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研究生:蔡佾廷
研究生(外文):Tsai, Yi-Ting
論文名稱:KPSS檢定用於非線性轉換之分數性整合數列之研究
論文名稱(外文):KPSS tests on nonlinear transformations of fractional integration time series: A Monte Carlo studytime series: A Monte Carlo study
指導教授:王健合
指導教授(外文):Wang, Chien-Ho
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:54
中文關鍵詞:分數性整合過程KPSS檢定ADF檢定
外文關鍵詞:fractional integration time seriesKPSS testADF test
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一般傳統單位根檢定在檢定非線性數列時,因為數列經非線性轉換後其特性會有所改變,所以常會有過度拒絕虛無假設的情形,而產生了檢定誤判,此時不再具有良好的檢定力,所以本文的研究動機在於檢驗另一種型式的單位根檢定:KPSS檢定,是否存在相對較優良的檢定力,因此本論文的研究目的在於探討KPSS檢定的檢定力,並將KPSS的模擬結果和過去ADF的檢定結果相對照,以期能看出KPSS的檢定力是否會相對優於ADF的檢定力,最後試圖找出檢定誤判的原因。

而由本文的模擬結果可以看出,在穩定狀況下,KPSS檢定較少有檢定誤判的情形,所以其檢定力相對優於ADF的檢定力,然而在不穩定狀況下,KPSS的檢定結果仍然全發生了誤判,所以此時其不存在優良的檢定力,因此在不穩定下KPSS和ADF皆存在偏低的檢定力。
When economists use Dickey-Fuller type unit root tests to detect nonlinear transformations of I(d) series, the test powers of Dickey-Fuller type unit root test are low in general. The main reason to generate low power problem is the characteristic of I(d) series changed after I(d) series have been transformed by some functional form. In this paper, we use KPSS type stationary test to investigate the characteristics of transformed I(d) process. We compare the powers of KPSS statistic and Dickey- Fuller unit root statistic, and try to find the reasons that two statistics have different powers.

From Monte Carlo simulation, when , KPSS tests have higher power than traditional Dickey-Fuller type unit root tests. But , KPSS and traditional Dickey-Fuller type unit root tests all have misjudgement for the characteristics of transformed I(d) process. KPSS tests will have the same lower power as Dickey-Fuller unit root tests.
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目 1
第二節 研究架構 3
第二章 文獻回顧 4
第一節 非線性轉換 4
第二節 分數性整合過程 5
第三節 檢測單位根的方法 5
第三章 理論模型 8
第一節 分數性整合過程之介紹 8
第二節 研究方法 12
一、Augmented Dickey-Fuller單位根檢定 12
二、KPSS檢定 15
三、非線性轉換函數對轉換後數列特性的影響 17
第三節 模擬步驟與設定 20
第四章 模擬結果 25
第一節 判斷 25
第二節 穩定I(d)數列下KPSS檢定之模擬結果 27
一、非線性函數是收斂函數 27
二、非線性函數是發散函數 28
三、非線性函數是特性保持不變函數 29
第三節 不穩定I(d)數列下KPSS檢定之模擬結果 30
一、非線性函數是收斂函數 30
二、非線性函數是發散函數 31
三、非線性函數是特性保持不變函數 31
第四節 KPSS檢定模擬結果的結論 32
第五章 傳統單位根檢定和KPSS檢定的比較 34
第六章 結論與建議 36
第一節 總結 36
第二節 研究限制與建議 37
參考文獻 38
附錄一 KPSS檢定臨界值(N=2000)40
附錄二 ADF和KPSS檢定力的比較 54
王詩瑋(2005),《對分數性整合過程之非線性轉換的研究-以蒙地卡羅方法》,國立台北大學經濟研究所碩士論文。

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