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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:紀明芬
研究生(外文):CHI MING FEN
論文名稱:具結構性變動時間數列資料的預測—毛豬價格資料的實證分析
論文名稱(外文):Forecasting for Time Series Data with Structural Changes : An Empirical Analysis on Prices of Hog
指導教授:許玉雪許玉雪引用關係
指導教授(外文):Esher Hsu
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:統計學系
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:98
中文關鍵詞:馬可夫轉換模型ARFIMA模型ARCH/GARCH模型毛豬價格
外文關鍵詞:Markov switching modelARFIMA modelARCH/GARCH modelprices of hogs
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豬肉是國內主要的消費肉類,養豬業也是台灣重要的畜產,因此有效掌握毛豬價格的波動極為
重要,本文主要目的在尋求一預測模式作為預測未來毛豬價格波動之依據。從過去毛豬價格趨勢可以
很明顯地看出結構性變動,因此本論文試圖以反應結構性變動特性的馬可夫轉換模型來進行毛豬價格
的實證分析,且與過去研究所建議的ARFIMA模型、ARCH/GARCH模型進行比較分析,實證結果並
且利用均方根差(Root Mean-Square Error,RMSE)作為預測能力評估準則,從中選取最佳的預測模型作
為預測未來毛豬價格波動的依據。實證分析結果發現具結構性變動之所有相關毛豬價格,皆是以馬可
夫轉換模型為最佳的預測模式,因此本文建議相關毛豬價格在具結構性變動的情形下,以模式MS(2)
作為預測未來毛豬價格波動的依據。
Hog industry is one of important industries in Taiwan’s agricultural economy, therefore it’s very important to understand pricing volatility of hogs. This study aims to find a suitable forecasting model to forecast future prices of hogs. From historical pattern of prices of hogs, we can see the structural changes clearly, therefore this study tried to employ Markov switching model to conduct an empirical analysis on prices of hogs. The comparisons among Markov switching model and some other models used for forecasting prices of hogs suggested by pervious studies, ARFIMA, ARCH, and GARCH models, are also conducted based upon the RMSE values. This study results show that Markov switching model has a better performance of forecast than other models for the hog prices with structural changes. A Markov switching model, MS(2), is thus suggested as a forecasting model for predicting future prices of hogs with structural changes.
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究方法與步驟 2
第三節 研究對象、範圍與資料來源 3
第四節 研究架構 4
第二章 文獻回顧 6
第一節 探討具結構性變動時間數列研究之相關文獻 6
第二節 探討價格資料分析之相關文獻 8
第三章 台灣毛豬價格資料分析 10
第四章 研究方法 17
第一節 ARFIMA模型 18
第二節 馬可夫轉換模型(MARKOV SWITCHING MODEL ) 29
第三節 ARCH/GARCH模型 31
第四節 模型預測能力評估準則 40
第五章 實證分析 41
第一節 ARFIMA模型之實證分析 44
第二節 馬可夫轉換模型之實證分析 49
第三節 ARCH/GARCH模型之實證分析 51
第四節 預測模型之預測能力評估比較分析 64
第六章 結論與建議 67
第一節 研究結論 67
第二節 研究建議 68
參考文獻 69
附錄一 註解集 72
附錄二 ARIMA模型 76
附錄三 所有相關毛豬價格各配適模式預測圖 87
(含樣本內與樣本外) 87
附錄四 毛豬產地價格及各毛豬零售價格月資料 92
附錄五 消費者物價基本分類總指數表V.S.禽畜產品躉售物價基本分類指數表 97
一、英文部分
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二、中文部分:
1.吳柏林(1995),「時間數列分析導論」。華泰書局。
2.林茂文(1992),「時間數列分析與預測」。華泰書局。
3.黃聖茹(2004),「台灣毛豬批發價格組合預測之研究」。博士論文,國立台灣大學農業經濟學研究所。
4.張定中(1996),「台灣地區毛豬價格實用預測模式之研究」。博士論文,國立台灣大學農業經濟學研究所。
5.雷立芬(1995),「ARCH/GARCH模型之應用:蔬菜批發價格分析」。『農業經濟』,16期,13-16。
6.欒佩玲(2000),「豬隻口蹄疫後台灣豬肉價格模型之研究」。碩士論文,國立台灣大學農業經濟學研究所。
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