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研究生:黃依筠
研究生(外文):Huang Yi Yun
論文名稱:金控公司旗下銀行業之效率分析
指導教授:賀惠玲賀惠玲引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:東海大學
系所名稱:經濟系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
中文關鍵詞:效率隨時間變動不隨時間變動隨機邊界模型(Stochastic Frontier Model)Hausman 檢定內生性變異數影響因子(variance inflation factor)共線性銀行規模
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民國90年7月9日,政府通過金融控股公司法,同年11月1日實施,至今已成立了14家金控公司,該法規的宗旨是大幅放寬金融機構跨業經營的限制,運用金融控股公司的架構,使我國金融機構走向「股權集中化、組織大型化、經營多角化、監理透明化」,以提升國際競爭力。
本文主要是檢視隸屬於金融控股公司旗下的銀行是否具有效率?使用13家金融控股公司旗下的銀行,資料頻率為年資料,資料期間為民國85年12月至民國94年12月,總共130筆年觀測值的時間序列追蹤資料(panel data)分析,採用Battese and Coelli(1992)隨機邊界成本模型估計各金控公司旗下銀行業的效率值;以變異數影響因子(variance inflation factor,VIF)衡量共線性問題修正模型,並使用Hausman test檢定長期效率值是否可透過人為因素影響。另外,探討銀行規模大小是否會影響金融控股體系下銀行的效率值。
根據本文研究結果:各家銀行加入金融控股體系之後,其長期效率值增加,亦即,加入金融控股體系的銀行,加入金控後的效率較加入金控前的效率為佳。同時,銀行的效率值與銀行規模大小(銀行分行家數)呈現顯著的正向關係,表示當銀行擴張規模大小(增加分行家數)時,銀行的效率值會跟著改善。本文使用Hausman Test,結果發現金融控股體系之下銀行的長期效率值可藉由人為因素加以改善。由隨時間變動隨機邊界模型可觀察到各銀行的效率值,隨著時間增加效率值亦逐年增加,在銀行面對無效率時,銀行將會不斷提升技術或調整要素配置方式,讓銀行效率獲得改善。
目錄
第一章 前言...................................................5
第二章 文獻回顧與理論基礎.......................................7
第一節 文獻回顧................................................7
第二節 隨機邊界模型理論基礎.....................................10
第三節 追蹤資料模型理論基礎.....................................15
第四節 Hausman test...........................................21
第三章 模型設定................................................22
第一節 函數選定................................................22
第二節 實證模型................................................24
第三節 資料來源與說明...........................................28
第四章 實證模型................................................32
第一節 隨機邊界模型結果.........................................32
第二節 模型修正................................................37
第三節 內生性檢定..............................................40
第四節 銀行規模大小與效率之關係..................................44
第五章 結論與建議..............................................46
參考文獻........................................................48

表目錄
表一 在生產函數下與成本函數下所帶來的影響………………………………13
表二 金融控股公司設立情形……………………………………………………28
表三 隨機邊界模型估計結果……………………………………………………32
表四 變異數影響因子檢定結果…………………………………………………38
表五 變異數影響因子選取變數後結果…………………………………………39
表六 修正後模型隨機邊界成本實證結果……………………………………..39
表七 內生性檢定結果……………………………………………………………40
表八 各家銀行隨時間變動效率值………………………………………………42
表九 銀行規模大小對效率值迴歸結果………………………………………..44
表十 各家銀行資本額大小………………………………………………………44
表十一 各家銀行效率值……………………………………………………………45
表十二 樣本銀行資本額與效率值排名……………………………………………45
參考文獻

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黃志典、黃智遠(2004),「台灣地區銀行產業成本效率之實證研究-隨機邊界法之應用」,企銀季刊,第27卷第3期

許鈺珮、張錫介(2005),「金融控股公司法實施對台灣銀行業經營效率影響之分析」,金融風險管理季刊,第1卷第2期

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