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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳淑惠
研究生(外文):Shu-Hui Chen
論文名稱:新巴賽爾資本協定下信用風險對企業金融授信之探討-以台新銀行為例
論文名稱(外文):A Study of Bank Loan Policy on Business Finance Under the Credit Risk of Basel II:Taishin International Bank Case Study
指導教授:楊政學楊政學引用關係
指導教授(外文):Cheng-Hsueh Yang
學位類別:碩士
校院名稱:明新科技大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:87
中文關鍵詞:新巴塞爾資本協定違約機率內部評等法風險調整後報酬融資收購
外文關鍵詞:New Basel Capital AccordProbability of DefaultInternal Ratings Based ApproachRisk-Adjusted Return On CapitalLeveraged Buyout
相關次數:
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本研究旨在探討台灣的銀行業為因應新巴賽爾資本協定的實施,分析其信用風險下企業金融授信的影響,提出信用風險管理的架構。本研究以國內台新銀行法人金融部門為例,進行實證研究,總計對四位不同單位的經理人進行深入訪談,以了解內部現行的政策及執行所面臨的問題與展望。
研究結果發現:(1)信用風險內部評等法管理是將風險量化後的結果應用在授信政策上。(2)改變法金業務送案核定層級:依據信評等級、金額大小及授信產品的種類。(3)要求訂價策略與風險調整後報酬績效評估相連結。(4)信用風險管理的目的是將風險量化,區隔顧客風險層級給予適當的授信產品及額度,降低風險並為銀行帶來合理的利潤報酬。(5)新巴塞爾資本協定政策的實行將會加速淘汰體質較差的銀行,形成大者恆大的銀行體系。(6)顧客違約機率不高的情境下,以內部評等法計提資本優於標準法,對銀行較為有利。(7)以風險管理區分信用客戶,預測未來銀行承作客戶群的分佈,應落在低風險低利率及低風險高利率居多。意謂著銀行將朝優渥的手續費收入、低風險及風險調整報酬高的產品發展,例如:主辦聯貸案、融資收購業務等。
The purpose of this research is to study the effect of New Basel Capital Accord (Basel II) on Taiwan’s banking industry, to analyze its risk on corporate credit finance, and to formulate a risk management framework. Using T-Bank Corporate finance department as an illustration, this research performs an in depth study on four separate departments by interviewing their managers, and exposes the issues and potentials faced by their current administrators. This paper found as follows: (1) Risk management is not only about strategic planning and model building. More importantly, it is about how to utilize the result from risk reduction on formulating credit policies. (2) Basel II change cases approved level: Provide an adequate categorization based on customers’ credit rating, credit amount, and the type of products they will receive. (3) Under Basel II, the requirement of risk management, pricing strategy, and risk-adjusted performance measurement must all be considered on the same platform. (4) The essence of credit risk management is to do it scientifically. Provide suitable products and adequate product sizes based on customers’ risk averseness. Minimize customers’ risk, and maximize corporate profit. (5) Implementation of Basel II policies will facilitate obsolescence of some inferior banks. This will create a situation where the big gets bigger. (6) Where the probability of default is low, it is more beneficial for banks to utilize Internal Ratings Based Approach (IRB) than Standard Approach (SA). (7)Categorize customers based on their risk averseness. Forecast potential customer distribution with special focus on the low risk low return and the low risk high return sectors. Banks should aim at providing products that can yield higher profitability and lower risk, such as RAROC (risk adjusted return on capital) type of products. Example includes: host joint loan、Leveraged Buyout, etc.
中文摘要 I
英文摘要 II
誌謝 III
目錄 IV
表目錄 VI
圖目錄 VIII
第一章 緒論 1
1.1 研究背景及動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究方法 2
1.4 研究步驟 3
1.5 論文內容架構 3
第二章 文獻探討 5
2.1 新巴塞爾資本協定(Basel II)演進及架構 5
2.2 新巴塞爾資本協定與原協定比較 6
2.3 信用風險下內部評等法之基本精神 10
2.4 相關信用風險理論與模型文獻 19
2.5 各國施行Basel II之時程概況與國內銀行因應調查 25
2.6 相關研究議題文獻 28
第三章 個案簡介與分析 31
3.1 個案簡介與沿革 31
3.2 法人金融商品與服務之授信實務 43
3.3 法金授信SWOT分析 45
第四章 研究設計 51
4.1 Basel II信用風險IRB管理架構建立 51
4.2 Basel II信用風險IRB管理之實務運作模式 53
4.3 訪談大綱與實務命題 54
第五章 實證分析 59
5.1 效度的討論 59
5.2 訪談結果分析 59
5.3 實務命題驗證 67
第六章 結論與建議 71
6.1 研究結論 71
6.2 研究建議 71
參考文獻 74
附錄 76
1.毛盛杰,新巴塞爾資本協定對銀行經營效率的影響-以三大風險為例,東吳大學經濟學系碩士論文,民國94年。
2.李逢哲,因應新巴塞爾資本協定本國銀行危機預警模型與信用評等之建立,中央大學碩士論文,民國93年。
3.紀宗利,建構我國產險業信用評等制度之研究,國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文,民國92年。
4.陳木在、陳錦村,商業銀行風險管理,民國90年。
5.張永吉,新巴塞爾資本協定本國銀行業信用風險之探討-CreditRisk+信用風險模型研究,東吳大學企業系碩士論文,民國93年。
6.張修齊,風險管理新趨勢實施新巴塞爾資本協定的意義,台灣金融研訓院,基層金融巡迴服務列車,民國94年。
7.華銀信用風險IRB小組,新巴賽爾資本協定-信用風險內部評等法簡介,專題論述NO.24,民國93年。
8.曾維明,新巴賽爾資本協定信用風險管理,台新法金授信管理處經理,民國95年。
9.楊世彬,信用風險管理架構簡介,華銀風險管理部,民國95年。
10.黃曉夢,台灣地區企業金融授信實務與新巴塞爾資本協定規範之比較-以民營老銀行為例,元智大學管理研究所碩士論文,民國94年。
11.楊政學,實務專題製作第3版,p104~106,民國96年。。
12.資策會電子商務研究所創新資應中心金融服務組,民國94年。
13.劉珮,銀行業風險管理& Basel II,SAS Institute Taiwan,民國95年。
14.周群新,調整風險後之銀行成本結構與效率分析:以台灣銀行業為實證硏究。台灣大學經濟學系碩士論文,民國86年。
15.聯合徵信中心信用風險模型評估計畫,民國92年。
16.簡明仁,中小企業授信風險管理-Basel II方法之實務運用,國立台北大學國際財務金融碩士在職專班論文,民國93年。
17.鍾俊文、謝元峰,本國銀行放款風險訂價之探討,貨幣觀測與信用評等之銀行評等專題,p93,民國93年9月。
18.The new Basel Capital Accord: an explanatory note(2004)。http://www.bis.org/publ/bcbsca01,p12。
19.E.I. Altman Z-score Model(1968),“Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy,” Journal of Finance, 4, pp.589-609。
20.王慶祥,錦華電子報產品處經理,民國94年。
21.台新銀行網站,http://www. taishinbank.com.tw,年報,民國96年。
22.台新銀行網站,http://www. taishinbank.com.tw,法人金融業務,民國96年。
23.行政院金融監督管理委員會http://www.fscey.gov.tw,民國94年。
24.金管會銀行局網站http://www.banking.gov.tw,民國94年。。
25.財政部金融局與中華民國銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組,新巴塞爾資本協定第二階段修正報告,http://www.boma.gov.tw,民國93年。
26.經濟部技術處,http://www.iii.org.tw,民國94年。
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