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研究生:李文彬
研究生(外文):Wen-Pin Lee
論文名稱:金融創新商品風險管理之研究-以本國銀行為例
論文名稱(外文):AN ANALYSIS ON THE RISK MANAGEMENT OF NEW FINANCIAL INNOVATIVE COMMODITIES-TAKING TAIWAN’S LOCAL BANKS AS EXAMPLES
指導教授:羅吉榜羅吉榜引用關係王光賢
指導教授(外文):Chi-Pang,LaKuang-Hsien,Wang
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:經濟學系碩士在職專班
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:111
中文關鍵詞:金融風險管理策略金融風險認知金融創新商品
外文關鍵詞:financial risk management strategycognition on financial risksfinancial innovative products
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隨著國內金融環境的自由化與國際化,財務工程的演進,使得金融創新商品快速發展且多元化,市場需求及市場規模也日趨擴大。在銀行面對傳統貸放業務日趨退色及各種金融商品市場價格波動頻繁,追求新的理財及避險工具成為不可或缺的過程。金融創新商品固然為投資者帶來更多的利潤,不過,它所引起的風險卻也可能遠超越金融機構所能負荷的境界。因此,金融創新商品的風險管理益加顯得重要。本國銀行於考量自身資本規模時,應如何選擇適當的產品切入金融創新商品市場,並使銀行之新金融商品在創新與承銷的過程中,降低所帶來的金融風險並予有效的控制,本研究將同時納入並分析金融創新及風險管理部門人力結構對金融創新的影響程度有何不同、不同規模的銀行從事金融創新商品開發或代(承)銷所面對的風險、不同規模的銀行金融創新商品的風險屬性、金融創新部門與風險管理部門彼此之間的風險態度認知、銀行面對風險所採取的策略,提供作為本國銀行的參考。
本研究以敘述性統計及交叉分析針對不同規模銀行與金融商品開發(承銷)類別之間的關係、金融商品創新或承銷類別與營業收入的關係、開發或代(承)銷容易面對的風險類別、風險屬性、風險態度認知、風險策略進行分析,結果顯示:規模越大的銀行金融創新商品的開發(承銷)較多元化,規模越小的銀行多採用資產或負債創新二擇一;樣本銀行皆已經成立風險管理部門;新金融商品的風險屬性主要分佈在穩定型、平衡型、成長型等3類型;風險態度則是創新部門、風險管理部門、公司間彼此相互認知是有落差;在策略部份則是出現多元化的做法,各銀行採取因地制宜的策略來規避風險的發生。
Compounding with the global trend of ever increasing liberalization and internationalization, Taiwan’s financial market witnesses an unprecedented expansion and development. It leads to a galloping diversification of innovative financial products Nowadays, the demands and their scale in the financial market are expanding day by day. Taiwan’s banks and financial institutions are suffering their hardest time while traditional loan and leasing practices are losing their attractiveness and profitability. And the rise and fall of the prices of those old financial products has reached the unbearable limit for the investors. Choices left for most of Taiwanese banks are literally very few. They could do nothing but turning to innovative financial tools and new risk-management.
Even though new developed financial innovative commodities bring more profits for the banks, yet their risks could be unbearable for the banks too. Therefore, the risk management of new financial innovative commodities becomes even more important for the banking sector. The research conducted in this thesis is particularly focus on the following aspects:the impact of human forces structure in financial innovative and risk management sector impact on the innovative development in banking sector. The risks encountered by banks of different scales when engaging directly or indirectly with innovative financial commodity practices.The types of risks encountered by banks of different scales. the differences of risk recognition and understanding on financial innovative commodities between financial innovation department and that of risk management.the strategies adopted by banks toward risks.
By using the techniques of descriptive statistics and cross analysis, this study tries to figure out the co-relationship between banks of different scales and types of innovative financial commodities, the co-relationships between the types of innovative financial commodity and banks’ revenues, the kinds and attributes of risks brought by innovative financial commodities, the subjective recognition on risks, the analysis of risk management strategy.
It proves in this study that the bigger the banks, the more diverse innovative financial commodities tend to be practiced while the smaller banks tend to adopt innovative financial commodities either of credit or liability. In this study the banks analyzed all set up their own risk management departments. The attributes of risks brought mainly by innovative financial commodities of stable, balanced and long-standing. There are gaps of recognition toward risks between financial innovation department and risk management department in the banks studied by this paper. Strategies adopted by different banks when confronting with risks are highly diverse. It shows that risk management should be flexible in terms of time and place.
論文口試委員審定書
博碩士論文電子檔案上網授權書
謝辭
中文摘要
英文摘要
目 次 i
圖目次 iii
表目次 iv
第一章 緒言 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究範圍與流程 5
第四節 研究限制 6
第二章 文獻探討 7
第一節 金融創新與風險管理 7
第二節 國內文獻探討 16
第三節 國外文獻探討 24
第四節 國內外參考文獻彙整 28
第三章 我國銀行重大的金融創新與主要風險概況 33
第一節 金融創新商品的現況 33
第二節 銀行業風險的現況 37
第三節 金融創新現況的分析 43
第四章 研究設計與分析方法 49
第一節 研究架構 49
第二節 研究設計 51
第三節 分析方法 56
第四節 產業現況 57
第五節 回收樣本描述 59

第五章 研究結果與分析 62
第一節 金融商品創新或承銷類別與營業收入的關係分析 62
第二節 銀行與風險之關係分析 65
第三節 本國銀行產業面對風險態度之認知分析 68
第四節 本國銀行產業風險策略 72
第六章 結論與建議 75
第一節 結論 75
第二節 建議 80
第三節 後續研究建議 83
參考文獻 84
附錄1:問卷 89
附錄2:風險歸納表 95
一、中文部份:
1.王文宇(1997),論衍生性金融商品之基本法律問題。經社法制論叢第19期。
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27.葉明峯(2005),我國金融業如何因應後BASEL II的挑戰。富邦台大金融論壇系列第2場論壇。
28.張麗娟(2006),台灣金融業策略群組與營運績效之研究。中華管理評論國際學報第9卷4期。
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二、英文部分:
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