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研究生:甘永成
研究生(外文):Yung-Cheng Kan
論文名稱:本國銀行與外商銀行之經營績效評估與分析
指導教授:邱永和邱永和引用關係柯慈儀柯慈儀引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:資料包絡法銀行績效效率
外文關鍵詞:DEAData Envelopment Analysisefficiency of banksefficiency
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就我國金融市場而言,各銀行欲在日趨競爭的環境下生存,了解本身的經營效率與健全體質遂成為關鍵所在。本研究以2003年到2005年之本國銀行與外商銀行為研究範圍,利用資料包絡分析(Data envelopment analysis,DEA)之SBM模式(Slack-based Measure)與差額變數分析(Slack variable analysis)為研究方法,以「固定資產、存款、員工人數」為投入變數,及「投資、放款、收入」為產出變數,來衡量本國銀行之經營效率。結果顯示:
1.外商銀行在效率上彼此的差異較大,有「佳者極佳,劣者極劣」的情況發生。
2.組織改造或併購需要一段的緩衝期,方能使合併綜效(Synergy)產生。
3.無效率之原因,投入方面在於固定資產、存款與員工人數過多,而產出方面則在於投資不足及收入過少影響較大。
For the financial market in Taiwan, it is becoming a key issue for each bank to recognize its efficiency of operation and have a robust constitution in order to survive in an increasingly competitive environment. The object of this research is to evaluate the performance of Taiwanese and foreign invested banks from 2003 to 2005. The methods used in this research are Slack-based Measure of Data envelopment analysis (DEA) and Slack variable analysis. By using fixed assets, savings and number of employees as the input variables and investment, loans and incomes as the output variables, we can evaluate the efficiency of operation in Taiwanese banks. The results are showed as below:
1. The difference of the performance of efficiency among foreign invested banks is extreme. Some of them have very excellent performance while some do horribly bad.
2. It takes time to get synergy for organization restructuring activities and M&A.
3. The reasons of inefficiency for the input are having too many fixed assets, savings and employees, and the main reasons of inefficiency for the output are insufficient investment and poor income.
第一章 緒論…………………………………………………………………………1
第一節 研究動機………………………………………………………………1
第二節 研究背景………………………………………………………………3
第三節 研究目的………………………………………………………………6
第四節 研究流程………………………………………………………………9

第二章 文獻回顧 …………………………………………………………………11
第一節 國內相關文獻 ………………………………………………………11
第二節 國外相關文獻 ………………………………………………………14

第三章 研究方法 …………………………………………………………………17
第一節 研究銀行經營效率方法簡介 ………………………………………17
第二節 DEA效率評估模式 …………………………………………………18
第三節 DEA的特性與限制 …………………………………………………29
第四節 DEA的衍生模式 ……………………………………………………31
第五節 生產力指數…………………………………………………………37

第四章 實證結果與分析…………………………………………………………39
第一節 研究對象與範圍……………………………………………………39
第二節 變數選取說明與限制………………………………………………40
第三節 效率指數排名之實證分析與比較…………………………………41
第四節 差額變數之實證分析與比較………………………………………47
第五節 生產力之實證分析與比較…………………………………………55
第六節 無母數檢定之實證分析與比較……………………………………61

第五章 結論與建議………………………………………………………………65
第一節 結論…………………………………………………………………65
第二節 建議…………………………………………………………………66

參考文獻
中文文獻參考…………………………………………………………………68
英文文獻參考…………………………………………………………………69

附錄
附表一…………………………………………………………………………71
附表二…………………………………………………………………………77
附表三…………………………………………………………………………83
附表四…………………………………………………………………………86
附表五…………………………………………………………………………88
一、國內文獻
01.王美惠(2002), 台灣銀行業經濟效率與規模經濟分析-參數法與無參數法之比較,淡江大學管理科學研究所博士論文。
02.王育品(2002),非傳統業務對銀行經營效率評估之影響-資料包絡分析法之應用,中興大學企業管理研究所碩士論文。
03.沈中華(2002),「金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL比較:1997-1998」,台灣金融財務季刊,第三及輯第二期,頁73-82。
04.林莊傑(2003),國內銀行業經營效率分析之研究-運用資料包絡分析法與主成分分析法,真理大學管理科學研究所碩士論文。
05.林維義(2003),「金融控股公司監理機制之探討」, 存款保險資訊季刊,第十六卷第三期,頁14-19。
06.吳東姿(2005),台灣金融控股公司所屬銀行之特質及銀行績效探討,玄奘大學企業管理研究所碩士論文。
07.唐正儀(2002),開放民營營行設立之經驗與啟示-台灣案例—民營銀行面對的競爭、國政研究報告-財金(研)091-065號。
08.高強和黃旭男(2003),管理績效評估-資料包絡分析法,台北:華泰文化。
09.高國賡 (2005),台灣金控與非金控銀行經營效率之分析,國立中興大學應用經濟學研究所碩士論文。
10.陳欽奇和張佳鈴(2003),「金融控股公司的管理架構、組織整合與業務發展策略之研究」, 台灣土地金融季刊,第四十卷第三期,頁113-150。
11.陳金舜(2003),金融控股公司下銀行與獨立銀行之績效評估比較,東吳大學經濟研究所碩士論文。
12.陳淑萍(2003),通過金融機構合併法與金融控股公司法對股東財富之影響,真理大學管理科學研究所碩士論文。
13.陳耀茂(2006),經營效率分析法-DEA,鼎茂圖書。
14.許振明(2005),兩岸銀行發展的比較分析,兩岸經貿月刊。
15.曾志榮(2002),本國銀行與外商銀行在台分行經營績效與智慧資本之比較分析,中山大學經濟研究所碩士論文。
16.黃旭男(1993),資料包絡分析法使用程序之研究及其在非營利組織效率評估上之應用,交通大學管理科學研究所博士論文。
17.孫遜(2004),資料包絡分析法-理論與應用,台北:揚智文化。
二、國外文獻
01.Andersen, P. and Petersen, N. C.(1993)“A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis,”Management Science, Vol;.39, pp.1261-1264.
02.Berger, A.N. and L.J. Mester(1997)“Inside the Black Box:What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions.”Journal of Banking and Finance, Vol.21, pp.895-947.
03.Berger, Allen N., Rebecca S. Demsetz and Philip E. Strahan(1999)“The Consolidation of Financial Services Industry Causes, Consequences, and Imlications for The Future.”Journal of Banking and Finance, Vol.23, pp.134-194.
04.Berlin, Mitchell(1999) “Jack of All Trades? Product Diversification in Nonfinancial Firms.” Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review(May/Jun), pp.15-29.
05.Borgman, R. and J. Ford(2001)“Loan Specialization and Income:An Application of Mixture Analysis.”American Business Review, pp.45-49.
06. Calomiris, C. W.(1999)“Gauging The Efficiency of Bank Consolidation
During A Merger Wave.“ Journal of Banking and Finance, Vol.23, pp 615-621.
07.Chen Tser-Yieth and Tsai-Lien Yeh(2000)“A Measurement of Bank Efficiency, Ownership and Productivity Changes in Taiwan.”The Service Industries Journal, Vol..20, No.1, pp.95-109.
08.Cooper, W. W., L. M. Seiford and Kaoru Tone(2000)Data envelopment analysis:A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts.
09.Cooper, W. W., K.S. Park and J. T. Pastor(2001)“The Range Adjusted Measure(RAM)in DEA:A Respones to the Comment by Steinmann and Zweifel,”Journal of Productivity Analysis, Vol.15, pp.145-152.
10.Farrell, M. J.(1957)“The Measurement of Productive Efficiency,”Journal of the Royal Statistical Society, Series A, Vol.120, Part 3, pp.253-290.
11.Hiroshi Noguchi ,Masaru Ogawa and Hiroaki Ishii(2002)“The appropriate
total ranking method using DEA for multiple categorized purposes."Jourmal
of Computational and Applied Mathematics, Vol146, pp.15-166.
12.Miller, S. M and A. G Noulas(1996)“The Technical Efficiency of Large Bank Production.“ Journal of Banking and Finance, Vol.20, pp.495-509.
13. Seiford L.M. and Thrall R.M. (1990),”Recent development in DEA︰the mathematical programming approach to frontier analysis.” Journal of Economitrics, pp.7-38.
14. Tone, K.(2001)“A slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis.“ European Journal of Operational Research, Vol.3, pp.498-509.
15. Yue P. (1992)”Data envelopment analysis and commercial bank performance︰a
rimer with applications to Missouri banks”, Fedreal Reserve Bank of ST. Louis ,pp.31-45.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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