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研究生:林坤鑫
研究生(外文):Kun-hsing Lin
論文名稱:銀行對中小企業授信預警模式之研究
論文名稱(外文):Warning Models of the Bank on SMEs Loans
指導教授:李見發李見發引用關係邱國欽邱國欽引用關係
指導教授(外文):Jian-Fa LiKuo-Ching Chiou
學位類別:碩士
校院名稱:朝陽科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:78
中文關鍵詞:預警模式授信風險邏輯斯迴歸模型
外文關鍵詞:Logistic regressionWarning modelsCredit risk
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當銀行建立預警模型,可降低授信風險,避免授信人員主觀因素判斷,減少逾期放款之發生。我國中小企業之發展既是臺灣經濟成長之主要來源,然而銀行授信業務的健全與否,卻也影響銀行生存發展的根基及其經營績效。銀行授信業務應本安全性、流動性、公益性、收益性及成長性五原則辦理。對授信戶資金用途宜注意評估正當性、合理性及必要性。具有風險管理意識,穩當銀行經營的安全性,如此才能達到輔助中小企業之發展,並為經濟發展建立根基。
本文的目的在於建立銀行對中小企業授信預警模式,針對銀行對中小企業放款審查授信評分系統內各項因素,透過邏輯斯迴歸模型,找出影響授信品質優劣之變數並建立一套預警模式,提供授信單位判斷授信風險高低及逾期發生的原因。本文對定量變數對違約與否之檢定是否具有顯著差異及所有變數對違約與否是否具有顯著區別能力,結果顯示變數中以營授比、查詢金融機構家數及從事本業期間對授信違約與否具有顯著水準。以本研究所建立之預警系統,可得到整體判別正確率達90.28%。並以Press Q驗證本實證之區別分析是有效的。
The early-warning system could reduce credit risk and let credit officers to avoid subjective judgment and reduce the occurrence of overdue loans. On one hand the development of SMEs is a main source of Taiwan economic growth. On the other hand, whether the credit business of the bank is sound or not, it also affectes the foundation of the survival and development of the banks and their business performance. The credit business of banks should be based on safety, liquidity, public welfare, income and growth. The credit business would assess legitimacy, rationality and necessity of fund use of banks Credit households. Therefore, setting up a warning model to review the credit score system of bank lending to SMEs is a crucial step. We employ the Logistic regression model and discriminant analysis to verify strengths and weaknesses of impact on credit quality variables and to establish an early warning mode. The correctly overall forecasting rate reaches 90.28% and the effectiveness of the distinction is verified by the Press Q.
摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
表次 VI
圖次 VII
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 7
第三節 研究流程與結構 7
第二章 文獻探討 9
第一節 銀行企業授信風險管理 9
第二節 銀行對企業貸款風險管理之相關研究 11
第三節 銀行授信意義、種類 23
第四節 台灣中小企業常見融資方式 25
第三章 研究架構與研究方法 28
第一節 研究架構 28
第二節 研究方法 30
第四章 實證研究 34
第一節 資料來源與敘述性統計 34
第二節 樣本資料與研究變數 43
第三節 實證分析 47
第五章 結論與建議 51
第一節 實證結論 51
第二節 研究限制與建議 52
參考文獻 54
附錄一 中華民國銀行公會會員徵信準則 57
附錄二 中華民國銀行公會會員授信準則 67
附錄三 中小企業認定標準 76
附錄四 授信案件申請流程 78

表次
表1-1 本國銀行對中小企業放款餘額 3
表1-2 本國銀行資產品質評估分析統計表 5
表 2-1 風險管理之相關文獻 12
表 2-2 風險評估模式之相關研究文獻 21
表2-3 中小企業常見的融資方式比較 27
表3-1 區別分析與LOGISTIC 迴歸分析之區別 31
表4-1 變數說明 45
表4-2 正常授信戶與否之次數比較 46
表4-3 虛擬變數(DUMMY VARIABLE) 46
表 4-4 違約與否之檢定 47
表4-5 LOGISTIC 迴歸分析變數之結果 48
表4-6 錯誤分類表 49

圖次
圖1-1 研究流程圖 8
圖3-1 研究架構 29
圖4-1 違約與否分佈圖 34
圖 4-3 營授比分佈圖 35
圖 4-5 最近年度營業額成長率分佈圖 36
圖4-6 營業期間分佈圖 37
圖4-7 營業場所分佈圖 37
圖4-8 票據往來分佈圖 38
圖4-9 銀行往來家數分佈圖 38
圖4-10 查詢金融機構家數分佈圖 39
圖4-11 從事本業期間分佈圖 39
圖4-12 現金卡動用張數分佈圖 40
圖4-13 現金卡動用率分佈圖 40
圖4-14 信用卡繳款情況分佈圖 41
圖4-15 循環信用或預借現金張數分佈圖 41
圖4-16 銀行無擔保借款分佈圖 42
圖4-17 保證人資力分佈圖 42
參考文獻
一、中文部份
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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