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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳信宏
研究生(外文):Hsin-Hung Chen
論文名稱:都會區與非都會區住宅貸款逾放率差異性之研究
論文名稱(外文):A Study on the Variance of Non-performing Loan Ratios between Metropolitan and Non-metropolitan Housing Loans
指導教授:鄭昌錞鄭昌錞引用關係
指導教授(外文):Chang-Chiun Cheng
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:財務金融學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:70
中文關鍵詞:信用評等房屋抵押貸款都會區逾放率
外文關鍵詞:mortgage loancredit rating modelsnon-performing loan ratiometropolitan areas
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銀行傳統授信決策之5P模式,易受徵信人員主觀意見左右,而較具客觀性之數量評分模型,又往往忽略標的物件所處區位影響,特別是都會區與非都會區的差異。因此本研究將都會區之地理區位變數加入銀行慣用之信用評等模型中,藉以衡量地理區位對逾放率之衝擊,使銀行更精準估計貸款戶發生違約之可能性。
本研究以某銀行於2003年至2005年完成房屋抵押貸款程序之案件為母體,隨機抽取1484筆樣本,進行逆向逐步logistic迴歸之實證分析。結果發現貸款戶違約機率與擔保品貸付率及相對契約利率顯著正相關,但與相對貸款規模顯著負相關。且標的物件位於都會區之違約機率,明顯低於其他狀況相同之非都會區標的物件。此外,由於銀行同業競爭在都會區比非都會區激烈,所以前者較易發生低估違約機率的情形。但若降低信用評分之違約認定門檻,則能有效改善誤判實際會違約標的為可貸放標的之現象。
The traditional 5P model of credit authorization by the banking industry is susceptible to influence by the credit evaluator''s subjective opinions. On the other hand, the more objective quantitative rating models often ignores the location factor of the object under consideration, especially the difference between metropolitan and non-metropolitan areas. The present paper adds geographical variable to the rating model generally employed by banks in credit evaluation to assess the impact of geography on non-performing loan ratios, so that banks may be able to estimate the possibility of default by loan customers more accurately.
This paper uses data from a bank with housing mortgage cases that completed loan processing between 2003 and 2005 as the population, with a random sample of size 1,484, and performs a backward stepwise logistic regression empirical analysis. The results show that the loan customer''s probability of default is positively correlated with the collateral loan-to-value and relative contract rate, but negatively correlated with the size of loan. Moreover, the probability of default associated with objects located in metropolitan areas is significantly lower than in non-metropolitan areas, other factors being equal. In addition, since competition among banks is generally more intense in metropolitan areas, underestimation of default probability is more likely to happen. However, lowering the threshold for determining default can reduce the risk of misjudging actually defaulting target as lendable target.
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究架構 5
第二章 相關理論探討與文獻回顧 7
第一節 房地產與抵押貸款 7
第二節 巴塞爾資本協定與信用風險評估模式 13
第三節 相關文獻探討 19
第三章 資料來源及分析處理 27
第一節 資料來源 27
第二節 研究方法 36
第四章 實證結果分析 39
第一節 LOGIT迴歸模型分析 39
第二節 LOGIT迴歸模型預測效率之測試 46
第五章 結論與建議 54
第一節 結論 54
第二節 建議 57
第三節 研究限制 58
附錄1 59
參考文獻 60

表目錄
表1 近五年房屋貸款額佔消費性貸款與總貸款百分比 2
表2-1 BASEL I與BASELⅡ比較表 15
表2-2 信用評分方式定義簡介曁優缺點比較表 18
表2-3 與財務變數有關之相關文獻 20
表2-3 與財務變數有關之相關文獻(續) 21
表2-4 變數與借款戶之條件或抵押之物件有關之相關文獻 25
表2-4 變數與借款戶之條件或抵押之物件有關之相關文獻(續) 26
表3-1 資料刪除之影響因素與個數表 27
表3-2 建模樣本與測試樣本正常戶與否選取個數表 28
表3-3 建模樣本與測試樣本都會區與否選取個數表 28
表3-4 全體變數與違約機率發生之預期方向 32
表3-5 全體變數之敘述統計量 32
表3-6 正常戶與逾期戶之敘述統計量 33
表3-7 都會區與否之敘述統計量 34
表3-8 都會區與正常貸款戶、逾期貸款戶之交叉分析表 34
表3-9 各解釋變數對正常與逾期戶兩組樣本之差異性檢定 35
表4-1 LOGISTIC迴歸模型之參數估計值 39
表4-2 解釋變數之實證與預期結果差異表 42
表4-3 相關矩陣 42
表4-4 全部建模樣本LR模型分析歸類表 43
表4-5 建模樣本中都會區LR模型分析歸類表 44
表4-6 建模樣本中非都會區LR模型分析歸類表 45
表4-7 全部測試樣本LR模型分析歸類表 46
表4-8 測試樣本中都會區LR模型分析歸類表 47
表4-9 測試樣本中非都會區LR模型分析歸類表 47
表4-10 全部建模樣本LR模型分析歸類表(α=0.347) 50
表4-11 建模樣本中都會區LR模型分析歸類表(α=0.347) 50
表4-12 建模樣本中非都會區LR模型分析歸類表(α=0.347) 51
表4-13 全部測試樣本LR模型分析歸類表(α=0.347) 52
表4-14 測試樣本中都會區LR模型分析歸類表(α=0.347) 52
表4-15 測試樣本中非都會區LR模型分析歸類表(α=0.347) 53

圖目錄
圖1 研究流程圖 6
圖2 房地產景氣領先與同時指標綜合指數趨勢圖 8
圖3 建模樣本中正常戶與違約戶累積分佈圖 48
圖4 建模樣本中違約機率的次數直方圖 49
中文部分
期刊:
1.呂美惠、李桐豪(2000),「金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic迴歸之應用」,台灣金融季刊,第一卷第一期,頁1-20。
2.林佐裕、劉長寬(2003),「應用Logit模型於銀行授信違約行為之研究」,中華民國住宅學會第十二屆年會論文集,頁92-119。
3.黃嘉興、謝永明、劉宗哲(2005),「房屋抵押貸款客戶違約預測模式之比較研究」,東吳經濟商學學報第48期,頁103-126。
4.蔡耀如(2003),「我國房地產市場之發展、影響暨政府因應對策」,中央銀行季刊第二十五卷第四期,頁31-64。
論文:
1.王思評(2006),「房屋抵押貸款授信風險評估研究-以X銀行為例」,大同大學事業經營研究所碩士論文。
2.王儷璇(2004),「商業銀行如何衡量住宅貸款之違約機率與違約損失率-內部模型法之應用」,國立中央大學財務金融所碩士論文。
3.李桂榮(2003),「自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究」,國立高雄第一科技大學金融營運系碩士論文。
4.李海麟(2002),「銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
5.周俊賢(2003),「房屋信用評量分析」,國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
6.林勉今(2004),「消費性貸款授信風險評估之研究-以X銀行為例」,大同大學事業經營研究所碩士論文。
7.林建州(2001),「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理所碩士論文。
8.林國順(2004),「房屋貸款逾期還款預警模式之研究」,大同大學事業經營研究所碩士論文。
9.姚光隆(2006),「住宅抵押貸款信用評分之研究」,國立清華大學科技管理研究所碩士論文。
10.張雅君(2007),「商業銀行房貸客戶違約因素之探討」,世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。
11.郭姿伶(2000),「住宅抵押貸款之提前清償與逾期還款」,國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
12.陳進財(2002),「應用Logistic Regression建立中長期個人房貸戶授信評等模型之研究」,國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
13.黃文啟(2001),「以LOGIT模型研究借款人特性與不動產抵押貸款提前償還之關係」,國立政治大學財務管理學系碩士論文。
14.黃程瑋(2005),「應用資料探勘法建構房屋抵押貸款信用評分模型」,真理大學財金研究所碩士論文。
15.蔡大鐘(2003),「購置住宅與房屋修繕貸款逾期還款之實證研究」,雲林科技大學財務金融研究系碩士論文。
16.謝瑞川(2004),「演化式類神經網路與類神經模糊應用於房屋抵押貸款之研究」,私立朝陽科技大學財務金融所碩士論文。
報章雜誌:
1.儲容(2004),「韓國的不良債權」,經濟日報。
網站:
1.中央銀行http://www.cbc.gov.tw
2.行政院監督管理委員會http://www.fscey.gov.tw
3.行政院主計處http://www.dgbas.gov.tw
4.內政部統計資訊服務網http://www.moi.gov.tw/stat/
5.內政部營建署http://www.cpami.gov.tw
6.全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw
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