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研究生:陳佳慧
研究生(外文):Chia-Hui-Chen
論文名稱:公司治理、放款品質與銀行成本生產力之分析-CostMalmquist之應用
論文名稱(外文):Corporate Governance,Quality of Loan and Productivity Analysis of Banking Cost-An Application of Cost Malmquist
指導教授:楊永列楊永列引用關係
指導教授(外文):Yung-Lieh Yang
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:68
中文關鍵詞:銀行產業資料包絡法生產力變動麥氏指數公司治理
外文關鍵詞:Banking sectorData envelopment analysisProductivity changeMalmquist indexCorporate Governance
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目前所發表過得文章,大部分都還是利用OM來解釋銀行生產效率。而本篇文章是國內首次利用Maniadakis and Thanassoulis (2004)所提出的生產力指數方法來推導生產面Malmquist生產力指數(IM)與成本面Malmquist生產力指數(CM)。並進一步分解成生產技術效率變動指數(△TE)、配置效率變動指數(△AE)、技術變動指數(△T)和投入要素價格變動指數(△PE)。最後,將此方法,應用於台灣地區本國銀行產業的生產面與成本面的效率與生產力分析。由實證結果分析,1995-2003年台灣地區銀行產業在此期間生產力並無顯著的進步與成長,且生產技術效率(TE)與要素配置效率(AE)均有衰退的趨勢。另外,本文將公司治理特性納入考量,其目的是為探討銀行業公司治理特性與銀行經營效率之關聯性。其實證結果顯示,適當的擴大董事會規模以及有效地控制董監事持股比率與質押比率,皆有助於提昇整體銀行效率與生產力。
The present articles almost used the OM to explain the production efficiency of Bank. And this paper reference Maniadakis and
Thanassoulis (2004) by the productivity of production-index method is derived Malmquist productivity index (IM) and the cost of Malmquist productivity index (CM).The cost of Malmquist productivity index which is comprised of cost efficiency and technical change, can be further decomposed into four components: production technical efficiency change, allocative efficiency change,technical efficiency change, and input-price effect, to estimate the productivity change in the Taiwanese banking industry.Empirical Analysis 1995-2003 in Taiwan banking industry during this period there was no significant progress in productivity and growth, and production of technical efficiency (TE) and the elements of allocation efficiency (AE) have been recession trend. In addition, this article will take into consideration of corporate governance, which aims to explore the the banking industry and corporate governance of banks operating efficiency of relevance. In fact, results show that card, the appropriate scale of the expansion of the Board of Trustees as well as the effective control of the board of directors of the shareholding ratio pledge ratio, banks are helped improve the overall efficiency and productivity. Appropriate expansion size of the Board and the effective control of Insider Holding rate and the ratio of shares pledged to shares held by directors and supervisors, To improve the overall efficiency and productivity of the banks.
第一章 緒論
第一節 研究動機
第二節 研究目的
第三節 研究流程
第四節 研究架構
第五節 研究限制
第二章 文獻回顧
第一節 公司治理之概念
第二節 公司治理之文獻整理
第三節 銀行生產力之文獻整理
第四節 公司治理與經營績效之關連性研究整理
第三章 研究方法
第一節 生產效率評估模型
第二節 Cost-Malmquist生產力指數的建構
第三節 效率、生產力之公司治理連結
第四節 變數定義及研究範圍
第四章 實證結果與分析
第一節 台灣區本國銀行效率指數之估計
第二節 公司治理對銀行效率與生產力之影響
第五章 結論與建議
第一節 結論
第二節 建議
參考文獻

表 目 錄
表2-1 董事會規模與經營績效之關係整理表
表2-2 所有權結構與機營績效之關係整理表
表2-3 以DEA法衡量銀行經營績效的相關文獻整理
表3-1 本研究之樣本銀行一覽表
表3-2 本研究之研究變數一覽表
表3-3 台灣地區銀行產業1995-2003年投入與產出變數之敘述統計值
表4-1 臺灣地區本國銀行1995-2003年效率指數與生產力指數敘述統計表
表4-2 台灣地區本國銀行之生產面、成本面效率與生產力指數平均值統計表
表4-3 本研究之變數分類一覽表
表4-4 A組-銀行的放款品質變數與銀行效率之迴歸分析統計表
表4-5 A組-銀行的放款品質變數與銀行生產面生產力之迴歸分析統計表
表4-6 A組-銀行的放款品質變數與銀行成本面生產力之迴歸分析統計表
表4-7 B組-銀行的公司治理變數與銀行效率之迴歸分析統計表
表4-8 B組-銀行的公司治理變數與銀生產面生產力之迴歸分析統計表
表4-9 B組-銀行的公司治理變數與成本面生產力之迴歸分析統計表
表4-10 C組-銀行的放款品質、公司治理變數與銀行效率之迴歸分析統計表
表4-11 C組-銀行放款品質、公司治理變數與生產面生產力之迴歸分析統計
表4-12 C組-銀行放款品質、公司治理變數與成本面生產力之迴歸分析統計表

圖 目 錄
圖1-1 研究流程圖
圖3-1 等產量曲線對生產效率的衡量
圖3-2 生產技術
圖4-1 台灣銀行產業1995-2003年效率指數之年度趨勢圖
圖4-2 台灣銀行產業1995-2003年以上市分類CE效率指數之年度趨勢圖
圖4-3 台灣銀行產業1995-2003年以上市分類TE及AE效率指數年度趨勢圖
圖4-4 台灣銀行產業1995-2003年CM及IM指數之年度趨勢圖
中文文獻:
王美惠及黃台心(2005),「考慮技術與配置無效率下的銀行業規模與多元經濟分析」,東吳經濟商學學報,第50期,頁1-44。
林炳文(2002),「台灣地區商業銀行合併效率性之分析:資料包絡法之應用」,台灣管理學刊,第1卷第2期,頁341-356。
吳佳祺(2004) ,「銀行業公司治理機制、不良債權與經營績效關係之研究。國立中正大學企業管理研究所未出版之碩士論文。
許鈺珮及張錫介(2005),「金融控股公司法實施對台灣銀行業經營效率影響之分析」,金融風險管理季刊,第1卷第2期,頁33-56。
黃台心(1997),「臺灣地區本國銀行成本效率之實證研究-隨機邊界模型之應用」,人文及社會科學集刊,第9卷第1期,頁85-123。
黃台心(1998),「以隨機成本邊界函數分析本國銀行的規模與多元經濟」,經濟論文叢刊,第26輯第2期,頁209-241。
詹維玲及劉景中(2006),「金融自由化後臺灣銀行的生產力與效率」,經濟論文,第34卷第2期,頁251-300。
溫育芳、吳鴻毅(2006),「我國上市公司治理評等系統之建立」,金融風險管理季刊,第二卷,第三期,頁1-28。
劉韻僖和葉匡時(1999),「企業監控之研究」,經濟情勢暨評論,第5卷第1期,頁1-22。
鄭秀玲及劉育碩(2000),「銀行規模、多角化程度與經營效率分析:資料包絡法之應用」,人文及社會科學集刊,第12卷第1期,頁103-148。
戴德昇(2004),「台灣銀行股權結構、董事會特性與其經營成本效率之相關性研究」,台灣金融財務季刊,第七輯第三期,頁95-125。

西文文獻:
Byrnes, P. and Valdmanis, V. (1995),“Analyzing technical and allocative efficiency of hospitals,”In: A. Charnes, W.W. Cooper, A.Y. Lewin and L.M. Seiford, Editors, Data Envelopment Analys: Theory, Methodology, and Application, Kluwer, Boston.
Caves, D.W., Christensen, L.R., and Diewert, W.E. (1982),“The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of input, Output, and Productivity,” Econometrica, 50, 1393-1414.
Chen, Tser-Yieth. and Yeh, Tsai-Lieh.(2000),“A Measurement of Bank Efficiency,Ownership and Productivity Changes in Taiwan,”The Service Industries Journal, Vol. 20, No 1, 95-109.
Chen, Tser-Yieth. (2004), “A Study of Cost Efficiency and Privatization in Taiwan’s Banks : The Impact of the Asian Financial Crisis,” The Service Industries Journal, Vol. 24, No 5, 137-151.
Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., and Zhang, Z. (1994),“Productivity Growth,technical Progress and efficiency Change in Industrialized Countries,”American Economics Review, Vol.84,66-83.
Farrell, M.J. (1957),“The measurement of productive efficiency,” Journal of the Royal Statistical Society,120,253-281.
Kesner, 1987, “Directors’ stock ownership and organizational performance:An Investigation of Fortune 500 companies”, Journal of Management, l1 (3),499-507.
Maniadakis, N., and Thanassoulis, E.(2004),“ A cost Malmquist Productivity index,”European Journal of Operational Research, Vol. 154,396-409.
Rezitis, A. N.(2006),“ Productivity Growth in the Greek Banking Industry:A Non-parametric Approach,”Journal of Applied Economics, Vol. 9,No.1,119-138.
Shephard, R.W.(1970),“Theory of cost and production functions,”Princeton University Press , Princeton,USA.
Weir, C.,D. Liang, and P. J. McKnight(2003), “An empirical analysis of the impact of corporate governance mechanisms on the performance of UK firms.” Working paper.
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