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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林宗仁
研究生(外文):Tsung-Ren Lin
論文名稱:住宅貸款地區別逾期放款影響因素研究
論文名稱(外文):Non-performing Loan Residential Housing Loan
指導教授:鄭昌錞鄭昌錞引用關係
指導教授(外文):Chang-Chiun Cheng
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:財務金融學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:82
中文關鍵詞:住宅抵押貸款逾期放款信用評等模型
外文關鍵詞:non-performing loancredit rating modelResidential housing mortgage loan
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國內銀行在競爭激烈的環境下,風險管理能力的優劣為其經營成敗的關鍵。而整體銀行產業,房屋貸款餘額佔全體放款餘額逾三成,因此如何有效評估申請房屋貸款案件之違約可能性,便成為銀行經營上不可或缺的當務之急。
本研究以某銀行於2003年至2005年完成房屋抵押貸款程序之案件為母體,隨機抽取1484筆樣本,進行logistic迴歸之實證結果發現,貸款成數及相對貸款利率越高、收支比率與相對貸款金額越低,則貸款案件發生違約的可能性越低。除此之外,標的物件位於北部之違約機率,明顯低於其他狀況相同之中、南部標的物件。最後,銀行可藉由適當調整信用評分之違約認定門檻,權衡風險管理成本與衝刺房貸業務量間之利弊得失。
Given the highly competitive environment, risk management ability is the key to a successful business operation for the domestic bank. Housing loans make up in excess of 30% of the overall lending amount for the entire banking industry, therefore the effective assessment of default possibilities in housing loan applications has become the most urgent task faced by the industry.

This paper uses data from a bank with its housing mortgage cases that completed loan processing between 2003 and 2005 as the population, with a random sample of size 1,484, and performs a logistic regression empirical analysis. The results show that the higher the loan-to-value and relative lending rate and the lower the revenue/expense ratio and the relative loan amount, the lower possibility of loan default. In addition, loan targets located in northern Taiwan has a significantly lower default probability than those located in central and southern Taiwan, other factors being equal. Finally, the bank may weigh the advantages and disadvantages between the costs of risk management and the desire for rapid acquisition of loan businesses by adjusting the default determination threshold in its credit rating practices.
目 錄
謝誌------------------------------------------------------------------------------- i
中文摘要------------------------------------------------------------------------ ii
英文摘要----------------------------------------------------------------------- iii
目錄----------------------------------------------------------------------------- iv
表目錄 ------------------------------------------------------------------------- vi
圖目錄-------------------------------------------------------------------------- viii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 8
第三節 研究架構 9
第二章 文獻探討 10
第一節 房地產景氣與房貸市場介紹 10
第二節 新巴塞爾資本協定 16
第三節 評估授信風險相關文獻 22
第四節 信用評分發展與建立模型方法回顧 29
第三章 研究設計 36
第一節 資料來源與變數說明 36
第二節 建立評等模型的統計方法- LOGISTIC 模型 41
第三節 實證研究設計 44
第四章 實證研究 48
第一節 敘述性統計分析 48
第二節 實證結果 55
第五章 結論與建議 67
參考文獻 70
表 目 錄
表1-1 國內銀行總分支機構家數 2
表1-2 近五年房屋貸款額佔消費性貸款與總貸款百分比 4
表1-3 近五年房地產景氣對策燈號變化 4
表1-4 2007年第一季台灣地區住宅餘絀/短缺數一覽表 5
表1-5 2007年第二季購置住宅貸款違約狀況季報表 6
表 2-1 新版巴塞爾協定基本架構 18
表2-2 影響住宅抵押貸款違約因素的相關文獻彙總表 26
表 2-3 影響FICO評分之主要因素與權重說明 30
表 2-4 影響金融聯合徵信中心評分之主要因素說明 31
表 2-5 建立信用評分統計方法之相關文獻 35
表3-1 樣本資料彙總表 36
表 3-2 樣本資料依地區別彙總表 38
表3-3 解釋變數與違約之預期關係表 40
表 3-4 相關係數關連程度彙總表 47
表 4-1 各變數之敘述統計量 48
表 4-2 正常戶與違約戶各變數之敘述統計量 49
表 4-3 以T-檢定衡量各變數之平均數差異性 49
表 4-4 違約與地區別因素之交叉分析表 51
表 4-5 違約與地區別因素之卡方檢定 51
表 4-6 不同地區之解釋變數彙總表 52
表 4-7 解釋變數之相關係數表 54
表 4-8 違約機率之估計係數 55
表 4-9 具顯著水準解釋變數實證結果與預期方向比較表 56
表 4-10 評分模型預測分類表(所有建模樣本) 57
表 4-11 評分模型預測分類表(建模樣本_北部地區) 58
表 4-12 評分模型預測分類表(建模樣本_中、南部地區樣本) 58
表 4-13 評分模型預測分類表(所有驗證樣本) 59
表 4-14 評分模型預測分類表(驗證樣本_北部地區) 60
表 4-15 評分模型預測分類表(驗證樣本_中、南部地區) 60
表 4-16 評分模型預測分類表(所有建模樣本) 63
表 4-17 評分模型預測分類表(建模樣本_北部地區) 63
表 4-18 評分模型預測分類表(建模樣本_中、南部地區樣本) 64
表 4-19 評分模型預測分類表(所有驗證樣本) 64
表 4-20 評分模型預測分類表(驗證樣本_北部地區) 65
表 4-21 評分模型預測分類表(驗證樣本_中、南部地區) 65

圖 目 錄
圖 1-1 研究架構 9
圖 2-3 2007年第2季房價信心分數 13
圖 2-4 全國及各地區2007年第2季房價信心分數 14
圖 2-5 五大行庫新承作購屋放款 15
圖 2-6 以風險管理技術區分客戶信用風險 20
圖 2-7 BASEL I、BASEL II 之風險衡量權數比較 21
圖 4-1 違約機率之累積次數分布圖 61
圖 4-2 房貸戶違約機率次數分配直方圖 62
參考文獻
ㄧ、中文部份
1、蔡曜如(2003),我國房地產市場之發展、影響暨政府因應對策,中央銀行季刊第25卷第4期。
2、金融聯合徵信中心個人信用評分簡介(2007)。
3、財政部金融局與中華民國銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組(2004),「新巴塞爾資本協定第二階段修正報告」。
4、白麗馨(2004),銀行分支機構逾期放款差異性分析----以台灣土地銀行為例,佛光人文社會學院經濟學研究所碩士論文
5、呂美慧(2000),銀行授信評等模式-logistic Regression 之應用,政治大學財務金融研究所碩士論文。
6、林妙宜(2002),信用風險之衡量,國立政治大學金融研究所碩士論文。
7、姚光隆(2006),住宅抵押貸款信用評分之研究,清華大學科技管理研究所碩士論文。
8、陳清泉(2003),風險基礎下不動產放款訂價可行性之研究,淡江大學財務金融學系碩士論文。
9、郭姿伶(2000),住宅貸款之提前清償與逾期還款,中正大學財務金融研究所碩士論文。
10、黃文啟(2002),以logit 模型研究借款人特性與不動產抵押貸款提前清償之關係,政治大學財務金融研究所碩士論文。
11、劉長寬(2003),應用logit 模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
12、蔡大鐘(2003),購置住宅與房屋修繕貸款逾期還款之實證研究,雲林科技大學財務金融研究系碩士論文
13、蔡戊鑫(2003),建構台灣大型企業財務危機預警模式,中正大學國際經濟所碩士論文。

二、英文部份
1、Altman, E.I. (1968), “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy," Journal of Finance, Vol.123, No.4, pp.589-609
2、Black, F. and M. Scholes, (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol.81, pp.399-418
3、Campbell, T.S., and J.K. Dietrich. (1983). “The Determinants of Default on Insured Conventional Residential Mortgage Loans,” The Journal of Finance 38(5), pp.1569-1581.
4、Chaveesuk, R. (1997), “Alternative Neural Network Approach to Corporate Bond Rating Engineering Valuation and Computational Intelligence,” Journal of Engineering Valuation and Cost Analysis.
5、Durand, D. (1941), “Risk Elements in Consumer Installment Financing,” Studies in Consumer Installment Financing, No. 8, National Bureau of Economic Research, New York
6、Fisher, R.A. (1936), “The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problem,” (reprinted in 1950) Contributions to Mathematical Statics, John Wiley & Sons, New York.
7、Lo, A.W. (1986), “Logit versus Discriminant Analysis: A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies,” Journal of Econometrics. Vol.31, pp.51-178
8、Ohlson, J.A. (1980), “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research, Vol.18, No.1, pp.109-131.
9、Waller, Neil G.(1988), “Residential Mortgage Default:A Clarifying Analysis,” Housing Financial Review,Vol.7, pp.315-333
10、Von Furstenberg, George M. (1969), “Default Risk on FHA-Insured Home Mortgages as a Function of the Terms of Financing: A Quantitative Analysis,” Journal of Finance Vol.24, pp.459-477
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