第三節 研究方法與流程……………………………………………………………3
第四節 研究對象與資料來源………………………………………………………4
第五節 論文章節架構………………………………………………………………6
第貳章 台灣地區外商銀行經營概況與投入產出之分析 ………………7
第一節 外商銀行之沿革 ……………………………………………………………7
第二節 外商銀行之營運現況 ………………………………………………………9
第三節 外商銀行投入與產出變動之分析…………………………………………10
第四節 本章小結……………………………………………………………………15
第參章 理論基礎與文獻回顧…………………………………………………16
第一節 理論基礎 …………………………………………………………………16
第二節 文獻回顧 …………………………………………………………………24
第三節 本章綜論 …………………………………………………………………30
第肆章 實證結果與分析 …………………………………………………… 31
第一節 實證引用模型之建立………………………………………………………31
第二節 模型變數之建立……………………………………………………………36
第三節 未考慮網路效果與業務多角化之DEA效率評估結果與分析……………37
第四節 第一階段DEA模式之實證結果與分析 …………………………………41
第五節 第二階段Tobit迴歸分析之實證結果 ……………………………………48
第六節 第三階段DEA模式之實證結果與分析 …………………………………56
第七節 本章小結……………………………………………………………………65
第伍章 結論與建議 ……………………………………………………………67
第一節 結論…………………………………………………………………………67
第二節 建議與未來研究方向………………………………………………………68
參考文獻 ………………………………………………………………………… 71
表次
表2-1 外商銀行在台設立分行之分行家數及國家別統計…………………………8
表2-2 外商銀行與本國銀行於金融機構之存放款總額 …………………………11
表2-3 外商銀行用人費用總計與變動力 …………………………………………12
表2-4 外商銀行資產總額總計與變動力 …………………………………………12
表2-5 外商銀行營業費用總計與變動力 …………………………………………12
表2-6 外商銀行利息收入總計與變動 ……………………………………………13
表2-7 外商銀行非利息收入總計與變動力 ………………………………………13
表2-8 外商銀行網路費用總計與變動力 …………………………………………14
表2-9 外商銀行多角化程度總計與變動力 ………………………………………14
表3-1 銀行各種服務管道比較表 ………………………………………………… 22
表4-1 投入產出項說明 …………………………………………………………… 36
表4-2 各變數間之相關係數表 ……………………………………………………37
表4-3 考慮網路效果變數為投入、產出項與不考慮控制變數之效率比較………39
表4-4 考慮多角化變數為投入、產出項與不考慮控制變數之效率比較 ………39
表4-5納入網路效果變數、多角化變數與未納入控制變數之情況比較因子之比……………………………………………………………………………40
表4-6 民國91年度各家銀行第一階段之績效分析………………………………42
表4-7 民國92年度各家銀行第一階段之績效分析………………………………43
表4-8 民國93年度各家銀行第一階段之績效分析………………………………45
表4-9 民國94年度各家銀行第一階段之績效分析………………………………47
表4-10 91-94年度間各家銀行之平均績效分析 ………………………………48
表4-11 投入項與環境變數之說明…………………………………………………49
表4-12 民國91年之差額變動量 …………………………………………………49
表4-13 民國92年之差額變動量 …………………………………………………50
表4-14 民國93年之差額變動量 …………………………………………………52
表4-15 民國94年之差額變動量 …………………………………………………53
表4-16 第二階段Tobit迴歸估計結果(因變數:用人費用)………………… 55
表4-17 第二階段Tobit迴歸估計結果(因變數:營業費用)…………………55
表4-18 第二階段Tobit迴歸估計結果(因變數:資產總額)……………………56
表4-19 第二階段Tobit迴歸估計結果(因變數:網路費用)……………………56
表4-20 民國91年度各家銀行調整後之績效分析 ………………………………57
表4-21 民國92年度各家銀行調整後之績效分析…………………………………59
表4-22 民國93年度各家銀行調整後之績效分析 ………………………………60
表4-23 民國94年度各家銀行調整後之績效分析 ………………………………62
表4-24 第一階段與第三階段各年度之平均效率值 …………………………… 64
表4-25 91-94年度間具技術效率、純技術效率、規模效率之銀行家數 …… 64
表4-26 91-94年度間具規模經濟之銀行家數 ………………………………… 65
一、中文部份
1. 杜珮宜(2004),「台灣地區銀行合併效率之分析—三階段DEA應用」,國立嘉義大學管理研究所碩士論文。
2. 林建良(2004),「環境變數調整後之銀行效率—Three stage approach」,東吳大學經濟學系碩士論文。
3. 徐箴宜(2001),「多角化與國際化對企業經營績效之實證研究」,國立成功大學國際企業研究所碩士論文。
4. 陳浩偉(2003),「網路銀行對銀行經營績效之影響」,銘傳大學經濟研究所碩士論文。
5. 陳盈秀(2004),「台灣地區銀行業經營效率—三階段法之應用」,淡江大學經濟學系應用經濟學碩士論文。
6. 彭正浩(1999),「台灣銀行業多角化與其績效之研究」,國立台灣大學經濟研究所碩士論文。
7. 賴衍熙(2002),「網路銀行與多角化程度影響銀行經營效率之分析」,東吳大學經濟學系博士論文。
8. 覃韻潔(2005),「資訊科技對銀行經營效率的影響—兩階段資料包絡分析法」,長庚大學企業管理研究所碩士論文。
9. 盧永祥、傅祖壇(2005),台灣地區農會整體經營效率之分析,『農業經濟叢刊』,11:1,35-61。
10. 蕭峰凱(2006),「運用DEA衡量本國銀行經營效率之研究」,國立高雄應用科技大學人力資源發展研究所碩士論文。

二、英文部份
1. Aly, H. Y., R. Grabowski, C. Pasurka and N. Rangan (1990), “Technical, Scale and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation.” The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, 211-128.
2. Banker, R.D., A. Charnes and W.W. Cooper. (1984), “Some Model for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis.” Management Science, 30:1078-1092.
3. Berry, C. H.(1975), “Corporate Diversification and Market Structure.” Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 21, No. 1, pp. 2-26.
4. Charnes, A., W. W. Cooper and E. Rhodes (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units.” European Journal of Operational Research., 2: 429-444.
5. Farrell, M. J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society , Vol.120:253-281.
6. Fried, H. O., S. S. Schmidt and S. Yaisawarng (1999), “Incorporating the Operating Environment Into a Nonparametric Measure of Technical Efficiency.” Journal of the Productivity Analysis , 12:249-267.
7. Fried, H. O., C. A. K. Lovell, S. S. Schmidt and S. Yaisawarng (2002), “Accounting for Environmental Effects and Statistical Noise in Data envelopment Analysis.” Journal of the Productivity Analysis , 17:157-174.
8. Gort, M. (1962), “Diversification and Integration in American Industry”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
9. Robbins, S. P. and Coulter, M., (2002), Management, New Jersey:Pearson Education.
10. Rumelt, R. P. (1974), “Diversification Strategy and Profitability.” Strategic Management Journal, 26: 80-92.
11. Wood. A. (1971), “Diversification, Merger, Research Expenditure: A Review of Empirical Studies”, In Marris, R. and A. Wood (eds), The Corporate Economy: Group Competition and Innovation Potential, New York: Macmillan.
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