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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:洪偉峻
研究生(外文):Wei-Chung Hung
論文名稱:運用風險值推估船體險最大可能損失之研究
論文名稱(外文):ON THE STUDY OF MAXIMUM PROBABLE LOSS FOR HULL INSURANCE BY USE OF VALUE-AT-RISK
指導教授:宋明哲宋明哲引用關係
指導教授(外文):Ming-Che Sung
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:風險管理與保險學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:125
中文關鍵詞:風險值最大可能損失
外文關鍵詞:hull insurancemaximum probable lossValue at Risk
相關次數:
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中文摘要

船舶保險常因船價甚高,遇有損失發生,往往造成鉅額賠款,因此船隻的風險管理及損害防阻的工作就顯得更加重要。因此如何建立完善策略及數據提供核保人或經營者參考及加以應用,實為重要課題。

本研究試圖利用風險值觀念,建立一最大可能損失(Maximum Probable Loss,MPL)推估方法,據以核算出船體險之最大可能損失,俾便船體險核保決策之參考。

保險業經營者及核保人對船體保險風險評估進行核保定價,以往易犯策略錯誤,造成無法彌補之損失。經由本研究結果利用風險值迅速、正確計算出要保案件之最大可能損失模型。

本研究針對各保險人承保業務特色,利用風險值建立內部船體險最大可能損失,並據以進行分析最大可能損失模式建立,為制定經營策略及核保政策參考,期使資本有效利用,並能確實掌握風險,提高競爭力。
ABSTRACT

When the accident occurs, hull insurance business will face serious underwriting loss because of expensive hull. Accordingly, it is important to provide accurate underwriting information and data for hull insurance underwriter

This study uses the value-at-risk method for estimating maximum probable loss of hull insurance risk. The conclusions are as follows:

1. The value-at-risk method can provide more accurate data of maximum probable loss for hull underwriter.

2. The value-at-risk method can help to promote the quality of strategic and underwriting decision.
目 錄
中文摘要 VI
英文摘要 Ⅱ
誌謝 Ⅲ
目 錄 Ⅳ
圖目錄 VI
表目錄 Ⅶ
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 5
第三節 研究步驟 6
第四節 研究範圍與限制 7
第貳章 文獻探討 9
第一節 風險值理論與文獻回顧 9
第二節 船體保險核保決策探討 18
第三節 最大可能損失理論回顧 23
第四節 歷史模擬法優缺點分析 27
第五節 本章小結 30
第參章 船體險費率考量因子 32
第一節 船體險費率結構 32
第二節 基本費率考量因子(單位風險以每船為單位) 33
第三節 加減費率考量 35
第四節 其他風險 37
第肆章 研究方法 38
第一節 研究問題、目標與資料說明 38
第二節 建構風險值 40
第三節 建構MPL 模型 47
第四節 回溯測試 51
第伍章 研究結果及應用 55
第一節 研究結果 55
第二節 模型應用 56
第陸章 結論與建議 65
第一節 研究結論 65
第二節 研究建議 66
第三節 對後績研究者之建議 67
參考文獻 69
附錄 73

























圖目錄

圖1-1:民國91年至95年國內產險公司賠款率 3
圖1-2:民國91年至95年國內產險公司保費收入圖 4
圖1-3:研究步驟 6
圖1-4:國內海上保險市場之各險種 7
圖2-1:發生海損事故原因比例圖 19
圖4-1:歷史模擬法資料時間 40
圖4-2:歷史模擬法資料時間 40
圖5-1:案例一船舶保單之各風險因數之MPL之折線圖 58
圖5-2:案例一船舶保單之各風險因數之MPL之折線圖 63

表目錄

表1-1民國91年至95年國內產險公司賠款率表 2
表1-2保費收入及成長率表 4
表2-1風險值估算方法比較表 12
表3-1出險原因代號一覽表 37
表4-1資產損益模擬矩陣 42
表4-2求RP表 49
表4-3統計決策問題表 52
表4-4失敗次數N的非拒絕區域表 53
表4-5各航程之失敗次數N的非拒絕區域表 54
表5-1各航程之最大可能損失模型表 55
表5-2案例一船舶船體險之各風險因子之MPL表 57
表5-3案例二船舶船體險之各風險因子之MPL表 62
參考文獻
一、中文部份
(一)書籍:
1.宋明哲,保險學-純風險與保險,二版,台北:五南,2000,頁335~340。
2.宋明哲,現代風險管理,五版,台北:五南,2001,頁112~114,頁112~200。
3.李進生、謝文良、林允永、蔣炤坪、陳達新、盧陽正,風險管理風險值理論與應用,初版,新竹,清蔚科技,2001,頁5-3~5-4。
4.李紹廷譯,Stephen J.Hoch Howard C.Kunreuther Robert E.Gunther等編,決策聖經,初版,台北:商周出版,2004,頁06~10,146~148。
5.胡宜仁、陳嘉文、張瑞益、蔣存壽、林適祺、蔡政憲等,人身&財產保險經營,三版,台北:平安,2004,頁217。
6.陳繼堯主編,工程保險-理論與實務,初版,台北:智勝,2002,頁466~468。
7.陳伯燿 等,產物保險業核保理賠人員資格考試綱耍及參考試題(專業科目篇),初版,台北,中華民國產物保險核保學會,2003,頁2-33。
8.黃達業、張容容譯,風險值-金融風險管理的新基準,初版,台北:財團法人台灣金融研究所,2005,頁21,98~99,125~132。
9.黃承陽,海上保險-船舶保險之核保,初版二刷,台北:保險事業發展中心,2003,頁311-325。
10.楊鴻彬,海上保險-船舶保險之理賠,初版二刷,台北:保險事業發展中心,2003,頁396-398。
11.劉政明,火災保險查勘與損害防阻,初版,台北:宏明,1991,頁30~36。
(二)博碩士論文
1.王仁伊,我國金融資產組合VAR風險值壓力測試之研究,國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文,2000。
2.呂學侃,人壽保險機構納入風險值與資產配置之整合型態風險管理,國立政治大學風險管理與保險研究所碩士論文,2005。
3.阮建豐,利用混合模型估計風險值的探討,國立政治大學統計系研究所碩士論文,2002。
4.張貿易,金融商品投資風險評估之研究-以VaR模型之歷史模擬法為主,私立中原大學會計系研究所碩士論文,2003。
5.翁梅芬,我國壽險業資產風險係數之探討,銘傳大學風險管理與保險學系碩士論文,2006。
6.書國鳳,銀行市場風險與適足資本之實證研究-歷史模樣法與標準法之比較,國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文,2003。
7.游萬聰,台灣地區營造綜合保險最大可能損失之推估-利用風險值,銘傳大學風險管理與保險學系碩士論文,2006。
8.楊宗庭,共同基金風險值的評估與應用,國立台灣大學財務金融學研究所碩士論文,2001。
9.謝芳宜,營造工程財物損失險保險金額釐訂之研究,淡江大學保險經營研究所碩士論文,2002。
(三)期刊:
1.中華民國產物保險商業公會,中華民國產物保險概況,2006,頁7~10。
2.曾文瑞/曾國雄,從損失分攤觀點論保險人對共同海損之賠償責任,保險專刊,第二十一卷 第二期, 2005, 頁171~222
3.邱臙珍/莊益源,亞洲地區風險值模型之績效分析,風險管理學報,第七卷 第一期,2005, 頁5-28
二、外文部份
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2.A.Saunders 、M.M.Cornett,financial institutions management,McGraw Hill,4th Edition,2003,pp235~239。
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11.Munich Re,Measuring Underwriting Profitability of the Non-life Insurance Industry,2006。
12.Oscar Treceno,Risk management approaches in CAR/EAR projects,IMIA-WGP28(03)E,2003,pp18。
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18.Tetley, William, General Average Now And In The Future, http://tetley.Law.mcgill.ca,pp.3-39,2002.
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