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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王素如
研究生(外文):Su-Ju Wang
論文名稱:證券經紀商客戶違約交割風險之研究
論文名稱(外文):The Analysis of Settlement default risk of broker companies
指導教授:李忠榮李忠榮引用關係盧陽正盧陽正引用關係
指導教授(外文):作者未提供作者未提供
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:財務金融學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:86
中文關鍵詞:因素負荷量探索性因素分析主成份分析法違約交割
外文關鍵詞:ExploratorDefault On Settlement In Transactions
相關次數:
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本研究係以證券經紀商專業經理人之角度,對專業經理人進行問卷調查,建構一套彙整性的證券經紀商客戶發生違約交割之高危險群與關鍵影響因素之評估結構,對一般性違約風險作規範性的結果分析。透過問卷調查與資料分析檢驗,以探索性主成份因素分析法萃取轉軸簡化評估構面因素及刪除解釋力不足之變數後,得到以總體經濟、投資人交易異常狀況、國際情勢變化、證券商公司治理等4個衡量構面,共包含28項測量變數,累積解釋變易量達71.783%,顯示本研究之評估構面與測量變數皆具有良好的因素結構與相當高度的解釋力。故本研究結果確實可提供業界於預防投資人發生違約交割風險控管實務運作及設計預警機制之規範性參考。
To build up a qualitative-evaluation framework of settlement default risk, we employ expert questionnaire. To catch the thumb rule of settlement default risk we choose senior mangers with above ten-year experience of market practitioner. Through the principle analysis of the results of questionnaire, we can obtain the key factors highly possibly causing settlement default and thus provide a normative analysis for practitioners. The empirical evidence shows that the four perspectives, including macroeconomic part, the status of traders, the international environment and the governance of broker companies. It sums up 28 factors in ability to explain 71.783% of total variation. Such result can provide a subjective and qualitative overview on possible settlement-default investors for securities companies.
目 錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究問題與目的 2
第三節 研究流程 3
第四節 論文架構 4
第二章 文獻探討……………………………………………………………………..5
第一節 證券商經營風險 5
第二節 違約交割意義 7
第三節 結算交割 8
第四節 違約交割之處理 11
第五節 違約交割案例 15
第六節 證券商經紀業務之相關規範 19
第三章 研究方法 25
第一節 研究架構 25
第二節 構面變數的定義與衡量 29
第三節 問卷的架構與設計 31
第四節 研究對象 34
第五節 問卷調查 34
第六節 資料分析方法 35
第七節 研究工具之檢定分析 40
第四章 研究結果分析與探討 49
第一節 樣本結構分析 49
第二節 模式分析 51
第三節 樣本資訊與研究構面的探討與比較分析 55
第四節 小結 59
第五章 結論與建議 60
第一節 研究結論 60
第二節 實務應用 62
第三節 研究限制 63
第四節 研究建議 64
參考文獻……………………………………………………………………………..65
中文部分 65
英文部分 68
附錄一……….. 69
附錄二………….. 72
參考文獻
中文部分
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37.法源法律網http://www.lawbank.com.tw/index.php
38.臺灣證券交易所網站http://www.tse.com.tw
39.中華民國證券櫃檯買賣中心網站http://www.otc.org.tw
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英文部分
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